Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（-2.66%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.79%
- 年化收益率: -2.66%
- 基准收益率: -17.56%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: -0.06
- 最大回撤: 35.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 浙商银行(601916.SH) | 2.920876 | 0 | 3 | 2.96 | 0 | -13.14/-0.03% |
| 2026-10-27 | 华西证券(002926.SZ) | 7.7923375 | 0 | 3 | 7.53 | 0 | -741.09/-1.698% |
| 2026-10-27 | 物产中大(600704.SH) | 4.7914373626374 | 0 | 3 | 5.05 | 0 | 1078.92/2.474% |
| 2026-10-27 | 隧道股份(600820.SH) | 5.1515447058824 | 0 | 3 | 5.32 | 0 | 1431.87/3.27% |
| 2026-10-27 | 江苏国信(002608.SZ) | 6.8520555555556 | 0 | 3 | 7.15 | 0 | 1121.05/2.597% |
| 2026-10-27 | 中国人寿(601628.SH) | 33.870161538462 | 0 | 3 | 35.1 | 0 | 1598.79/3.631% |
| 2026-10-27 | 华润双鹤(600062.SH) | 15.90477037037 | 0 | 3 | 16.2 | 0 | 1472.12/3.428% |
| 2026-10-27 | 长沙银行(601577.SH) | 9.4728413043478 | 0 | 3 | 9.67 | 0 | 354.93/0.815% |
| 2026-10-27 | 中国中铁(601390.SH) | 4.1512447619048 | 0 | 3 | 4.26 | 0 | 1456.93/3.342% |
| 2026-10-27 | 吉林敖东(000623.SZ) | 16.634988461538 | 0 | 3 | 16.79 | 0 | 1261.03/2.916% |
交易详情
| 2026-10-27 | 上海银行(601229.SH) | 买 | 149 | 9.25 | -1.75 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-27 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -800 | 51.24 | -40992 | ¥53.29 | 1452.14 |
| 2026-10-27 | 中国化学(601117.SH) | 卖 | -6400 | 6.93 | -44352 | ¥57.66 | 818.94 |
| 2026-10-27 | 华西证券(002926.SZ) | 卖 | -5600 | 7.65 | -42840 | ¥55.69 | -797.09 |
| 2026-10-27 | 吉林敖东(000623.SZ) | 卖 | -2600 | 17.09 | -44434 | ¥57.76 | 1183.03 |
| 2026-10-27 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -1300 | 34.85 | -45305 | ¥58.9 | 1273.79 |
| 2026-10-27 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -7100 | 6.31 | -44801 | ¥58.24 | 767.79 |
| 2026-10-27 | 长沙银行(601577.SH) | 卖 | -4600 | 9.55 | -43930 | ¥57.11 | 354.93 |
| 2026-10-27 | 江苏国信(002608.SZ) | 卖 | -6300 | 7.02 | -44226 | ¥57.49 | 1058.05 |
| 2026-10-27 | 华润双鹤(600062.SH) | 卖 | -2700 | 16.42 | -44334 | ¥57.63 | 1391.12 |
