稳负债轮动策略:年化收益率（110.28%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.21%
- 年化收益率: 110.28%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 1.09
- 夏普比率: 1.54
- 最大回撤: 50.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655294929577 | 35500 | 5 | 17.67 | 627285 | 522.03/0.083% |
| 2025-08-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945263158 | 19000 | 5 | 33 | 627000 | -3038.96/-0.482% |
| 2025-08-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499109792 | 33400 | 10 | 18.72 | 625248 | 12842.33/2.097% |
| 2025-08-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856555497382 | 19100 | 10 | 31.84 | 608144 | -19416.21/-3.094% |
| 2025-08-06 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788215140424 | 48200 | 20 | 12.99 | 626118 | 9726.03/1.578% |
| 2025-08-05 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655294929577 | 35500 | 4 | 17.5 | 621250 | -5512.97/-0.88% |
| 2025-08-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945263158 | 19000 | 4 | 32.7 | 621300 | -8738.96/-1.387% |
| 2025-08-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499109792 | 33400 | 9 | 18.94 | 632596 | 20190.33/3.297% |
| 2025-08-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856555497382 | 19100 | 9 | 31.88 | 608908 | -18652.21/-2.972% |
| 2025-08-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788215140424 | 48200 | 19 | 12.91 | 622262 | 5870.03/0.952% |
交易详情
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -23900 | 26.6 | -635740 | ¥826.46 | 23040.29 |
| 2025-07-31 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -28792 | 22.5 | -647820 | ¥842.17 | 72361.93 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 800 | 33 | 26400 | ¥7.92 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -300 | 18.7 | -5610 | ¥10.61 | 109.35 |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 19000 | 33.15 | 629850 | ¥188.96 | 0 |
| 2025-07-31 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 35500 | 17.65 | 626575 | ¥187.97 | 0 |
| 2025-07-31 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 1000 | 12.99 | 12990 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -18300 | 33.59 | -614697 | ¥799.11 | 1829.19 |
| 2025-07-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -18900 | 32.98 | -623322 | ¥810.32 | 11723.58 |
| 2025-07-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 18300 | 32.84 | 600972 | ¥180.29 | 0 |
