策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\*M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\*K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7492 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7524.2002 | 0 | 1 | 7375.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7456.7998 | 0 | 1 | 7477.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7215 | 0 | 1 | 7387.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7448.7998 | 0 | 1 | 7190 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-20 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7692.2002 | 0 | 1 | 7560 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-16 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8081.2002 | 0 | 1 | 8187 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-11 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8326 | 0 | 1 | 8313 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-06 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8182.2002 | 0 | 1 | 8211.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-04 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8076.2002 | 0 | 1 | 8064.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7492 | 7492 | ¥34.46 | 0 |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7507.2002 | -7507.2 | ¥518 | 3040.04 |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7524.2002 | 7524.2 | ¥34.61 | 0 |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7373.3999 | -7373.4 | ¥508.76 | -30160.06 |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7456.7998 | 7456.8 | ¥34.3 | 0 |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7488.3999 | -7488.4 | ¥516.7 | 6320.02 |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7215 | -7215 | ¥33.19 | 0 |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7364 | 7364 | ¥508.12 | -29800 |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7448.7998 | -7448.8 | ¥34.26 | 0 |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7200.2002 | 7200.2 | ¥496.81 | 49719.92 |
