低市净率小市值轮动策略:年化收益率（58.28%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.21%
- 年化收益率: 58.28%
- 基准收益率: -2.79%
- 阿尔法: 0.79
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 23.18%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 东易日盛(002713.SZ) | 4.0812238410596 | 30200 | 3 | 4.05 | 122310 | -942.96/-0.794% |
| 2025-04-28 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.1809539845758 | 38900 | 3 | 3.34 | 129926 | 6186.89/5.162% |
| 2025-04-28 | 中持股份(603903.SH) | 6.5147819672131 | 18300 | 8 | 6.64 | 121512 | 2291.49/1.896% |
| 2025-04-28 | 德才股份(605287.SH) | 11.673500961538 | 10300 | 8 | 11.83 | 121849 | 1611.94/1.266% |
| 2025-04-28 | 太和水(605081.SH) | 11.026228813559 | 11800 | 8 | 10.58 | 124844 | -5265.5/-4.062% |
| 2025-04-28 | 时空科技(605178.SH) | 14.725036144578 | 8300 | 13 | 13.98 | 116034 | -6183.8/-4.942% |
| 2025-04-28 | 奥福环保(688021.SH) | 10.708678259303 | 11099 | 13 | 11.32 | 125640.68 | 6785.06/5.817% |
| 2025-04-28 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 16.410319138943 | 7300 | 63 | 16.46 | 120158 | 362.67/0.295% |
| 2025-04-28 | 荣丰控股(000668.SZ) | 6.4046227783128 | 24100 | 78 | 4.65 | 112065 | -42286.41/-26.688% |
| 2025-04-28 | 帝欧家居(002798.SZ) | 3.9580188920908 | 31700 | 118 | 3.96 | 125532 | 62.8/0.05% |
交易详情
| 2025-04-24 | 三木集团(000632.SZ) | 卖 | -37300 | 4.47 | -166731 | ¥216.75 | 33094.66 |
| 2025-04-24 | *ST阳光(000608.SZ) | 卖 | -84400 | 1.51 | -127444 | ¥165.68 | -35433.3 |
| 2025-04-24 | 荣丰控股(000668.SZ) | 买 | 1300 | 4.99 | 6487 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 太和水(605081.SH) | 买 | 800 | 10.51 | 8408 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 帝欧家居(002798.SZ) | 买 | 100 | 3.95 | 395 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 惠天热电(000692.SZ) | 买 | 38900 | 3.18 | 123702 | ¥37.11 | 0 |
| 2025-04-24 | 德才股份(605287.SH) | 卖 | -100 | 12.06 | -1206 | ¥6.21 | 38.65 |
| 2025-04-24 | 东易日盛(002713.SZ) | 买 | 30200 | 4.08 | 123216 | ¥36.96 | 0 |
| 2025-04-24 | 中持股份(603903.SH) | 买 | 1600 | 6.75 | 10800 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 华铭智能(300462.SZ) | 卖 | -14600 | 8.1 | -118260 | ¥153.74 | 3323.53 |
