基本面高增长高盈利选股策略:年化收益率（-7.15%）
本策略精选基本面优秀，具备持续高增长和高盈利能力的股票。策略基于严格的财务指标筛选，包括主营业务收入增长、净利润增长、毛利率和销售净利率等，并结合流通市值、上市板块、ST 状态、停牌状态等条件进行综合筛选，最终选取盈利和成长性俱佳的小市值股票构建投资组合。策略每5个交易日调仓，买卖单均以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: -8.82%
- 年化收益率: -7.15%
- 基准收益率: 12.39%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: -0.09
- 最大回撤: 36.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 华安证券(600909.SH) | 5.7083538461538 | 32400 | 23 | 5.7 | 184680 | -270.66/-0.146% |
| 2025-06-09 | 中简科技(300777.SZ) | 36.332314929442 | 5231 | 23 | 35.28 | 184549.68 | -5504.66/-2.896% |
| 2025-06-09 | 派瑞股份(300831.SZ) | 14.495809090909 | 12600 | 23 | 14.63 | 184338 | 1690.81/0.926% |
| 2025-06-09 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.723518399795 | 7799 | 33 | 23.42 | 182652.58 | -25764.14/-12.362% |
| 2025-06-09 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.276807035508 | 3858 | 148 | 43.29 | 167012.82 | 34772.9/26.295% |
| 2025-06-06 | 华安证券(600909.SH) | 5.7083538461538 | 32400 | 22 | 5.63 | 182412 | -2538.66/-1.373% |
| 2025-06-06 | 中简科技(300777.SZ) | 36.332314929442 | 5231 | 22 | 34.92 | 182666.52 | -7387.82/-3.887% |
| 2025-06-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 14.495809090909 | 12600 | 22 | 14.54 | 183204 | 556.81/0.305% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.723518399795 | 7799 | 32 | 23.41 | 182574.59 | -25842.13/-12.399% |
| 2025-06-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.276807035508 | 3858 | 147 | 43.13 | 166395.54 | 34155.62/25.829% |
交易详情
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 99 | 23.27 | -6.27 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -800 | 5.6 | -4480 | ¥9.48 | -86.68 |
| 2025-05-28 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -600 | 14.33 | -8598 | ¥13.6 | -99.49 |
| 2025-05-28 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 400 | 23.16 | 9264 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 100 | 34.02 | 3402 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -100 | 5.45 | -545 | ¥5.55 | -25.84 |
| 2025-05-23 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 1121 | 47.03 | -21.36 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 31 | 36.38 | -16.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 中简科技(300777.SZ) | 卖 | -100 | 36.61 | -3661 | ¥8.66 | 23.36 |
| 2025-05-21 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -500 | 5.59 | -2795 | ¥7.8 | -59.18 |
