盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（13.01%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.64%
- 年化收益率: 13.01%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 37.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 博亚精工(300971.SZ) | 24.887463945578 | 14700 | 8 | 25 | 367500 | 1654.28/0.452% |
| 2026-05-15 | 乐创技术(920425.BJ) | 24.907470212766 | 14100 | 8 | 26.78 | 377598 | 26402.67/7.518% |
| 2026-05-15 | 誉帆科技(001396.SZ) | 47.434226315789 | 7600 | 8 | 51.1 | 388360 | 27859.88/7.728% |
| 2026-05-15 | 天溯计量(301449.SZ) | 68.120430769231 | 5200 | 8 | 69.79 | 362908 | 8681.76/2.451% |
| 2026-05-15 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.665395145005 | 13300 | 120 | 27.98 | 372134 | 30784.24/9.018% |
| 2026-05-14 | 博亚精工(300971.SZ) | 24.887463945578 | 14700 | 7 | 24.85 | 365295 | -550.72/-0.151% |
| 2026-05-14 | 乐创技术(920425.BJ) | 24.907470212766 | 14100 | 7 | 26.51 | 373791 | 22595.67/6.434% |
| 2026-05-14 | 誉帆科技(001396.SZ) | 47.434226315789 | 7600 | 7 | 51.5 | 391400 | 30899.88/8.571% |
| 2026-05-14 | 天溯计量(301449.SZ) | 68.120430769231 | 5200 | 7 | 69.5 | 361400 | 7173.76/2.025% |
| 2026-05-14 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.665395145005 | 13300 | 119 | 29.34 | 390222 | 48872.24/14.317% |
交易详情
| 2026-05-06 | 百普赛斯(301080.SZ) | 卖 | -7000 | 44.7 | -312900 | ¥406.77 | 28754.79 |
| 2026-05-06 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -1407 | 272.52 | -383435.64 | ¥498.47 | 63831.79 |
| 2026-05-06 | 祥源文旅(600576.SH) | 卖 | -58800 | 5.97 | -351036 | ¥456.35 | -85014.03 |
| 2026-05-06 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -6500 | 57.86 | -376090 | ¥488.92 | 87667.83 |
| 2026-05-06 | 天溯计量(301449.SZ) | 买 | 5200 | 68.1 | 354120 | ¥106.24 | 0 |
| 2026-05-06 | 誉帆科技(001396.SZ) | 买 | 7600 | 47.42 | 360392 | ¥108.12 | 0 |
| 2026-05-06 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 14100 | 24.9 | 351090 | ¥105.33 | 0 |
| 2026-05-06 | 博亚精工(300971.SZ) | 买 | 14700 | 24.88 | 365736 | ¥109.72 | 0 |
| 2026-04-30 | 涛涛车业(301345.SZ) | 买 | 7 | 264.11 | -251.23 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-13 | 中熔电气(301031.SZ) | 卖 | -2200 | 145.8 | -320760 | ¥416.99 | 10466.94 |
