低市净率小市值轮动策略:年化收益率（66.84%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 100.3%
- 年化收益率: 66.84%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.82
- 最大回撤: 23.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.0418119122257 | 31900 | 1 | 5.96 | 190124 | -2609.8/-1.354% |
| 2026-03-31 | 设研院(300732.SZ) | 7.0521148788927 | 28900 | 1 | 6.92 | 199988 | -3818.12/-1.873% |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.762028 | 30000 | 1 | 6.72 | 201600 | -1260.84/-0.622% |
| 2026-03-31 | 卓然股份(688121.SH) | 10.793237150586 | 18853 | 1 | 10.72 | 202104.16 | -1380.74/-0.679% |
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.3015899425287 | 0 | 6 | 5.85 | 0 | 19084.67/10.344% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.001101131421 | 101800 | 66 | 2.01 | 204618 | 905.9/0.445% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.9870724744386 | 31700 | 96 | 6.34 | 200978 | -20512.2/-9.261% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7828193655335 | 0 | 101 | 4.97 | 0 | 59725.18/34.027% |
| 2026-03-31 | 曲美家居(603818.SH) | 3.451034954955 | 0 | 6 | 3.55 | 0 | 9377.56/4.896% |
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 3.6310889980354 | 0 | 6 | 3.7 | 0 | 6052.57/3.275% |
交易详情
| 2026-03-31 | 曲美家居(603818.SH) | 卖 | -55500 | 3.62 | -200910 | ¥261.18 | 9377.56 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -46400 | 4.83 | -224112 | ¥291.35 | 48589.18 |
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 卖 | -50900 | 3.76 | -191384 | ¥248.8 | 6561.57 |
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -34800 | 5.86 | -203928 | ¥265.11 | 19432.67 |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 12.24 | 6120 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 800 | 6.38 | 5104 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1200 | 1.98 | -2376 | ¥7.38 | -25.32 |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 800 | 5.58 | 4464 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 7.79 | -779 | ¥5.78 | 86.61 |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 500 | 7.07 | 3535 | ¥5 | 0 |
