麦克尔·普里斯典型价值投资法:年化收益率（19.44%）
本策略结合价值投资和资金流向分析，筛选出被低估（股价低于每股净资产，低负债）且近期受到主力资金青睐的股票。策略选取股价小于50元、资产负债率低于30%、股价低于每股净资产的非ST、非新股、非科创板/北交所股票，并从中选取当日主力资金流向/流通市值排名前10的股票构建投资组合，每5个交易日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.58%
- 年化收益率: 19.44%
- 基准收益率: 0.67%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.38
- 最大回撤: 8.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3519048543689 | 20600 | 2 | 6.33 | 130398 | -451.24/-0.345% |
| 2025-05-07 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3519048543689 | 20600 | 1 | 6.33 | 130398 | -451.24/-0.344% |
| 2025-04-10 | 建科股份(301115.SZ) | 12.353704807692 | 0 | 3 | 13.19 | 0 | 6513.47/5.192% |
| 2025-04-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.8311489489489 | 0 | 3 | 4.1 | 0 | 8286.74/6.742% |
| 2025-04-09 | 建科股份(301115.SZ) | 12.353704807692 | 10400 | 2 | 12.98 | 134992 | 6513.47/5.192% |
| 2025-04-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.8311489489489 | 33300 | 2 | 4.08 | 135864 | 8286.74/6.742% |
| 2025-04-08 | 建科股份(301115.SZ) | 12.353704807692 | 10400 | 1 | 12.69 | 131976 | 3497.47/2.799% |
| 2025-04-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.8311489489489 | 33300 | 1 | 3.94 | 131202 | 3624.74/2.925% |
| 2025-01-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9511851393189 | 0 | 2 | 3.95 | 0 | -38.28/-0.03% |
| 2025-01-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9511851393189 | 32300 | 1 | 3.95 | 127585 | -38.28/-0.03% |
交易详情
| 2025-05-07 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 20600 | 6.35 | 130810 | ¥39.24 | 0 |
| 2025-04-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -33300 | 4.1 | -136530 | ¥177.49 | 8952.74 |
| 2025-04-10 | 建科股份(301115.SZ) | 卖 | -10400 | 13.28 | -138112 | ¥179.55 | 9633.47 |
| 2025-04-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 33300 | 3.83 | 127539 | ¥38.26 | 0 |
| 2025-04-08 | 建科股份(301115.SZ) | 买 | 10400 | 12.35 | 128440 | ¥38.53 | 0 |
| 2025-01-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -32300 | 3.93 | -126939 | ¥165.02 | -684.28 |
| 2025-01-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 32300 | 3.95 | 127585 | ¥38.28 | 0 |
| 2025-01-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -32800 | 3.96 | -129888 | ¥168.85 | 3242.02 |
| 2025-01-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 32800 | 3.86 | 126608 | ¥37.98 | 0 |
| 2024-10-23 | 晋亿实业(601002.SH) | 卖 | -37700 | 3.51 | -132327 | ¥172.03 | 5239.89 |
