Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（11.3%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 52.2%
- 年化收益率: 11.3%
- 基准收益率: -4.3%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 30.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 利欧股份(002131.SZ) | 6.6319887850467 | 0 | 13 | 8.4 | 0 | 19131.72/26.96% |
| 2026-01-22 | 利欧股份(002131.SZ) | 6.6319887850467 | 10700 | 12 | 8.42 | 90094 | 19131.72/26.96% |
| 2026-01-21 | 利欧股份(002131.SZ) | 6.6319887850467 | 10700 | 11 | 9.36 | 100152 | 29189.72/41.134% |
| 2026-01-20 | 湖南裕能(301358.SZ) | 67.81034 | 0 | 10 | 64.62 | 0 | -4930.34/-7.271% |
| 2026-01-20 | 太辰光(300570.SZ) | 117.53525 | 0 | 10 | 102.58 | 0 | -5493.15/-7.789% |
| 2026-01-20 | 指南针(300803.SZ) | 145.653675 | 0 | 10 | 129.45 | 0 | -5345.47/-9.175% |
| 2026-01-20 | 华丰科技(688629.SH) | 105.83174626866 | 0 | 10 | 96.66 | 0 | -1287.57/-1.816% |
| 2026-01-20 | 华测导航(300627.SZ) | 41.0123 | 0 | 10 | 39.22 | 0 | -1731.68/-2.639% |
| 2026-01-20 | 中国卫星(600118.SH) | 103.0309 | 0 | 10 | 98.04 | 0 | 1115.46/1.804% |
| 2026-01-20 | 江波龙(301308.SZ) | 320.146 | 0 | 10 | 341.99 | 0 | 3220.8/5.03% |
交易详情
| 2026-01-23 | 利欧股份(002131.SZ) | 卖 | -10700 | 7.59 | -81213 | ¥105.58 | 10250.72 |
| 2026-01-20 | 航天电子(600879.SH) | 卖 | -2900 | 27.01 | -78329 | ¥101.83 | 10158.55 |
| 2026-01-20 | 北京君正(300223.SZ) | 卖 | -500 | 123.8 | -61900 | ¥80.47 | -3619.65 |
| 2026-01-20 | 中国卫星(600118.SH) | 卖 | -600 | 105.99 | -63594 | ¥82.67 | 1775.46 |
| 2026-01-20 | 乐普医疗(300003.SZ) | 卖 | -3600 | 19 | -68400 | ¥88.92 | -2001.11 |
| 2026-01-20 | 指南针(300803.SZ) | 卖 | -400 | 131.21 | -52484 | ¥68.23 | -5777.47 |
| 2026-01-20 | 湖南裕能(301358.SZ) | 卖 | -1000 | 66.88 | -66880 | ¥86.94 | -930.34 |
| 2026-01-20 | 光威复材(300699.SZ) | 卖 | -1800 | 40.74 | -73332 | ¥95.33 | 4893.47 |
| 2026-01-20 | 成都华微(688709.SH) | 卖 | -1437 | 55 | -79035 | ¥102.75 | 6444.73 |
| 2026-01-20 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -400 | 259 | -103600 | ¥134.68 | 41349.33 |
