策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\*M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\*K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7539 | 0 | 1 | 7516.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7582.7998 | 0 | 1 | 7468.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-18 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7868 | 0 | 1 | 7807 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-17 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7759.2002 | 0 | 1 | 7875 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-13 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7723.7998 | 0 | 1 | 7634.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-12 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7668.3999 | 0 | 1 | 7677.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-10 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7628.7998 | 0 | 1 | 7607.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-07 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7536 | 0 | 1 | 7590.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-06 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7376.3999 | 0 | 1 | 7451.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-05 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7207.2002 | 0 | 1 | 7433.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7539 | -7539 | ¥34.68 | 0 |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7519 | 7519 | ¥518.81 | 4000 |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7582.7998 | -7582.8 | ¥34.88 | 0 |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7464.3999 | 7464.4 | ¥515.04 | 23679.98 |
| 2026-08-18 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7868 | 7868 | ¥36.19 | 0 |
| 2026-08-18 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7807.6001 | -7807.6 | ¥538.72 | -12079.98 |
| 2026-08-17 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7759.2002 | 7759.2 | ¥35.69 | 0 |
| 2026-08-17 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7870.2002 | -7870.2 | ¥543.04 | 22200 |
| 2026-08-13 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7723.7998 | 7723.8 | ¥35.53 | 0 |
| 2026-08-13 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7636.2002 | -7636.2 | ¥526.9 | -17519.92 |
