盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（10.05%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.92%
- 年化收益率: 10.05%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.37
- 最大回撤: 37.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中熔电气(301031.SZ) | 141.0423 | 2300 | 7 | 138.22 | 317906 | -6491.29/-2.001% |
| 2026-03-31 | 百普赛斯(301080.SZ) | 51.4396225 | 8000 | 35 | 43.78 | 350240 | -61276.98/-14.891% |
| 2026-03-31 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.597925 | 53800 | 91 | 5.94 | 319572 | -89196.36/-21.821% |
| 2026-03-31 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.667405714286 | 13300 | 91 | 24.13 | 320929 | -20447.5/-5.99% |
| 2026-03-31 | 思泰克(301568.SZ) | 44.372641328829 | 6500 | 91 | 47 | 305500 | 17077.83/5.921% |
| 2026-03-30 | 中熔电气(301031.SZ) | 141.0423 | 2300 | 6 | 143.9 | 330970 | 6572.71/2.026% |
| 2026-03-30 | 百普赛斯(301080.SZ) | 51.4396225 | 8000 | 34 | 42.53 | 340240 | -71276.98/-17.321% |
| 2026-03-30 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.597925 | 53800 | 90 | 6.07 | 326566 | -82202.36/-20.11% |
| 2026-03-30 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.667405714286 | 13300 | 90 | 24.92 | 331436 | -9940.5/-2.912% |
| 2026-03-30 | 思泰克(301568.SZ) | 44.372641328829 | 6500 | 90 | 49.04 | 318760 | 30337.83/10.519% |
交易详情
| 2026-03-23 | 瑞迈特(301367.SZ) | 卖 | -4600 | 66.29 | -304934 | ¥396.41 | -70585.05 |
| 2026-03-23 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -600 | 24.5 | -14700 | ¥19.7 | -700.44 |
| 2026-03-23 | 祥源文旅(600576.SH) | 卖 | -2200 | 6.16 | -13552 | ¥18.55 | -3163.43 |
| 2026-03-23 | 百普赛斯(301080.SZ) | 买 | 200 | 40.58 | 8116 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 中熔电气(301031.SZ) | 买 | 2300 | 141 | 324300 | ¥97.29 | 0 |
| 2026-03-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -100 | 25.6 | -2560 | ¥7.56 | -6.74 |
| 2026-03-03 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -900 | 54.94 | -49446 | ¥64.28 | 9510.62 |
| 2026-03-03 | 祥源文旅(600576.SH) | 买 | 600 | 6.38 | 3828 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 瑞迈特(301367.SZ) | 买 | 200 | 76.32 | 15264 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 百普赛斯(301080.SZ) | 买 | 900 | 45.2 | 40680 | ¥12.2 | 0 |
