Beta 猎手策略:年化收益率（10.78%）
本策略选取 Beta 值最高的 10 只股票，7天轮动，追逐市场高波动性，期望在市场上涨时获得更高收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.75%
- 年化收益率: 10.78%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 60.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 南亚新材(688519.SH) | 288.9666741573 | 445 | 2 | 288.87 | 128547.15 | -43.02/-0.033% |
| 2026-08-25 | 申菱环境(301018.SZ) | 91.0273 | 1400 | 2 | 104.2 | 145880 | 18441.78/14.471% |
| 2026-08-25 | 德福科技(301511.SZ) | 89.166742857143 | 1400 | 2 | 81.48 | 114072 | -10761.44/-8.621% |
| 2026-08-25 | 长盈通(688143.SH) | 154.05619926199 | 813 | 2 | 168.8 | 137234.4 | 11986.71/9.57% |
| 2026-08-25 | 方邦股份(688020.SH) | 130.12902512563 | 995 | 2 | 122.25 | 121638.75 | -7839.63/-6.055% |
| 2026-08-25 | 泰金新能(688813.SH) | 113.11392260334 | 1137 | 2 | 107.31 | 122011.47 | -6599.06/-5.131% |
| 2026-08-25 | 鼎通科技(688668.SH) | 275.83272365805 | 503 | 7 | 248.11 | 124799.33 | -13944.53/-10.051% |
| 2026-08-25 | 光智科技(300489.SZ) | 252.12562 | 500 | 7 | 217.33 | 108665 | -17397.81/-13.801% |
| 2026-08-25 | 逸飞激光(688646.SH) | 76.162844394869 | 1793 | 7 | 69.8 | 125151.4 | -11408.58/-8.354% |
| 2026-08-25 | 行云科技(300209.SZ) | 36.567965 | 4000 | 12 | 34.71 | 138840 | -7431.86/-5.081% |
交易详情
| 2026-08-24 | 东晶电子(002199.SZ) | 卖 | -10600 | 12.43 | -131758 | ¥171.29 | 3520.91 |
| 2026-08-24 | 艾森股份(688720.SH) | 卖 | -1970 | 67.02 | -132029.4 | ¥171.64 | 2463.04 |
| 2026-08-24 | 普冉股份(688766.SH) | 卖 | -312 | 451 | -140712 | ¥182.93 | -3016.47 |
| 2026-08-24 | 正帆科技(688596.SH) | 卖 | -1869 | 67 | -125223 | ¥162.79 | -7216.68 |
| 2026-08-24 | 东易日盛(002713.SZ) | 卖 | -13200 | 9.48 | -125136 | ¥162.68 | -6195.41 |
| 2026-08-24 | 方邦股份(688020.SH) | 买 | 995 | 130.09 | 129439.55 | ¥38.83 | 0 |
| 2026-08-24 | 长盈通(688143.SH) | 买 | 813 | 154.01 | 125210.13 | ¥37.56 | 0 |
| 2026-08-24 | 泰金新能(688813.SH) | 买 | 1137 | 113.08 | 128571.96 | ¥38.57 | 0 |
| 2026-08-24 | 行云科技(300209.SZ) | 买 | 600 | 32.8 | 19680 | ¥5.9 | 0 |
| 2026-08-24 | 德福科技(301511.SZ) | 买 | 1400 | 89.14 | 124796 | ¥37.44 | 0 |
