Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（-0.19%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.84%
- 年化收益率: -0.19%
- 基准收益率: -6.27%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.03
- 最大回撤: 34.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 中国化学(601117.SH) | 7.6535048528732 | 0 | 9 | 7.5 | 0 | -1450.77/-2.92% |
| 2026-08-18 | 杭州银行(600926.SH) | 16.224864516129 | 0 | 9 | 16.56 | 0 | 77.92/0.155% |
| 2026-08-18 | 江苏国信(002608.SZ) | 7.3722104477612 | 0 | 9 | 7.04 | 0 | -1555.81/-3.15% |
| 2026-08-18 | 新华保险(601336.SH) | 61.014149377593 | 0 | 9 | 57.94 | 0 | -1781.58/-4.039% |
| 2026-08-18 | 东航物流(601156.SH) | 17.095127586207 | 0 | 9 | 18.83 | 0 | 5321.13/10.733% |
| 2026-08-18 | 齐鲁银行(601665.SH) | 6.1618481481481 | 0 | 9 | 6.4 | 0 | 1443.03/2.891% |
| 2026-08-18 | 吉林敖东(000623.SZ) | 18.285485185185 | 0 | 9 | 17.98 | 0 | -338.81/-0.686% |
| 2026-08-18 | 物产中大(600704.SH) | 4.981494 | 0 | 9 | 4.87 | 0 | -1114.94/-2.238% |
| 2026-08-18 | 上海银行(601229.SH) | 9.1127333333333 | 0 | 19 | 9.53 | 0 | 1713.24/3.482% |
| 2026-08-18 | 北京银行(601169.SH) | 5.0618060606061 | 0 | 19 | 4.96 | 0 | -1106.88/-2.209% |
交易详情
| 2026-08-18 | 光大银行(601818.SH) | 卖 | -16355 | 2.99 | -48901.45 | ¥63.57 | -1344.43 |
| 2026-08-18 | 物产中大(600704.SH) | 卖 | -10000 | 4.86 | -48600 | ¥63.18 | -1214.94 |
| 2026-08-18 | 齐鲁银行(601665.SH) | 卖 | -8100 | 6.33 | -51273 | ¥66.65 | 1362.03 |
| 2026-08-18 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -10900 | 4.36 | -47524 | ¥61.78 | -3689.95 |
| 2026-08-18 | 中国化学(601117.SH) | 卖 | -6491 | 7.42 | -48163.22 | ¥62.61 | -1515.68 |
| 2026-08-18 | 长沙银行(601577.SH) | 卖 | -5300 | 9.19 | -48707 | ¥63.32 | -14.61 |
| 2026-08-18 | 中国中铁(601390.SH) | 卖 | -11113 | 4.36 | -48452.68 | ¥62.99 | -1157.2 |
| 2026-08-18 | 常熟银行(601128.SH) | 卖 | -8000 | 6.11 | -48880 | ¥63.54 | -900.74 |
| 2026-08-18 | 东航物流(601156.SH) | 卖 | -2900 | 19 | -55100 | ¥71.63 | 5524.13 |
| 2026-08-18 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -8900 | 5.56 | -49484 | ¥64.33 | 519.32 |
