盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（9.64%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.16%
- 年化收益率: 9.64%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 37.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 维海德(301318.SZ) | 31.710316479169 | 8089 | 48 | 36.11 | 292093.79 | 35589.04/13.875% |
| 2025-08-06 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 4925 | 62 | 57.56 | 283483 | 44542.83/18.642% |
| 2025-08-06 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.950092896175 | 18300 | 62 | 14.56 | 266448 | -25438.7/-8.715% |
| 2025-08-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 9845 | 62 | 34.4 | 338668 | 119791.5/54.73% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.356965834453 | 6544 | 188 | 45.76 | 299453.44 | 74621.46/33.19% |
| 2025-08-05 | 维海德(301318.SZ) | 31.710316479169 | 8089 | 47 | 35.82 | 289747.98 | 33243.23/12.96% |
| 2025-08-05 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 4925 | 61 | 58.8 | 289590 | 50649.83/21.198% |
| 2025-08-05 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.950092896175 | 18300 | 61 | 14.41 | 263703 | -28183.7/-9.656% |
| 2025-08-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 9845 | 61 | 32.57 | 320651.65 | 101775.15/46.499% |
| 2025-08-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.356965834453 | 6544 | 187 | 43.72 | 286103.68 | 61271.7/27.252% |
交易详情
| 2025-07-30 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 100 | 14.44 | 1444 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -1600 | 29.34 | -46944 | ¥61.03 | 11372.4 |
| 2025-07-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 500 | 43.55 | 21775 | ¥6.53 | 0 |
| 2025-07-30 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 300 | 35.35 | 10605 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 昊帆生物(301393.SZ) | 卖 | -100 | 58.41 | -5841 | ¥10.84 | 989.42 |
| 2025-07-10 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -500 | 23.08 | -11540 | ¥16.54 | 423.87 |
| 2025-07-10 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 200 | 14.5 | 2900 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 200 | 33.68 | 6736 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -200 | 21.12 | -4224 | ¥9.22 | -222.45 |
| 2025-06-20 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 700 | 13.83 | 9681 | ¥5 | 0 |
