ETF网格交易策略:年化收益率（14.14%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 157%
- 年化收益率: 14.14%
- 基准收益率: 62.21%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 16.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64966666666667 | 0 | 2 | 0.621 | 0 | -5.6/-2.873% |
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 4.079568828125 | 128000 | 2 | 3.977 | 509056 | -13128.81/-2.514% |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 2.5580041564792 | 204500 | 10 | 2.568 | 525156 | 2044.15/0.391% |
| 2026-06-05 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2024403885903 | 238800 | 10 | 2.29 | 546852 | 20909.24/3.976% |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.1694948629011 | 351700 | 39 | 2.205 | 775498.5 | 12487.16/1.637% |
| 2026-06-04 | 恒指科技(513180.SH) | 0.64966666666667 | 300 | 1 | 0.631 | 189.3 | -5.6/-2.873% |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 4.0748147350993 | 60400 | 1 | 4.1 | 247640 | 1521.19/0.618% |
| 2026-06-04 | 标普500(513500.SH) | 2.5455451120163 | 98200 | 9 | 2.566 | 251981.2 | 2008.67/0.804% |
| 2026-06-04 | 日经ETF(513520.SH) | 2.2024403885903 | 238800 | 9 | 2.353 | 561896.4 | 35953.64/6.836% |
| 2026-06-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.1694948629011 | 698000 | 38 | 2.24 | 1563520 | 49212.59/3.25% |
交易详情
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -346300 | 2.202 | -762552.6 | ¥152.51 | 11256.53 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 买 | 106300 | 2.569 | 273084.7 | ¥54.62 | 0 |
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 67600 | 4.083 | 276010.8 | ¥55.2 | 0 |
| 2026-06-05 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -300 | 0.629 | -188.7 | ¥5 | -6.2 |
| 2026-06-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -106600 | 2.31 | -246246 | ¥49.25 | 14977.85 |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 60400 | 4.074 | 246069.6 | ¥49.21 | 0 |
| 2026-06-04 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 300 | 0.633 | 189.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 98400 | 2.577 | 253576.8 | ¥50.72 | 0 |
| 2026-06-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -63700 | 3.981 | -253589.7 | ¥50.72 | -439.84 |
| 2026-06-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 3100 | 2.273 | 7046.3 | ¥5 | 0 |
