Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（0.23%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.06%
- 年化收益率: 0.23%
- 基准收益率: -11.39%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.04
- 最大回撤: 34.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 迈为股份(300751.SZ) | 206.23185 | 0 | 11 | 195.5 | 0 | -1846.37/-4.476% |
| 2026-09-17 | 华丰科技(688629.SH) | 129.51885286783 | 0 | 11 | 131.79 | 0 | 1151.33/2.217% |
| 2026-09-17 | 阿特斯(688472.SH) | 8.8626578764747 | 0 | 11 | 8.13 | 0 | -3704.28/-7.251% |
| 2026-09-17 | 国际复材(301526.SZ) | 28.138438888889 | 0 | 11 | 32.16 | 0 | 7040.81/13.901% |
| 2026-09-17 | 晋控煤业(601001.SH) | 16.304890322581 | 0 | 11 | 16.88 | 0 | 1875.84/3.711% |
| 2026-09-17 | 国瓷材料(300285.SZ) | 63.8991625 | 0 | 11 | 66.11 | 0 | 3496.67/6.84% |
| 2026-09-17 | 精测电子(300567.SZ) | 200.05 | 0 | 11 | 204.77 | 0 | 1240/3.099% |
| 2026-09-17 | 联创光电(600363.SH) | 16.354906451613 | 0 | 11 | 15.22 | 0 | -2774.21/-5.472% |
| 2026-09-17 | 招商蛇口(001979.SZ) | 6.50195 | 0 | 11 | 6.67 | 0 | 1778.79/3.507% |
| 2026-09-17 | 澜起科技(688008.SH) | 196.04878326996 | 0 | 11 | 194.33 | 0 | 1010.24/1.959% |
交易详情
| 2026-09-17 | 思源电气(002028.SZ) | 卖 | -300 | 134.3 | -40290 | ¥52.38 | -2922.96 |
| 2026-09-17 | 纽威股份(603699.SH) | 卖 | -1100 | 43.19 | -47509 | ¥61.76 | -2864.11 |
| 2026-09-17 | 联创光电(600363.SH) | 卖 | -3100 | 15.34 | -47554 | ¥61.82 | -3146.21 |
| 2026-09-17 | 华丰科技(688629.SH) | 卖 | -401 | 132 | -52932 | ¥68.81 | 994.94 |
| 2026-09-17 | 阳光电源(300274.SZ) | 卖 | -500 | 84.56 | -42280 | ¥54.96 | -1218.05 |
| 2026-09-17 | 精测电子(300567.SZ) | 卖 | -200 | 206.25 | -41250 | ¥53.63 | 1240 |
| 2026-09-17 | 阿特斯(688472.SH) | 卖 | -5764 | 8.15 | -46976.6 | ¥61.07 | -4107.76 |
| 2026-09-17 | 胜宏科技(300476.SZ) | 卖 | -200 | 229.5 | -45900 | ¥59.67 | 86.26 |
| 2026-09-17 | 招商蛇口(001979.SZ) | 卖 | -7800 | 6.69 | -52182 | ¥67.84 | 1466.79 |
| 2026-09-17 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -3100 | 16.76 | -51956 | ¥67.54 | 1410.84 |
