线性多因子选股策略:年化收益率（44.97%）
本策略基于多因子打分模型进行股票分类与筛选，选取估值(PE倒数)、质量(ROE)、动量(20日收益率)、规模(总市值)四大核心因子，对每个因子进行截面标准化及百分位排名处理后，按3:3:2:2权重进行线性加权打分，每20个交易日调仓一次，选取得分最高的10只股票等权配置
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.77%
- 年化收益率: 44.97%
- 基准收益率: 26.08%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.68
- 最大回撤: 14.66%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 宇通客车(600066.SH) | 32.769828846154 | 5200 | 2 | 30.57 | 158964 | -11439.11/-6.713% |
| 2026-06-05 | 陕西煤业(601225.SH) | 26.858055555556 | 6300 | 2 | 27.14 | 170982 | 1776.25/1.05% |
| 2026-06-05 | 伊利股份(600887.SH) | 25.717857789855 | 6624 | 2 | 25.67 | 170038.08 | -317.01/-0.186% |
| 2026-06-05 | 招商银行(600036.SH) | 38.411520454545 | 4400 | 2 | 38.58 | 169752 | 741.31/0.439% |
| 2026-06-05 | 美的集团(000333.SZ) | 82.074615 | 2000 | 2 | 81.69 | 163380 | -769.23/-0.469% |
| 2026-06-05 | 中国铝业(601600.SH) | 11.70350979021 | 14300 | 2 | 10.68 | 152724 | -14636.19/-8.745% |
| 2026-06-05 | 中国人寿(601628.SH) | 36.5654 | 5200 | 22 | 32.82 | 170664 | -19476.08/-10.243% |
| 2026-06-05 | 洛阳钼业(603993.SH) | 19.624402057437 | 8732 | 22 | 18.19 | 158835.08 | -12525.2/-7.309% |
| 2026-06-05 | 海尔智家(600690.SH) | 20.636189156627 | 8300 | 2 | 20.31 | 168573 | -2707.37/-1.581% |
| 2026-06-05 | 格力电器(000651.SZ) | 37.82134375 | 4400 | 42 | 38.46 | 169224 | 2810.09/1.689% |
交易详情
| 2026-06-05 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 224 | 25.66 | -12.16 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-04 | 云天化(600096.SH) | 卖 | -5076 | 30.9 | -156848.4 | ¥203.9 | -19457.48 |
| 2026-06-04 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -5200 | 30.9 | -160680 | ¥208.88 | -20542.35 |
| 2026-06-04 | 德明利(001309.SZ) | 卖 | -200 | 612.58 | -122516 | ¥159.27 | 1879.82 |
| 2026-06-04 | 西部矿业(601168.SH) | 卖 | -5800 | 32 | -185600 | ¥241.28 | 4585.71 |
| 2026-06-04 | 成都银行(601838.SH) | 卖 | -9400 | 19.2 | -180480 | ¥234.62 | 698.08 |
| 2026-06-04 | 株冶集团(600961.SH) | 卖 | -6500 | 25.69 | -166985 | ¥217.08 | -16369.99 |
| 2026-06-04 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -2700 | 57.2 | -154440 | ¥200.77 | -21382.73 |
| 2026-06-04 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -200 | 39.5 | -7900 | ¥12.9 | 335.73 |
| 2026-06-04 | 美的集团(000333.SZ) | 买 | 2000 | 82.05 | 164100 | ¥49.23 | 0 |
