稳负债轮动策略:年化收益率（45.39%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 133.15%
- 年化收益率: 45.39%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 46.17%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 丹娜生物(920009.BJ) | 49.660283687943 | 9588 | 4 | 45.87 | 439801.56 | -36341.24/-7.632% |
| 2026-05-15 | 海菲曼(920183.BJ) | 46.91407037037 | 10800 | 4 | 44.37 | 479196 | -27475.96/-5.423% |
| 2026-05-15 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.063617917676 | 41300 | 4 | 11.6 | 479080 | -19147.42/-3.843% |
| 2026-05-15 | 精创电气(920035.BJ) | 33.019903311258 | 15100 | 4 | 30.95 | 467345 | -31255.54/-6.269% |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.2021599706745 | 68200 | 4 | 6.81 | 464442 | -26745.31/-5.445% |
| 2026-05-14 | 丹娜生物(920009.BJ) | 49.660283687943 | 9588 | 3 | 45.61 | 437308.68 | -38834.12/-8.156% |
| 2026-05-14 | 海菲曼(920183.BJ) | 46.91407037037 | 10800 | 3 | 42 | 453600 | -53071.96/-10.475% |
| 2026-05-14 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.063617917676 | 41300 | 3 | 11.52 | 475776 | -22451.42/-4.506% |
| 2026-05-14 | 精创电气(920035.BJ) | 33.019903311258 | 15100 | 3 | 30.42 | 459342 | -39258.54/-7.874% |
| 2026-05-14 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.2021599706745 | 68200 | 3 | 7.07 | 482174 | -9013.31/-1.835% |
交易详情
| 2026-05-13 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 2788 | 48.84 | -38.08 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-12 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -13800 | 32.66 | -450708 | ¥585.92 | -135.21 |
| 2026-05-12 | 瑞尔竞达(920191.BJ) | 卖 | -35000 | 13.65 | -477750 | ¥621.08 | 15863.38 |
| 2026-05-12 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -27600 | 16.52 | -455952 | ¥592.74 | 23695.57 |
| 2026-05-12 | 族兴新材(920078.BJ) | 卖 | -17500 | 33.53 | -586775 | ¥762.81 | 143892.17 |
| 2026-05-12 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -30200 | 16.2 | -489240 | ¥636.01 | 43354.27 |
| 2026-05-12 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 68200 | 7.2 | 491040 | ¥147.31 | 0 |
| 2026-05-12 | 精创电气(920035.BJ) | 买 | 15100 | 33.01 | 498451 | ¥149.54 | 0 |
| 2026-05-12 | 汉维科技(920957.BJ) | 买 | 41300 | 12.06 | 498078 | ¥149.42 | 0 |
| 2026-05-12 | 海菲曼(920183.BJ) | 买 | 10800 | 46.9 | 506520 | ¥151.96 | 0 |
