盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（5.31%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.91%
- 年化收益率: 5.31%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 37.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 神马电力(603530.SH) | 23.056915384615 | 10400 | 8 | 24.68 | 256672 | 16880.08/7.055% |
| 2025-04-28 | 铂科新材(300811.SZ) | 40.342098333333 | 6000 | 8 | 40.22 | 241320 | -732.59/-0.3% |
| 2025-04-28 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.654948148148 | 3300 | 78 | 72.01 | 237633 | -2128.33/-0.908% |
| 2025-04-28 | 江南奕帆(301023.SZ) | 46.804382703433 | 4146 | 120 | 58.59 | 242914.14 | 48863.17/24.268% |
| 2025-04-28 | 迈普医学(301033.SZ) | 41.903868871252 | 4500 | 162 | 56.09 | 252405 | 63837.59/33.903% |
| 2025-04-25 | 神马电力(603530.SH) | 23.056915384615 | 10400 | 7 | 24.63 | 256152 | 16360.08/6.858% |
| 2025-04-25 | 铂科新材(300811.SZ) | 40.342098333333 | 6000 | 7 | 40.6 | 243600 | 1547.41/0.643% |
| 2025-04-25 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.654948148148 | 3300 | 77 | 70.37 | 232221 | -7540.33/-3.143% |
| 2025-04-25 | 江南奕帆(301023.SZ) | 46.804382703433 | 4146 | 119 | 60.35 | 250211.1 | 56160.13/29.304% |
| 2025-04-25 | 迈普医学(301033.SZ) | 41.903868871252 | 4500 | 161 | 56.03 | 252135 | 63567.59/30.527% |
交易详情
| 2025-04-17 | 首创证券(601136.SH) | 卖 | -10700 | 19.65 | -210255 | ¥273.33 | -19649.95 |
| 2025-04-17 | 雷电微力(301050.SZ) | 卖 | -4800 | 48.45 | -232560 | ¥302.33 | -25621.84 |
| 2025-04-17 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 400 | 57.23 | 22892 | ¥6.87 | 0 |
| 2025-04-17 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -900 | 55.49 | -49941 | ¥64.92 | 12227.52 |
| 2025-04-17 | 铂科新材(300811.SZ) | 买 | 6000 | 40.33 | 241980 | ¥72.59 | 0 |
| 2025-04-17 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 100 | 72.22 | 7222 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 神马电力(603530.SH) | 买 | 10400 | 23.05 | 239720 | ¥71.92 | 0 |
| 2025-03-27 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 卖 | -13292 | 17.78 | -236331.76 | ¥307.23 | 28104.59 |
| 2025-03-27 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 68.03 | 6803 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-27 | 首创证券(601136.SH) | 买 | 10700 | 21.48 | 229836 | ¥68.95 | 0 |
