Beta 猎手策略:年化收益率（15.71%）
本策略选取 Beta 值最高的 10 只股票，7天轮动，追逐市场高波动性，期望在市场上涨时获得更高收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 39.1%
- 年化收益率: 15.71%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 60.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 易点天下(301171.SZ) | 43.022903030303 | 3300 | 5 | 43.7 | 144210 | 2234.42/1.574% |
| 2026-05-15 | 蓝色光标(300058.SZ) | 18.885664 | 7500 | 5 | 17.66 | 132450 | -9192.48/-6.49% |
| 2026-05-15 | 行云科技(300209.SZ) | 18.0054 | 6200 | 8 | 26 | 161200 | 49566.52/44.401% |
| 2026-05-15 | 天微电子(688511.SH) | 23.655108011567 | 5879 | 12 | 22.16 | 130278.64 | -8789.74/-6.32% |
| 2026-05-15 | 松发股份(603268.SH) | 138.12293333333 | 900 | 12 | 156.8 | 141120 | 16809.36/13.522% |
| 2026-05-15 | 仁东控股(002647.SZ) | 11.229209234944 | 10200 | 17 | 12.33 | 125766 | 11228.07/9.803% |
| 2026-05-15 | 晓程科技(300139.SZ) | 58.697604347826 | 2300 | 5 | 50.27 | 115621 | -19383.49/-14.358% |
| 2026-05-15 | 平治信息(300571.SZ) | 34.246003030303 | 2500 | 22 | 61.43 | 153575 | 67959.99/79.379% |
| 2026-05-15 | 香农芯创(300475.SZ) | 148.55455714286 | 700 | 22 | 190.4 | 133280 | 29291.81/28.168% |
| 2026-05-15 | 志晟信息(920171.BJ) | 21.1081640625 | 6400 | 22 | 21.41 | 137024 | 1931.75/1.43% |
交易详情
| 2026-05-11 | 博睿数据(688229.SH) | 卖 | -1318 | 103 | -135754 | ¥176.48 | 24375.96 |
| 2026-05-11 | 宏景科技(301396.SZ) | 卖 | -300 | 340.69 | -102207 | ¥132.87 | 3177.3 |
| 2026-05-11 | 赛恩斯(688480.SH) | 卖 | -1273 | 109.03 | -138795.19 | ¥180.43 | 20727.22 |
| 2026-05-11 | 松发股份(603268.SH) | 买 | 100 | 154.57 | 15457 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 志晟信息(920171.BJ) | 买 | 400 | 22.16 | 8864 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 仁东控股(002647.SZ) | 买 | 100 | 13.79 | 1379 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 蓝色光标(300058.SZ) | 买 | 7500 | 18.88 | 141600 | ¥42.48 | 0 |
| 2026-05-11 | 平治信息(300571.SZ) | 卖 | -400 | 56.96 | -22784 | ¥29.62 | 9085.6 |
| 2026-05-11 | 行云科技(300209.SZ) | 卖 | -900 | 22.99 | -20691 | ¥26.9 | 4486.14 |
| 2026-05-11 | 易点天下(301171.SZ) | 买 | 3300 | 43.01 | 141933 | ¥42.58 | 0 |
