Beta 猎手策略:年化收益率（9.08%）
本策略选取 Beta 值最高的 10 只股票，7天轮动，追逐市场高波动性，期望在市场上涨时获得更高收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.11%
- 年化收益率: 9.08%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 60.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 大宏立(300865.SZ) | 28.018402702703 | 3700 | 4 | 28.13 | 104081 | 412.91/0.398% |
| 2025-06-26 | 同心传动(833454.BJ) | 19.065717857143 | 5600 | 4 | 22.02 | 123312 | 16543.98/15.495% |
| 2025-06-26 | 路桥信息(837748.BJ) | 66.319893333333 | 1500 | 4 | 74.89 | 112335 | 12855.16/12.922% |
| 2025-06-26 | 雄帝科技(300546.SZ) | 31.479441176471 | 3400 | 4 | 33.73 | 114682 | 7651.9/7.149% |
| 2025-06-26 | 兆日科技(300333.SZ) | 15.544661842105 | 7600 | 9 | 16.35 | 124260 | 6120.57/5.181% |
| 2025-06-26 | 青木科技(301110.SZ) | 61.775445 | 2000 | 9 | 54 | 108000 | -15550.89/-12.587% |
| 2025-06-26 | 九菱科技(873305.BJ) | 66.873882352941 | 1700 | 9 | 62.02 | 105434 | -8251.6/-7.258% |
| 2025-06-26 | 中润资源(000506.SZ) | 9.0027 | 12000 | 14 | 8.82 | 105840 | -2192.4/-2.029% |
| 2025-06-26 | 先锋新材(300163.SZ) | 3.8442312883436 | 30000 | 14 | 3.72 | 111600 | -3726.94/-3.232% |
| 2025-06-26 | 东方园林(002310.SZ) | 2.3583583032491 | 50500 | 18 | 2.2 | 111100 | -7997.09/-6.715% |
交易详情
| 2025-06-23 | 天利科技(300399.SZ) | 卖 | -4400 | 23.61 | -103884 | ¥135.05 | -10550.32 |
| 2025-06-23 | 方大新材(838163.BJ) | 卖 | -6300 | 16.85 | -106155 | ¥138 | -4556.57 |
| 2025-06-23 | 大地熊(688077.SH) | 卖 | -3317 | 28.5 | -94534.5 | ¥122.89 | -18277.33 |
| 2025-06-23 | 志晟信息(832171.BJ) | 卖 | -3500 | 29.15 | -102025 | ¥132.63 | -2131.24 |
| 2025-06-23 | 东方园林(002310.SZ) | 卖 | -4900 | 2.13 | -10437 | ¥15.44 | -1118.96 |
| 2025-06-23 | 先锋新材(300163.SZ) | 卖 | -2600 | 3.53 | -9178 | ¥14.18 | -817 |
| 2025-06-23 | 雄帝科技(300546.SZ) | 买 | 3400 | 31.47 | 106998 | ¥32.1 | 0 |
| 2025-06-23 | 九菱科技(873305.BJ) | 买 | 200 | 58.25 | 11650 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 路桥信息(837748.BJ) | 买 | 1500 | 66.3 | 99450 | ¥29.84 | 0 |
| 2025-06-23 | 同心传动(833454.BJ) | 买 | 5600 | 19.06 | 106736 | ¥32.02 | 0 |
