线性多因子选股策略:年化收益率（35.5%）
本策略基于多因子打分模型进行股票分类与筛选，选取估值(PE倒数)、质量(ROE)、动量(20日收益率)、规模(总市值)四大核心因子，对每个因子进行截面标准化及百分位排名处理后，按3:3:2:2权重进行线性加权打分，每20个交易日调仓一次，选取得分最高的10只股票等权配置
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.58%
- 年化收益率: 35.5%
- 基准收益率: 19.44%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 20.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 中国海油(600938.SH) | 31.549462 | 5000 | 17 | 33.72 | 168600 | 10852.69/6.88% |
| 2026-08-24 | 天山铝业(002532.SZ) | 12.612958379316 | 12686 | 17 | 12.7 | 161112.2 | 1104.21/0.69% |
| 2026-08-24 | 宇通客车(600066.SH) | 32.50975 | 4800 | 17 | 30.36 | 145728 | -10318.8/-6.613% |
| 2026-08-24 | 云铝股份(000807.SZ) | 26.407919672131 | 6100 | 17 | 26.29 | 160369 | -719.31/-0.447% |
| 2026-08-24 | 中国铝业(601600.SH) | 9.3612125222996 | 17377 | 17 | 9.5 | 165081.5 | 2411.71/1.483% |
| 2026-08-24 | 紫金矿业(601899.SH) | 31.993000790201 | 5062 | 17 | 34.54 | 174841.48 | 12892.91/7.961% |
| 2026-08-24 | 宝丰能源(600989.SH) | 23.106929411765 | 6800 | 17 | 23.22 | 157896 | 768.88/0.489% |
| 2026-08-24 | 中国太保(601601.SH) | 28.805658731601 | 5103 | 37 | 31.03 | 158346.09 | 11350.81/7.722% |
| 2026-08-24 | XD山西汾(600809.SH) | 124.0372 | 1200 | 17 | 117.1 | 140520 | -8324.64/-5.593% |
| 2026-08-24 | 格力电器(000651.SZ) | 37.82134375 | 3900 | 97 | 41.45 | 161655 | 14151.76/9.594% |
交易详情
| 2026-08-21 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 62 | 33.83 | -2.54 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-19 | 天山铝业(002532.SZ) | 买 | 286 | 12.98 | -7.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-14 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 277 | 9.23 | -8.29 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-31 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 413 | 7.42 | -1.54 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-31 | 招商轮船(601872.SH) | 卖 | -9649 | 16 | -154384 | ¥200.7 | -11535.76 |
| 2026-07-31 | 海尔智家(600690.SH) | 卖 | -7800 | 22.9 | -178620 | ¥232.21 | 17657.72 |
| 2026-07-31 | XD中国人(601319.SH) | 卖 | -22313 | 7.36 | -164223.68 | ¥213.49 | 6058.24 |
| 2026-07-31 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -4270 | 39 | -166530 | ¥216.49 | 12955.32 |
| 2026-07-31 | 三生国健(688336.SH) | 卖 | -2682 | 40.04 | -107387.28 | ¥139.6 | -48215.39 |
| 2026-07-31 | 药明康德(603259.SH) | 卖 | -1300 | 123 | -159900 | ¥207.87 | -828.2 |
