Lasso 多因子滚动选股:年化收益率（-0.02%）
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.1%
- 年化收益率: -0.02%
- 基准收益率: -7.59%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.03
- 最大回撤: 34.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 迈为股份(300751.SZ) | 206.23185 | 0 | 6 | 195 | 0 | -2926.37/-7.095% |
| 2026-09-10 | 华丰科技(688629.SH) | 129.51885286783 | 0 | 6 | 123.6 | 0 | -1294.77/-2.493% |
| 2026-09-10 | 阿特斯(688472.SH) | 8.8626578764747 | 0 | 6 | 8.47 | 0 | -1398.68/-2.738% |
| 2026-09-10 | 国际复材(301526.SZ) | 28.138438888889 | 0 | 6 | 29.42 | 0 | -1059.19/-2.091% |
| 2026-09-10 | 晋控煤业(601001.SH) | 16.304890322581 | 0 | 6 | 17.02 | 0 | 4014.84/7.943% |
| 2026-09-10 | 国瓷材料(300285.SZ) | 63.8991625 | 0 | 6 | 60.35 | 0 | -2823.33/-5.523% |
| 2026-09-10 | 精测电子(300567.SZ) | 200.05 | 0 | 6 | 192.9 | 0 | -1382/-3.454% |
| 2026-09-10 | 联创光电(600363.SH) | 16.354906451613 | 0 | 6 | 15.58 | 0 | -1751.21/-3.454% |
| 2026-09-10 | 招商蛇口(001979.SZ) | 6.50195 | 0 | 6 | 6.88 | 0 | 2480.79/4.892% |
| 2026-09-10 | 澜起科技(688008.SH) | 196.04878326996 | 0 | 6 | 195.33 | 0 | -196.93/-0.382% |
交易详情
| 2026-09-10 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -200 | 194.61 | -38922 | ¥50.6 | -2324.37 |
| 2026-09-10 | 国瓷材料(300285.SZ) | 卖 | -800 | 59.34 | -47472 | ¥61.71 | -3647.33 |
| 2026-09-10 | 澜起科技(688008.SH) | 卖 | -263 | 194.33 | -51108.79 | ¥66.44 | -452.04 |
| 2026-09-10 | 思源电气(002028.SZ) | 卖 | -300 | 137.6 | -41280 | ¥53.66 | -1932.96 |
| 2026-09-10 | 沃森生物(300142.SZ) | 卖 | -3800 | 13.33 | -50654 | ¥65.85 | -395.31 |
| 2026-09-10 | 精测电子(300567.SZ) | 卖 | -200 | 192.01 | -38402 | ¥49.92 | -1608 |
| 2026-09-10 | 华润微(688396.SH) | 卖 | -893 | 55.7 | -49740.1 | ¥64.66 | -1712.13 |
| 2026-09-10 | 中钨高新(000657.SZ) | 卖 | -800 | 59.22 | -47376 | ¥61.59 | -1142.55 |
| 2026-09-10 | 招商蛇口(001979.SZ) | 卖 | -7800 | 6.8 | -53040 | ¥68.95 | 2324.79 |
| 2026-09-10 | 联创光电(600363.SH) | 卖 | -3100 | 15.73 | -48763 | ¥63.39 | -1937.21 |
