Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（11.36%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.01%
- 年化收益率: 11.36%
- 基准收益率: -4.34%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 30.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 东航物流(601156.SH) | 18.715612195122 | 0 | 2 | 19.03 | 0 | -679.01/-0.885% |
| 2026-02-27 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 12.223666129032 | 0 | 2 | 12.06 | 0 | -1200.73/-1.584% |
| 2026-02-27 | 龙旗科技(603341.SH) | 45.8937625 | 0 | 2 | 47 | 0 | 1401.98/1.909% |
| 2026-02-27 | 国药股份(600511.SH) | 29.208761538462 | 0 | 2 | 29.28 | 0 | 211.22/0.278% |
| 2026-02-27 | 乖宝宠物(301498.SZ) | 61.958583333333 | 0 | 2 | 61.67 | 0 | -622.3/-0.837% |
| 2026-02-27 | 青农商行(002958.SZ) | 3.1509450819672 | 0 | 2 | 3.16 | 0 | -755.06/-0.982% |
| 2026-02-27 | 粤高速Ａ(000429.SZ) | 12.0736203125 | 0 | 2 | 12.23 | 0 | -279.17/-0.361% |
| 2026-02-27 | 健帆生物(300529.SZ) | 19.995997368421 | 0 | 2 | 19.85 | 0 | -744.79/-0.98% |
| 2026-02-27 | 森麒麟(002984.SZ) | 21.0063 | 0 | 2 | 20.67 | 0 | -1210.68/-1.601% |
| 2026-02-27 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.8417519083969 | 0 | 2 | 5.81 | 0 | -808.95/-1.057% |
交易详情
| 2026-02-27 | 中信金属(601061.SH) | 卖 | -5000 | 15.1 | -75500 | ¥98.15 | -622.83 |
| 2026-02-27 | 盐 田 港(000088.SZ) | 卖 | -16600 | 4.61 | -76526 | ¥99.48 | -22.96 |
| 2026-02-27 | 森麒麟(002984.SZ) | 卖 | -3600 | 20.54 | -73944 | ¥96.13 | -1678.68 |
| 2026-02-27 | 川宁生物(301301.SZ) | 卖 | -6800 | 11.16 | -75888 | ¥98.65 | 45.25 |
| 2026-02-27 | 汤臣倍健(300146.SZ) | 卖 | -6200 | 12.07 | -74834 | ¥97.28 | -952.73 |
| 2026-02-27 | 粤高速Ａ(000429.SZ) | 卖 | -6400 | 12.03 | -76992 | ¥100.09 | -279.17 |
| 2026-02-27 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -13100 | 5.78 | -75718 | ¥98.43 | -808.95 |
| 2026-02-27 | 龙旗科技(603341.SH) | 卖 | -1600 | 46.5 | -74400 | ¥96.72 | 969.98 |
| 2026-02-27 | 陕西能源(001286.SZ) | 卖 | -7500 | 10.33 | -77475 | ¥100.72 | 1252.14 |
| 2026-02-27 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 卖 | -15700 | 5 | -78500 | ¥102.05 | 2803.3 |
