低市净率小市值轮动策略:年化收益率（99.68%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.46%
- 年化收益率: 99.68%
- 基准收益率: -0.41%
- 阿尔法: 1.11
- 夏普比率: 2.08
- 最大回撤: 23.18%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 恒丰纸业(600356.SH) | 8.0324089385475 | 17900 | 3 | 8.15 | 145885 | 2104.88/1.464% |
| 2025-06-06 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.5064072 | 12500 | 8 | 11.71 | 146375 | 2544.91/1.769% |
| 2025-06-06 | 勘设股份(603458.SH) | 7.6738664921466 | 18700 | 13 | 7.81 | 146047 | 2545.7/1.774% |
| 2025-06-06 | 裕兴股份(300305.SZ) | 5.8836914634146 | 24600 | 18 | 6.01 | 147846 | 3107.19/2.147% |
| 2025-06-06 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.8308107142857 | 49200 | 18 | 2.97 | 146124 | 6848.11/4.917% |
| 2025-06-06 | 设研院(300732.SZ) | 6.4511723004695 | 21100 | 23 | 6.99 | 147489 | 11369.26/8.352% |
| 2025-06-06 | 宁波联合(600051.SH) | 6.7338679975369 | 20300 | 23 | 7.29 | 147987 | 11289.48/8.259% |
| 2025-06-06 | 京能置业(600791.SH) | 4.2453740604906 | 32200 | 23 | 4.66 | 150052 | 13350.96/9.767% |
| 2025-06-06 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.902054237288 | 11800 | 23 | 12.25 | 144550 | 4105.76/2.923% |
| 2025-06-06 | 四方新材(605122.SH) | 10.543505555556 | 12400 | 23 | 12.79 | 158596 | 27856.53/21.307% |
交易详情
| 2025-06-04 | 丰林集团(601996.SH) | 卖 | -66800 | 2.16 | -144288 | ¥187.57 | 3297.72 |
| 2025-06-04 | 京能置业(600791.SH) | 卖 | -100 | 4.54 | -454 | ¥5.45 | 29.46 |
| 2025-06-04 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 300 | 11.61 | 3483 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 裕兴股份(300305.SZ) | 买 | 200 | 5.9 | 1180 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 7.21 | 2884 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -1200 | 2.98 | -3576 | ¥8.58 | 179.03 |
| 2025-06-04 | 恒丰纸业(600356.SH) | 买 | 17900 | 8.03 | 143737 | ¥43.12 | 0 |
| 2025-06-04 | 勘设股份(603458.SH) | 卖 | -400 | 7.9 | -3160 | ¥8.16 | 90.45 |
| 2025-05-27 | 恒丰纸业(600356.SH) | 卖 | -18000 | 8.2 | -147600 | ¥191.88 | 4277.02 |
| 2025-05-27 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -18200 | 7.72 | -140504 | ¥182.66 | -3137.08 |
