Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（6.2%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.79%
- 年化收益率: 6.2%
- 基准收益率: -2.79%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 33.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 博瑞医药(688166.SH) | 36.510950764007 | 0 | 4 | 35.01 | 0 | -973.53/-1.509% |
| 2026-06-30 | 东方财富(300059.SZ) | 20.046012903226 | 0 | 4 | 20.38 | 0 | 167.36/0.269% |
| 2026-06-30 | 兴业银行(601166.SH) | 17.085124324324 | 0 | 4 | 16.56 | 0 | -758.96/-1.201% |
| 2026-06-30 | 江西铜业(600362.SH) | 45.693707692308 | 0 | 4 | 43.3 | 0 | -1564.82/-2.634% |
| 2026-06-30 | 厦门钨业(600549.SH) | 83.525057142857 | 0 | 4 | 85.2 | 0 | 234.46/0.401% |
| 2026-06-30 | 中钨高新(000657.SZ) | 101.0303 | 0 | 4 | 95.72 | 0 | -3276.18/-5.405% |
| 2026-06-30 | 大唐发电(601991.SH) | 7.7023097560976 | 0 | 4 | 7.08 | 0 | -5430.94/-8.599% |
| 2026-06-30 | 多氟多(002407.SZ) | 43.553064285714 | 0 | 4 | 50.23 | 0 | 2949.71/4.838% |
| 2026-06-30 | 洛阳钼业(603993.SH) | 18.385515151515 | 0 | 4 | 17.55 | 0 | -1272.2/-2.097% |
| 2026-06-30 | 盛和资源(600392.SH) | 31.119335 | 0 | 4 | 29.77 | 0 | -5018.67/-8.064% |
交易详情
| 2026-06-30 | 东方财富(300059.SZ) | 卖 | -3100 | 19.95 | -61845 | ¥80.4 | -297.64 |
| 2026-06-30 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -3700 | 16.82 | -62234 | ¥80.9 | -980.96 |
| 2026-06-30 | 厦门钨业(600549.SH) | 卖 | -700 | 82.62 | -57834 | ¥75.18 | -633.54 |
| 2026-06-30 | 洛阳钼业(603993.SH) | 卖 | -3300 | 17.6 | -58080 | ¥75.5 | -2592.2 |
| 2026-06-30 | 国瓷材料(300285.SZ) | 卖 | -702 | 103.54 | -72685.08 | ¥94.49 | 37287.8 |
| 2026-06-30 | 大唐发电(601991.SH) | 卖 | -8200 | 6.97 | -57154 | ¥74.3 | -6004.94 |
| 2026-06-30 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -1300 | 48.3 | -62790 | ¥81.63 | -604.01 |
| 2026-06-30 | 天华新能(300390.SZ) | 卖 | -600 | 88.35 | -53010 | ¥68.91 | 1256.48 |
| 2026-06-30 | 宗申动力(001696.SZ) | 卖 | -2700 | 21.45 | -57915 | ¥75.29 | -5283.95 |
| 2026-06-30 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -2334 | 25.05 | -58466.7 | ¥76.01 | -2524.59 |
