策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\*M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\*K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
查看AI策略代码
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6172.2001953125 | 0 | 1 | 6113.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-09 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6178 | 0 | 1 | 6167.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6061.7998046875 | 0 | 1 | 6101.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-04 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6014.6000976563 | 0 | 1 | 6054 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-30 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6001.2001953125 | 0 | 1 | 5966 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-29 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5952.6000976563 | 0 | 1 | 6031 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-27 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5917.2001953125 | 0 | 1 | 5915 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5947 | 0 | 1 | 5872 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-22 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5930.2001953125 | 0 | 1 | 5950 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-13 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6070 | 0 | 1 | 5996.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-10 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6172.2002 | 6172.2 | ¥28.39 | 0 |
| 2025-06-10 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6114.2002 | -6114.2 | ¥421.88 | -11600 |
| 2025-06-09 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6178 | 6178 | ¥28.42 | 0 |
| 2025-06-09 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6170.2002 | -6170.2 | ¥425.74 | -1559.96 |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6061.7998 | 6061.8 | ¥27.88 | 0 |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6102 | -6102 | ¥421.04 | 8040.04 |
| 2025-06-04 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6014.6001 | 6014.6 | ¥27.67 | 0 |
| 2025-06-04 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6054.6001 | -6054.6 | ¥417.77 | 8000 |
| 2025-05-30 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6001.2002 | 6001.2 | ¥27.61 | 0 |
| 2025-05-30 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5964.6001 | -5964.6 | ¥411.56 | -7320.02 |
