稳负债轮动策略:年化收益率（41.23%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 109.83%
- 年化收益率: 41.23%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 50.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.693806918239 | 31800 | 5 | 12.64 | 401952 | -1711.06/-0.424% |
| 2026-03-31 | 奥美森(920080.BJ) | 23.657094857143 | 17500 | 5 | 23.16 | 405300 | -8699.16/-2.101% |
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 32.889864285714 | 12600 | 5 | 33.65 | 423990 | 9577.71/2.311% |
| 2026-03-31 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.903269920844 | 37900 | 5 | 10.72 | 406288 | -6945.93/-1.681% |
| 2026-03-31 | 族兴新材(920078.BJ) | 25.967788198758 | 16100 | 5 | 28.6 | 460460 | 42378.61/10.136% |
| 2026-03-30 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.693806918239 | 31800 | 4 | 12.48 | 396864 | -6799.06/-1.684% |
| 2026-03-30 | 奥美森(920080.BJ) | 23.657094857143 | 17500 | 4 | 23.16 | 405300 | -8699.16/-2.101% |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 32.889864285714 | 12600 | 4 | 33.62 | 423612 | 9199.71/2.22% |
| 2026-03-30 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.903269920844 | 37900 | 4 | 10.75 | 407425 | -5808.93/-1.406% |
| 2026-03-30 | 族兴新材(920078.BJ) | 25.967788198758 | 16100 | 4 | 29.7 | 478170 | 60088.61/14.372% |
交易详情
| 2026-03-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -61900 | 6.77 | -419063 | ¥544.78 | -44707.09 |
| 2026-03-25 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -23800 | 17.03 | -405314 | ¥526.91 | -52497.3 |
| 2026-03-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -15300 | 26.27 | -401931 | ¥522.51 | -54604.92 |
| 2026-03-25 | 汉维科技(920957.BJ) | 卖 | -37700 | 10.87 | -409799 | ¥532.74 | -72098.16 |
| 2026-03-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -25300 | 16.87 | -426811 | ¥554.85 | -58998.15 |
| 2026-03-25 | 欧康医药(920230.BJ) | 买 | 37900 | 10.9 | 413110 | ¥123.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 族兴新材(920078.BJ) | 买 | 16100 | 25.96 | 417956 | ¥125.39 | 0 |
| 2026-03-25 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 12600 | 32.88 | 414288 | ¥124.29 | 0 |
| 2026-03-25 | 奥美森(920080.BJ) | 买 | 17500 | 23.65 | 413875 | ¥124.16 | 0 |
| 2026-03-25 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 31800 | 12.69 | 403542 | ¥121.06 | 0 |
