盈利增长中小市值精选策略:年化收益率（48.83%）
本策略精选盈利快速增长且估值合理的中小市值股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 289.68%
- 年化收益率: 48.83%
- 基准收益率: -16.08%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 37.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 宁波富邦(600768.SH) | 11.979655905512 | 63500 | 6 | 12.91 | 819785 | 59076.85/7.766% |
| 2025-07-25 | 三羊马(001317.SZ) | 46.239467484663 | 16000 | 16 | 47.39 | 758240 | 18408.52/2.488% |
| 2025-07-25 | 华业香料(300886.SZ) | 30.208761977186 | 25800 | 26 | 30.13 | 777354 | -2032.06/-0.261% |
| 2025-07-25 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.722037226319 | 22600 | 31 | 32.4 | 732240 | 105721.96/16.875% |
| 2025-07-25 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.257953618081 | 29071 | 61 | 26.02 | 756427.42 | 225650.45/42.513% |
| 2025-07-24 | 宁波富邦(600768.SH) | 11.963588064516 | 62000 | 5 | 12.58 | 779960 | 38217.54/5.152% |
| 2025-07-24 | 三羊马(001317.SZ) | 46.239467484663 | 16300 | 15 | 50 | 815000 | 61296.68/8.133% |
| 2025-07-24 | 华业香料(300886.SZ) | 30.208761977186 | 26000 | 25 | 31 | 806000 | 20572.19/2.619% |
| 2025-07-24 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.722037226319 | 24000 | 30 | 35.44 | 850560 | 185231.11/27.841% |
| 2025-07-24 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.257953618081 | 29071 | 60 | 25.6 | 744217.6 | 213440.63/40.213% |
交易详情
| 2025-07-25 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -200 | 31.02 | -6204 | ¥11.2 | 162.25 |
| 2025-07-25 | 三羊马(001317.SZ) | 卖 | -300 | 50.96 | -15288 | ¥20.29 | 1416.16 |
| 2025-07-25 | 屹通新材(300930.SZ) | 卖 | -1400 | 35.17 | -49238 | ¥64.01 | 10427.15 |
| 2025-07-25 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 1500 | 12.64 | 18960 | ¥5.69 | 0 |
| 2025-07-18 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -16400 | 43.1 | -706840 | ¥918.89 | 39651.9 |
| 2025-07-18 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 300 | 25.52 | 7656 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -300 | 28.89 | -8667 | ¥13.67 | -395.63 |
| 2025-07-18 | 三羊马(001317.SZ) | 买 | 200 | 45.4 | 9080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 屹通新材(300930.SZ) | 买 | 1100 | 30.7 | 33770 | ¥10.13 | 0 |
| 2025-07-18 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 62000 | 11.96 | 741520 | ¥222.46 | 0 |
