ETF网格交易策略:年化收益率（14.34%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.21%
- 年化收益率: 14.34%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 16.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6642 | 500 | 7 | 0.629 | 314.5 | -17.6/-5.3% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.9663430269414 | 126200 | 22 | 3.97 | 501014 | 461.51/0.092% |
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 1.9417210293554 | 125200 | 24 | 2.085 | 261042 | 17938.53/7.379% |
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9545121179404 | 866500 | 24 | 2.1 | 1819650 | 126065.25/7.444% |
| 2026-05-14 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6642 | 500 | 6 | 0.646 | 323 | -9.1/-2.74% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.9663430269414 | 126200 | 21 | 3.961 | 499878.2 | -674.29/-0.135% |
| 2026-05-14 | 日经ETF(513520.SH) | 1.9414245830024 | 125000 | 23 | 2.124 | 265500 | 22821.93/9.404% |
| 2026-05-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9545121179404 | 866500 | 23 | 2.105 | 1823982.5 | 130397.75/7.7% |
| 2026-05-13 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6642 | 500 | 5 | 0.646 | 323 | -9.1/-2.74% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.8472615384615 | 65000 | 20 | 4.048 | 263120 | 13048/5.218% |
交易详情
| 2026-05-15 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 200 | 2.102 | 420.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 61200 | 4.092 | 250430.4 | ¥50.09 | 0 |
| 2026-05-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 124600 | 2.076 | 258669.6 | ¥51.73 | 0 |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 56400 | 3.91 | 220524 | ¥44.1 | 0 |
| 2026-05-13 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 400 | 0.643 | 257.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -139800 | 1.795 | -250941 | ¥50.19 | -13641.09 |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 117200 | 2.098 | 245885.6 | ¥49.18 | 0 |
| 2026-05-12 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -538800 | 0.89 | -479532 | ¥95.91 | -26502.39 |
| 2026-05-11 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -133900 | 1.838 | -246108.2 | ¥49.22 | -7307.69 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 221400 | 2.03 | 449442 | ¥89.89 | 0 |
