Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（6.12%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.52%
- 年化收益率: 6.12%
- 基准收益率: -4.46%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 33.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 博瑞医药(688166.SH) | 36.510950764007 | 0 | 8 | 33.28 | 0 | -5656.08/-8.767% |
| 2026-07-06 | 东方财富(300059.SZ) | 20.046012903226 | 0 | 8 | 21.18 | 0 | 3143.36/5.058% |
| 2026-07-06 | 兴业银行(601166.SH) | 17.085124324324 | 0 | 8 | 17.11 | 0 | -277.96/-0.44% |
| 2026-07-06 | 中钨高新(000657.SZ) | 100.86219633943 | 0 | 8 | 80.46 | 0 | -6840.18/-11.284% |
| 2026-07-06 | 江西铜业(600362.SH) | 45.693707692308 | 0 | 8 | 41.94 | 0 | -3137.82/-5.282% |
| 2026-07-06 | 厦门钨业(600549.SH) | 83.525057142857 | 0 | 8 | 70.84 | 0 | -5932.54/-10.147% |
| 2026-07-06 | 大唐发电(601991.SH) | 7.7023097560976 | 0 | 8 | 7.39 | 0 | -264.94/-0.419% |
| 2026-07-06 | 多氟多(002407.SZ) | 43.553064285714 | 0 | 8 | 45.86 | 0 | 8101.71/13.287% |
| 2026-07-06 | 洛阳钼业(603993.SH) | 18.385515151515 | 0 | 8 | 18.31 | 0 | 443.8/0.731% |
| 2026-07-06 | 盛和资源(600392.SH) | 31.119335 | 0 | 8 | 26.61 | 0 | -4338.67/-6.971% |
交易详情
| 2026-07-06 | 中钨高新(000657.SZ) | 买 | 1 | 89.4 | -48.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-06 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -3700 | 16.92 | -62604 | ¥81.39 | -610.96 |
| 2026-07-06 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -1000 | 63.52 | -63520 | ¥82.58 | 2691.76 |
| 2026-07-06 | 博瑞医药(688166.SH) | 卖 | -1767 | 33.14 | -58558.38 | ¥76.13 | -5956.47 |
| 2026-07-06 | 厦门钨业(600549.SH) | 卖 | -700 | 74.68 | -52276 | ¥67.96 | -6191.54 |
| 2026-07-06 | 国瓷材料(300285.SZ) | 卖 | -702 | 92.5 | -64935 | ¥84.42 | 29537.72 |
| 2026-07-06 | 中钨高新(000657.SZ) | 卖 | -601 | 89.76 | -53945.76 | ¥70.13 | -6672.42 |
| 2026-07-06 | 江西铜业(600362.SH) | 卖 | -1300 | 43.28 | -56264 | ¥73.14 | -3137.82 |
| 2026-07-06 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -1300 | 49.05 | -63765 | ¥82.89 | 370.99 |
| 2026-07-06 | 大唐发电(601991.SH) | 卖 | -8200 | 7.6 | -62320 | ¥81.02 | -838.94 |
