盈利增长中小市值精选策略:年化收益率（44.57%）
本策略精选盈利快速增长且估值合理的中小市值股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 242.69%
- 年化收益率: 44.57%
- 基准收益率: -20.25%
- 阿尔法: 0.64
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 37.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 智立方(301312.SZ) | 40.26207515528 | 16100 | 1 | 39.77 | 640297 | -7922.41/-1.222% |
| 2025-06-27 | 华业香料(300886.SZ) | 30.424466666667 | 23400 | 6 | 29.35 | 686790 | -25142.52/-3.532% |
| 2025-06-27 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.54826184739 | 24500 | 11 | 28.54 | 699230 | 24297.58/3.6% |
| 2025-06-27 | 挖金客(301380.SZ) | 32.876443049224 | 0 | 36 | 36.6 | 0 | 62497.12/9.927% |
| 2025-06-27 | 宁波富邦(600768.SH) | 10.517149971786 | 61300 | 36 | 11.3 | 692690 | 47988.71/7.444% |
| 2025-06-27 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.182057267083 | 30471 | 41 | 22.31 | 679808.01 | 125782.54/22.703% |
| 2025-06-26 | 华业香料(300886.SZ) | 30.60918 | 20500 | 5 | 29.1 | 596550 | -30938.19/-4.93% |
| 2025-06-26 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.54826184739 | 24800 | 10 | 27.98 | 693904 | 10707.11/1.567% |
| 2025-06-26 | 挖金客(301380.SZ) | 32.876443049224 | 19150 | 35 | 36.14 | 692081 | 62497.12/9.927% |
| 2025-06-26 | 宁波富邦(600768.SH) | 10.517149971786 | 62900 | 35 | 11.17 | 702593 | 41064.27/6.207% |
交易详情
| 2025-06-27 | 挖金客(301380.SZ) | 卖 | -19150 | 35.86 | -686719 | ¥892.73 | 57135.12 |
| 2025-06-27 | 泰祥股份(301192.SZ) | 卖 | -600 | 22.59 | -13554 | ¥18.55 | 2644.77 |
| 2025-06-27 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 2900 | 29.11 | 84419 | ¥25.33 | 0 |
| 2025-06-27 | 屹通新材(300930.SZ) | 卖 | -300 | 28.01 | -8403 | ¥13.4 | 138.52 |
| 2025-06-27 | 宁波富邦(600768.SH) | 卖 | -1600 | 11.13 | -17808 | ¥23.15 | 980.56 |
| 2025-06-27 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 16100 | 40.25 | 648025 | ¥194.41 | 0 |
| 2025-06-20 | 瑞玛精密(002976.SZ) | 卖 | -26700 | 23.58 | -629586 | ¥818.46 | 9907.86 |
| 2025-06-20 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 200 | 21.61 | 4322 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 屹通新材(300930.SZ) | 卖 | -100 | 26.84 | -2684 | ¥7.68 | -70.83 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 20500 | 30.6 | 627300 | ¥188.19 | 0 |
