螺纹钢期货海龟交易策略:年化收益率（5.23%）
以螺纹钢期货的主力合约进行因子计算，产生交易信号。然后具体交易在当期主力合约品种上。价格上穿近期上轨做多，价格下穿近期下轨做空。无止盈止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 31.88%
- 年化收益率: 5.23%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 17.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3168 | 1 | 96 | 3071 | 0 | -970/0% |
| 2026-08-25 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 0 | 96 | 3071 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3168 | 1 | 95 | 3066 | 0 | -1020/0% |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 0 | 95 | 3066 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3168 | 1 | 94 | 3039 | 0 | -1290/0% |
| 2026-08-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 0 | 94 | 3039 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3168 | 1 | 93 | 3032 | 0 | -1360/0% |
| 2026-08-20 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 0 | 93 | 3032 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3168 | 1 | 92 | 3017 | 0 | -1510/0% |
| 2026-08-19 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3172 | 0 | 92 | 3017 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-05-25 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 1 | 3168 | 3168 | ¥2 | 40 |
| 2026-05-25 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 1 | 3168 | 3168 | ¥2 | 0 |
| 2026-04-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -1 | 3172 | -3172 | ¥2 | 710 |
| 2026-04-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -1 | 3172 | -3172 | ¥2 | 0 |
| 2026-04-10 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 1 | 3101 | 3101 | ¥2 | 190 |
| 2026-04-10 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 1 | 3101 | 3101 | ¥2 | 0 |
| 2026-04-08 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 1 | 3091 | 3091 | ¥2 | 510 |
| 2026-04-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -1 | 3120 | -3120 | ¥2 | 0 |
| 2026-03-13 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -1 | 3142 | -3142 | ¥2 | 300 |
| 2026-03-13 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -1 | 3142 | -3142 | ¥2 | 0 |
