ETF网格交易策略:年化收益率（12.3%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 134.94%
- 年化收益率: 12.3%
- 基准收益率: 53.29%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.53
- 最大回撤: 21.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.2131080760302 | 172300 | 13 | 9.533 | 1642535.9 | 55117.38/3.472% |
| 2026-08-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1587700185498 | 215600 | 38 | 2.189 | 471948.4 | 6517.58/1.4% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.1502889811701 | 148700 | 12 | 9.564 | 1422166.8 | 61518.83/4.521% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9298909062054 | 0 | 16 | 1.886 | 0 | -5310.8/-2.274% |
| 2026-08-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1280452739029 | 107700 | 37 | 2.184 | 235216.8 | 6026.32/2.629% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.088149017502 | 125700 | 11 | 9.388 | 1180071.6 | 37691.27/3.299% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9298909062054 | 121000 | 15 | 1.886 | 228206 | -5310.8/-2.274% |
| 2026-08-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1280452739029 | 109500 | 36 | 2.163 | 236848.5 | 3827.54/1.643% |
| 2026-08-20 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2925040145985 | 0 | 10 | 2.283 | 0 | -945.41/-1.505% |
| 2026-08-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2444487637363 | 0 | 10 | 2.212 | 0 | -3235.87/-1.98% |
交易详情
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 23600 | 9.607 | 226725.2 | ¥45.35 | 0 |
| 2026-08-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 107900 | 2.189 | 236193.1 | ¥47.24 | 0 |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 23000 | 9.488 | 218224 | ¥43.64 | 0 |
| 2026-08-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -1800 | 2.168 | -3902.4 | ¥5 | 71.92 |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -121000 | 1.895 | -229295 | ¥45.86 | -4221.8 |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 74400 | 9.301 | 691994.4 | ¥138.4 | 0 |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -26500 | 9.251 | -245151.5 | ¥49.03 | 12567.49 |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -476800 | 1.901 | -906396.8 | ¥181.28 | -13775.18 |
| 2026-08-20 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -27400 | 2.28 | -62472 | ¥12.49 | -342.61 |
| 2026-08-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -72800 | 2.217 | -161397.6 | ¥32.28 | -1998.27 |
