盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（11.15%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.5%
- 年化收益率: 11.15%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 37.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.187253900709 | 14100 | 9 | 23.93 | 337413 | -3627.28/-1.064% |
| 2026-08-25 | 思泰克(301568.SZ) | 66.057812 | 5000 | 23 | 71.15 | 355750 | 25460.94/7.709% |
| 2026-08-25 | 甘化科工(000576.SZ) | 7.2443020336035 | 48100 | 51 | 7.22 | 347282 | -1168.93/-0.335% |
| 2026-08-25 | 乐创技术(920425.BJ) | 17.114539922882 | 23870 | 79 | 14.07 | 335850.9 | -72673.17/-17.789% |
| 2026-08-25 | 天溯计量(301449.SZ) | 46.81481529488 | 8458 | 79 | 46.91 | 396764.78 | 805.07/0.203% |
| 2026-08-24 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.187253900709 | 14100 | 8 | 23.83 | 336003 | -5037.28/-1.477% |
| 2026-08-24 | 思泰克(301568.SZ) | 66.057812 | 5000 | 22 | 69.96 | 349800 | 19510.94/5.907% |
| 2026-08-24 | 甘化科工(000576.SZ) | 7.2443020336035 | 48100 | 50 | 7.11 | 341991 | -6459.93/-1.854% |
| 2026-08-24 | 乐创技术(920425.BJ) | 17.114539922882 | 23870 | 78 | 14.02 | 334657.4 | -73866.67/-18.081% |
| 2026-08-24 | 天溯计量(301449.SZ) | 46.81481529488 | 8458 | 78 | 44.35 | 375112.3 | -20847.41/-5.265% |
交易详情
| 2026-08-13 | 晓程科技(300139.SZ) | 卖 | -7400 | 50 | -370000 | ¥481 | 90566.19 |
| 2026-08-13 | 天溯计量(301449.SZ) | 卖 | -800 | 41.6 | -33280 | ¥43.26 | -4171.85 |
| 2026-08-13 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 2200 | 14.75 | 32450 | ¥9.74 | 0 |
| 2026-08-13 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 14100 | 24.18 | 340938 | ¥102.28 | 0 |
| 2026-08-13 | 甘化科工(000576.SZ) | 买 | 1600 | 7.3 | 11680 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-13 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 600 | 69.25 | 41550 | ¥12.47 | 0 |
| 2026-07-24 | 誉帆科技(001396.SZ) | 卖 | -8935 | 31.2 | -278772 | ¥362.4 | -136976.88 |
| 2026-07-24 | 力鼎光电(605118.SH) | 卖 | -10100 | 27.89 | -281689 | ¥366.2 | -41271.8 |
| 2026-07-24 | 天溯计量(301449.SZ) | 买 | 200 | 31.79 | 6358 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-24 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 1100 | 13.68 | 15048 | ¥5 | 0 |
