ETF网格交易策略:年化收益率（15.42%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 171.56%
- 年化收益率: 15.42%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 16.72%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 德国ETF(513030.SH) | 2.004400806142 | 138900 | 22 | 1.667 | 231546.3 | -46864.97/-16.833% |
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754819285079 | 2268400 | 32 | 1.095 | 2483898 | 289111.68/13.173% |
| 2026-03-30 | 德国ETF(513030.SH) | 2.004400806142 | 138900 | 21 | 1.669 | 231824.1 | -46587.17/-16.733% |
| 2026-03-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754819285079 | 2268400 | 31 | 1.142 | 2590512.8 | 395726.48/18.03% |
| 2026-03-27 | 德国ETF(513030.SH) | 2.004400806142 | 138900 | 20 | 1.697 | 235713.3 | -42697.97/-15.336% |
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754819285079 | 2268400 | 30 | 1.038 | 2354599.2 | 159812.88/7.281% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.3006600271003 | 0 | 4 | 3.263 | 0 | 467.89/0.192% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2162081162456 | 0 | 15 | 2.161 | 0 | -12808.9/-2.581% |
| 2026-03-26 | 德国ETF(513030.SH) | 2.004400806142 | 138900 | 19 | 1.701 | 236268.9 | -42142.37/-15.137% |
| 2026-03-26 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.93652050582737 | 1555200 | 29 | 0.999 | 1553644.8 | 97168.11/6.671% |
交易详情
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 713200 | 1.035 | 738162 | ¥147.63 | 0 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -73800 | 3.306 | -243982.8 | ¥48.8 | 394.09 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -223900 | 2.181 | -488325.9 | ¥97.67 | -7883.1 |
| 2026-03-25 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -6500 | 0.94 | -6110 | ¥5 | 22.62 |
| 2026-03-24 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 1000000 | 0.966 | 966000 | ¥193.2 | 0 |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -439000 | 2.19 | -961410 | ¥192.28 | -11505.36 |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 73800 | 3.3 | 243540 | ¥48.71 | 0 |
| 2026-03-20 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 4900 | 0.916 | 4488.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -74500 | 3.337 | -248606.5 | ¥49.72 | 2930.87 |
| 2026-03-19 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -23700 | 0.927 | -21969.9 | ¥5 | 1033.3 |
