稳负债轮动策略:年化收益率（106.55%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 179.44%
- 年化收益率: 106.55%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 1.12
- 夏普比率: 1.48
- 最大回撤: 50.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 瑞星股份(836717.BJ) | 13.203959952038 | 41700 | 1 | 13.34 | 556278 | 5672.87/1.03% |
| 2025-06-26 | 前进科技(873679.BJ) | 19.954209284305 | 27492 | 6 | 20.38 | 560286.96 | 11705.84/2.134% |
| 2025-06-26 | 五洲医疗(301234.SZ) | 29.795901578947 | 19000 | 11 | 29.17 | 554230 | -11892.13/-2.101% |
| 2025-06-26 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.951695023652 | 31500 | 21 | 18.07 | 569205 | 3726.61/0.659% |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 26.907901377678 | 19989 | 31 | 27.7 | 553695.3 | 15833.26/2.944% |
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.252518820862 | 0 | 36 | 25.26 | 0 | 51472.47/10.225% |
| 2025-06-25 | 前进科技(873679.BJ) | 20.306089964158 | 27900 | 5 | 20.74 | 578646 | 12106.09/2.137% |
| 2025-06-25 | 五洲医疗(301234.SZ) | 29.800381283422 | 18700 | 10 | 29.36 | 549032 | -8235.13/-1.478% |
| 2025-06-25 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.965586754967 | 29200 | 20 | 17.68 | 516256 | -8339.13/-1.59% |
| 2025-06-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 26.907901377678 | 21089 | 30 | 28.06 | 591757.34 | 24296.61/4.282% |
交易详情
| 2025-06-26 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 492 | 20.38 | -17.04 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -21650 | 25.51 | -552291.5 | ¥717.98 | 48874.47 |
| 2025-06-26 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 2300 | 17.77 | 40871 | ¥12.26 | 0 |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -1100 | 28.11 | -30921 | ¥40.2 | 1322.31 |
| 2025-06-26 | 五洲医疗(301234.SZ) | 买 | 300 | 29.5 | 8850 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -900 | 20.4 | -18360 | ¥23.87 | 401.21 |
| 2025-06-26 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 41700 | 13.2 | 550440 | ¥165.13 | 0 |
| 2025-06-19 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 111 | 15.46 | -3.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-19 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -43111 | 14.49 | -624678.39 | ¥812.08 | 79763.73 |
| 2025-06-19 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 1400 | 26.82 | 37548 | ¥11.26 | 0 |
