ETF网格交易策略:年化收益率（13.85%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 126.3%
- 年化收益率: 13.85%
- 基准收益率: 36.67%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.63
- 最大回撤: 16.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73415630018024 | 610300 | 3 | 0.745 | 454673.5 | 6617.91/1.477% |
| 2025-07-18 | 创业板(159915.SZ) | 2.1380540539546 | 404200 | 18 | 2.252 | 910258.4 | 46056.95/5.329% |
| 2025-07-18 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6179575231054 | 270500 | 18 | 1.662 | 449571 | 11913.49/2.722% |
| 2025-07-18 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5395106638787 | 145900 | 18 | 1.5 | 218850 | -5764.61/-2.566% |
| 2025-07-18 | 标普500(513500.SH) | 2.0134026362039 | 107100 | 34 | 2.143 | 229515.3 | 13879.88/6.437% |
| 2025-07-17 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73415630018024 | 610300 | 2 | 0.738 | 450401.4 | 2345.81/0.524% |
| 2025-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 2.1380540539546 | 404200 | 17 | 2.247 | 908237.4 | 44035.95/5.096% |
| 2025-07-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6179575231054 | 270500 | 17 | 1.65 | 446325 | 8667.49/1.98% |
| 2025-07-17 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5395106638787 | 145900 | 17 | 1.505 | 219579.5 | -5035.11/-2.242% |
| 2025-07-17 | 标普500(513500.SH) | 2.0134026362039 | 107100 | 33 | 2.131 | 228230.1 | 12594.68/5.841% |
交易详情
| 2025-07-17 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 303700 | 0.732 | 222308.4 | ¥44.46 | 0 |
| 2025-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5500 | 2.217 | -12193.5 | ¥5 | 434.2 |
| 2025-07-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 133000 | 1.64 | 218120 | ¥43.62 | 0 |
| 2025-07-16 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 306600 | 0.736 | 225657.6 | ¥45.13 | 0 |
| 2025-07-15 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -117000 | 1.886 | -220662 | ¥44.13 | -1612.26 |
| 2025-07-14 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -227400 | 1.885 | -428649 | ¥85.73 | -3360.97 |
| 2025-07-11 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 230600 | 1.907 | 439754.2 | ¥87.95 | 0 |
| 2025-07-09 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200600 | 2.157 | 432694.2 | ¥86.54 | 0 |
| 2025-07-09 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -147700 | 1.478 | -218300.6 | ¥43.66 | -1816.41 |
| 2025-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -106700 | 2.109 | -225030.3 | ¥45.01 | -1116.55 |
