稳负债轮动策略:年化收益率（97.01%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 135.3%
- 年化收益率: 97.01%
- 基准收益率: 11.67%
- 阿尔法: 1.1
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 50.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.865057913669 | 27800 | 2 | 16.75 | 465650 | -3198.61/-0.678% |
| 2025-04-28 | 中科美菱(835892.BJ) | 19.165748 | 25000 | 2 | 17.84 | 446000 | -33143.7/-6.506% |
| 2025-04-28 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 31.339398684211 | 15200 | 2 | 30.11 | 457672 | -18686.86/-3.852% |
| 2025-04-28 | 康力源(301287.SZ) | 31.059315231788 | 15100 | 7 | 31.45 | 474895 | 5899.34/1.266% |
| 2025-04-28 | 博菲电气(001255.SZ) | 25.057514893617 | 18700 | 12 | 26.95 | 503965 | 35389.47/7.202% |
| 2025-04-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.865057913669 | 27800 | 1 | 16.85 | 468430 | -418.61/-0.089% |
| 2025-04-25 | 中科美菱(835892.BJ) | 19.165748 | 25000 | 1 | 19.05 | 476250 | -2893.7/-0.6% |
| 2025-04-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 31.339398684211 | 15200 | 1 | 30.69 | 466488 | -9870.86/-2.031% |
| 2025-04-25 | 康力源(301287.SZ) | 31.059315231788 | 15100 | 6 | 31.25 | 471875 | 2879.34/0.606% |
| 2025-04-25 | 花溪科技(872895.BJ) | 18.205460153257 | 0 | 6 | 17.43 | 0 | -25720.51/-5.15% |
交易详情
| 2025-04-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -26000 | 19.16 | -498160 | ¥647.61 | 46144.43 |
| 2025-04-25 | 花溪科技(872895.BJ) | 卖 | -26100 | 17.31 | -451791 | ¥587.33 | -23371.51 |
| 2025-04-25 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -24400 | 19.15 | -467260 | ¥607.44 | -10453.27 |
| 2025-04-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 15200 | 31.33 | 476216 | ¥142.86 | 0 |
| 2025-04-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -100 | 25.84 | -2584 | ¥7.58 | 78.25 |
| 2025-04-25 | 中科美菱(835892.BJ) | 买 | 25000 | 19.16 | 479000 | ¥143.7 | 0 |
| 2025-04-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 27800 | 16.86 | 468708 | ¥140.61 | 0 |
| 2025-04-18 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -28600 | 17.16 | -490776 | ¥638.01 | 23883.97 |
| 2025-04-18 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -14600 | 33.12 | -483552 | ¥628.62 | 13144.92 |
| 2025-04-18 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 1800 | 19.73 | 35514 | ¥10.65 | 0 |
