稳负债轮动策略:年化收益率（27.51%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 85.54%
- 年化收益率: 27.51%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 46.17%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 佳合科技(920392.BJ) | 14.094226909091 | 27500 | 5 | 13.53 | 372075 | -15516.24/-4.003% |
| 2026-08-25 | 智新电子(920212.BJ) | 9.7029101010101 | 39600 | 5 | 9.61 | 380556 | -3679.24/-0.958% |
| 2026-08-25 | 普昂医疗(920069.BJ) | 34.170248214286 | 11200 | 5 | 34 | 380800 | -1906.78/-0.498% |
| 2026-08-25 | 德众汽车(920030.BJ) | 4.4719026829268 | 82000 | 10 | 4.46 | 365720 | -976.02/-0.266% |
| 2026-08-25 | 恒合股份(920145.BJ) | 10.293087061995 | 37100 | 5 | 9.59 | 355789 | -26084.53/-6.831% |
| 2026-08-24 | 佳合科技(920392.BJ) | 14.094226909091 | 27500 | 4 | 13.48 | 370700 | -16891.24/-4.358% |
| 2026-08-24 | 智新电子(920212.BJ) | 9.7029101010101 | 39600 | 4 | 9.42 | 373032 | -11203.24/-2.916% |
| 2026-08-24 | 普昂医疗(920069.BJ) | 34.170248214286 | 11200 | 4 | 33.18 | 371616 | -11090.78/-2.898% |
| 2026-08-24 | 德众汽车(920030.BJ) | 4.4719026829268 | 82000 | 9 | 4.34 | 355880 | -10816.02/-2.95% |
| 2026-08-24 | 恒合股份(920145.BJ) | 10.293087061995 | 37100 | 4 | 9.63 | 357273 | -24600.53/-6.442% |
交易详情
| 2026-08-19 | 方盛股份(920662.BJ) | 卖 | -19600 | 19.41 | -380436 | ¥494.57 | 15374.51 |
| 2026-08-19 | 奥美森(920080.BJ) | 卖 | -16700 | 21.8 | -364060 | ¥473.28 | -1111.52 |
| 2026-08-19 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -18500 | 20.04 | -370740 | ¥481.96 | 7291 |
| 2026-08-19 | 盖世食品(920826.BJ) | 卖 | -45600 | 9.15 | -417240 | ¥542.41 | 51418.29 |
| 2026-08-19 | 智新电子(920212.BJ) | 买 | 39600 | 9.7 | 384120 | ¥115.24 | 0 |
| 2026-08-19 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 27500 | 14.09 | 387475 | ¥116.24 | 0 |
| 2026-08-19 | 普昂医疗(920069.BJ) | 买 | 11200 | 34.16 | 382592 | ¥114.78 | 0 |
| 2026-08-19 | 恒合股份(920145.BJ) | 买 | 37100 | 10.29 | 381759 | ¥114.53 | 0 |
| 2026-08-19 | 德众汽车(920030.BJ) | 买 | 700 | 4.53 | 3171 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 旭杰科技(920149.BJ) | 卖 | -44600 | 8.01 | -357246 | ¥464.42 | 2123.5 |
