低市净率小市值轮动策略:年化收益率（40.3%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67.97%
- 年化收益率: 40.3%
- 基准收益率: 23.83%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 23.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 开创国际(600097.SH) | 8.9226758064516 | 18600 | 5 | 8.94 | 166284 | 322.23/0.194% |
| 2026-06-05 | 曲美家居(603818.SH) | 3.160947962963 | 54000 | 5 | 3.11 | 167940 | -2751.19/-1.612% |
| 2026-06-05 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.5383528089888 | 8900 | 15 | 5.03 | 44767 | -4524.34/-9.179% |
| 2026-06-05 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.3318265035423 | 35800 | 15 | 4.66 | 166828 | -24051.39/-12.6% |
| 2026-06-05 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.903570212766 | 14100 | 5 | 11.58 | 163278 | -4562.34/-2.718% |
| 2026-06-05 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3711272575251 | 59200 | 20 | 2.83 | 167536 | -32034.73/-16.052% |
| 2026-06-05 | 卓然股份(688121.SH) | 7.7223158520868 | 20174 | 25 | 6.48 | 130727.52 | -25062.48/-16.087% |
| 2026-06-05 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.7431516914265 | 29600 | 45 | 5.74 | 169904 | -29693.29/-14.877% |
| 2026-06-05 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1610494259898 | 26900 | 220 | 6.25 | 168125 | -24507.23/-12.722% |
| 2026-06-05 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9467706426652 | 25437 | 265 | 6.55 | 166612.35 | -10092.65/-5.712% |
交易详情
| 2026-06-01 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -30500 | 5.56 | -169580 | ¥220.45 | -19576.73 |
| 2026-06-01 | 苏豪弘业(600128.SH) | 卖 | -18500 | 8.95 | -165575 | ¥215.25 | -30339.46 |
| 2026-06-01 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -38700 | 4.3 | -166410 | ¥216.33 | -24438.24 |
| 2026-06-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 11.35 | -3405 | ¥8.41 | -299.96 |
| 2026-06-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 4.75 | 2850 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.64 | 664 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 14100 | 11.9 | 167790 | ¥50.34 | 0 |
| 2026-06-01 | 曲美家居(603818.SH) | 买 | 54000 | 3.16 | 170640 | ¥51.19 | 0 |
| 2026-06-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 400 | 5.73 | 2292 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 18600 | 8.92 | 165912 | ¥49.77 | 0 |
