低市净率小市值轮动策略:年化收益率（52.2%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 85.59%
- 年化收益率: 52.2%
- 基准收益率: 24.92%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 1.5
- 最大回撤: 23.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 通程控股(000419.SZ) | 5.8317485436893 | 10300 | 5 | 5.5 | 56650 | -3417.01/-5.689% |
| 2026-05-15 | 科恒股份(300340.SZ) | 11.413422941176 | 17000 | 5 | 10.86 | 184620 | -9408.19/-4.849% |
| 2026-05-15 | 联泰环保(603797.SH) | 4.9314789873418 | 39500 | 5 | 4.73 | 186835 | -7958.42/-4.086% |
| 2026-05-15 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.2018598726115 | 31400 | 5 | 6 | 188400 | -6338.4/-3.255% |
| 2026-05-15 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.593177173913 | 18400 | 5 | 9.92 | 182528 | -12386.46/-6.355% |
| 2026-05-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3810140625 | 57600 | 5 | 3.1 | 178560 | -16186.41/-8.312% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 7.7223158520868 | 20174 | 10 | 6.48 | 130727.52 | -25062.48/-16.087% |
| 2026-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.7604582781457 | 29000 | 30 | 6.42 | 186180 | -9873.29/-5.036% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1642996104152 | 27100 | 205 | 6.92 | 187532 | -6620.52/-3.41% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9425053282391 | 24837 | 250 | 7.45 | 185035.65 | 12604.65/7.31% |
交易详情
| 2026-05-11 | ST西王(000639.SZ) | 卖 | -86600 | 1.79 | -155014 | ¥201.52 | -41583.77 |
| 2026-05-11 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -43200 | 5.14 | -222048 | ¥288.66 | 40266.98 |
| 2026-05-11 | *ST田野(920023.BJ) | 卖 | -62500 | 2.51 | -156875 | ¥203.94 | -36940.97 |
| 2026-05-11 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -36400 | 5.48 | -199472 | ¥259.31 | -15366.33 |
| 2026-05-11 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -800 | 12.84 | -10272 | ¥15.27 | 392.11 |
| 2026-05-11 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -1200 | 7.89 | -9468 | ¥14.47 | 1136.99 |
| 2026-05-11 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -1100 | 7.22 | -7942 | ¥12.94 | 61.27 |
| 2026-05-11 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 6.76 | -4056 | ¥9.06 | -0.27 |
| 2026-05-11 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 57600 | 3.38 | 194688 | ¥58.41 | 0 |
| 2026-05-11 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 18400 | 10.59 | 194856 | ¥58.46 | 0 |
