低市净率小市值轮动策略:年化收益率（32.96%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.81%
- 年化收益率: 32.96%
- 基准收益率: 17.02%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 36.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.841752014652 | 27300 | 1 | 6 | 163800 | 4320.17/2.709% |
| 2026-08-25 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1576015384615 | 19500 | 16 | 8.41 | 163995 | 4921.77/3.094% |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6220514285714 | 59500 | 16 | 2.79 | 166005 | 9992.94/6.405% |
| 2026-08-25 | 开创国际(600097.SH) | 8.3969016042781 | 18700 | 16 | 8.75 | 163625 | 6602.94/4.205% |
| 2026-08-25 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.2279344063466 | 33500 | 21 | 4.92 | 164820 | 23184.2/16.369% |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.1425643752793 | 35900 | 71 | 4.64 | 166576 | -18042.06/-9.773% |
| 2026-08-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 4.791436969697 | 0 | 11 | 4.94 | 0 | 612.58/0.387% |
| 2026-08-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.703612115939 | 14865 | 61 | 11.29 | 167825.85 | -6148.34/-3.534% |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6982541614032 | 29300 | 101 | 5.62 | 164666 | -31592.85/-16.098% |
| 2026-08-25 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8270252083816 | 25484 | 321 | 6.34 | 161568.56 | -12411.35/-7.134% |
交易详情
| 2026-08-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -33000 | 4.8 | -158400 | ¥205.92 | 282.58 |
| 2026-08-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 400 | 10.75 | 4300 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -3400 | 4.47 | -15198 | ¥20.2 | -2286.72 |
| 2026-08-25 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 200 | 6.23 | 1246 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 200 | 8.49 | 1698 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 300 | 8.18 | 2454 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 27300 | 5.84 | 159432 | ¥47.83 | 0 |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 100 | 5.4 | 540 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 600 | 2.69 | 1614 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 400 | 4.72 | 1888 | ¥5 | 0 |
