盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（5.8%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.45%
- 年化收益率: 5.8%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 37.73%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 维海德(301318.SZ) | 31.513209909079 | 7589 | 19 | 32.4 | 245883.6 | 6729.85/2.814% |
| 2025-06-26 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 5025 | 33 | 49.94 | 250948.5 | 7156.75/2.936% |
| 2025-06-26 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.974038888889 | 18000 | 33 | 14.38 | 258840 | -28692.7/-9.979% |
| 2025-06-26 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 11945 | 33 | 21.76 | 259923.2 | -5641.03/-2.124% |
| 2025-06-26 | 江南奕帆(301023.SZ) | 33.5953763105 | 6044 | 159 | 42.72 | 258199.68 | 55149.23/27.16% |
| 2025-06-25 | 维海德(301318.SZ) | 31.513209909079 | 7589 | 18 | 32.5 | 246642.5 | 7488.75/3.131% |
| 2025-06-25 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 5025 | 32 | 51.16 | 257079 | 13287.25/5.45% |
| 2025-06-25 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.974038888889 | 18000 | 32 | 14.43 | 259740 | -27792.7/-9.666% |
| 2025-06-25 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 11945 | 32 | 21.85 | 260998.25 | -4565.98/-1.719% |
| 2025-06-25 | 江南奕帆(301023.SZ) | 33.5953763105 | 6044 | 158 | 43.19 | 261040.36 | 57989.91/28.559% |
交易详情
| 2025-06-20 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -200 | 21.12 | -4224 | ¥9.22 | -222.45 |
| 2025-06-20 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 700 | 13.83 | 9681 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 300 | 41.05 | 12315 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 100 | 32.4 | 3240 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 45 | 21.47 | -1.85 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 89 | 30.62 | -12.82 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 金海通(603061.SH) | 卖 | -3200 | 75.02 | -240064 | ¥312.08 | -22382.71 |
| 2025-05-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 200 | 21.59 | 4318 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 800 | 15.14 | 12112 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 7400 | 31.87 | 235838 | ¥70.75 | 0 |
