ETF网格交易策略:年化收益率（14.74%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 139.47%
- 年化收益率: 14.74%
- 基准收益率: 38.52%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 16.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 标普500(513500.SH) | 2.1674334254144 | 108600 | 1 | 2.174 | 236096.4 | 713.13/0.303% |
| 2025-08-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.658331590106 | 141500 | 1 | 1.67 | 236305 | 1651.08/0.704% |
| 2025-08-06 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73416644788248 | 324500 | 16 | 0.749 | 243050.5 | 4813.49/2.02% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.1820493073178 | 209000 | 31 | 2.336 | 488224 | 32175.69/7.055% |
| 2025-08-05 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73416644788248 | 324500 | 15 | 0.747 | 242401.5 | 4164.49/1.748% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.1820493073178 | 209000 | 30 | 2.32 | 484880 | 28831.69/6.322% |
| 2025-08-05 | 标普500(513500.SH) | 2.0134026116259 | 0 | 46 | 2.187 | 0 | 14819.17/6.685% |
| 2025-08-04 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73416644788248 | 324500 | 14 | 0.744 | 241428 | 3190.99/1.339% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.1820493073178 | 209000 | 29 | 2.313 | 483417 | 27368.69/6.001% |
| 2025-08-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.618012614841 | 0 | 29 | 1.648 | 0 | 14958.34/3.275% |
交易详情
| 2025-08-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 141500 | 1.658 | 234607 | ¥46.92 | 0 |
| 2025-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 108600 | 2.167 | 235336.2 | ¥47.07 | 0 |
| 2025-08-05 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -110100 | 2.171 | -239027.1 | ¥47.81 | 17351.47 |
| 2025-08-04 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1600 | 2.148 | -3436.8 | ¥5 | 215.36 |
| 2025-08-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -282300 | 1.643 | -463818.9 | ¥92.76 | 7053.94 |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -700 | 1.674 | -1171.8 | ¥5 | 39.19 |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -203300 | 2.296 | -466776.8 | ¥93.36 | 23166.18 |
| 2025-08-01 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -165900 | 1.527 | -253329.3 | ¥50.67 | -1710 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -108400 | 2.354 | -255173.6 | ¥51.03 | 18639.46 |
| 2025-07-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 165900 | 1.537 | 254988.3 | ¥51 | 0 |
