策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\*M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\*K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8898 | 0 | 1 | 8689.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8844 | 0 | 1 | 8870.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8744.4004 | 0 | 1 | 8723 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8597 | 0 | 1 | 8642.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8500 | 0 | 1 | 8627.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-06 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8395.7998 | 0 | 1 | 8461.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8266.7998 | 0 | 1 | 8279.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8335 | 0 | 1 | 8219.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-22 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8223 | 0 | 1 | 8322.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-21 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8167 | 0 | 1 | 8170 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8898 | 8898 | ¥40.93 | 0 |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8712.2002 | -8712.2 | ¥601.14 | -37159.96 |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8844 | 8844 | ¥40.68 | 0 |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8865.7998 | -8865.8 | ¥611.74 | 4359.96 |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8744.4004 | 8744.4 | ¥40.22 | 0 |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8725 | -8725 | ¥602.03 | -3880.08 |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8597 | 8597 | ¥39.55 | 0 |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8644.2002 | -8644.2 | ¥596.45 | 9440.04 |
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8500 | 8500 | ¥39.1 | 0 |
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8626 | -8626 | ¥595.19 | 25200 |
