达里奥稳健高息高波动策略:年化收益率（-5.81%）
本策略综合考虑股票的 Beta 值、股息率和资产负债率，筛选出低风险、高股息且财务稳健的股票。在此基础上，策略进一步利用过去20个交易日的波动率指标，选取波动性相对较高的股票构建投资组合，旨在捕捉稳健标的中短期可能存在的市场关注度提升机会。策略持仓周期为60天，到期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -22.16%
- 年化收益率: -5.81%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: -0.1
- 最大回撤: 56.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中煤能源(601898.SH) | 17.495247826087 | 4600 | 33 | 16.81 | 77326 | -3152.14/-3.917% |
| 2026-05-15 | 广汇能源(600256.SH) | 6.8920669491525 | 11800 | 33 | 6.4 | 75520 | -5806.39/-7.14% |
| 2026-05-15 | 新疆火炬(603080.SH) | 22.096627777778 | 3600 | 33 | 23.72 | 85392 | 5844.14/7.347% |
| 2026-05-15 | 深圳燃气(601139.SH) | 7.3822137614679 | 10900 | 33 | 6.53 | 71177 | -9289.13/-11.544% |
| 2026-05-15 | 方正阀门(920082.BJ) | 15.334598076923 | 5200 | 33 | 14.8 | 76960 | -2779.91/-3.486% |
| 2026-05-15 | 绿色动力(601330.SH) | 10.223066666667 | 7500 | 33 | 9.35 | 70125 | -6548/-8.54% |
| 2026-05-15 | 禾迈股份(688032.SH) | 125.8677480315 | 635 | 33 | 110.3 | 70040.5 | -9885.52/-12.368% |
| 2026-05-15 | 中国海油(600938.SH) | 40.582168421053 | 1900 | 33 | 36.51 | 69369 | -7737.12/-10.034% |
| 2026-05-15 | 新奥股份(600803.SH) | 21.466437837838 | 3700 | 33 | 20.87 | 77219 | -2206.82/-2.778% |
| 2026-05-15 | 德业股份(605117.SH) | 126.91806666667 | 600 | 33 | 150.33 | 90198 | 14047.16/18.446% |
交易详情
| 2026-03-26 | 福蓉科技(603327.SH) | 卖 | -7600 | 9.12 | -69312 | ¥90.11 | -12412.51 |
| 2026-03-26 | 开能健康(300272.SZ) | 卖 | -11100 | 7.88 | -87468 | ¥113.71 | 4748.19 |
| 2026-03-26 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -4700 | 17.48 | -82156 | ¥106.8 | -353.75 |
| 2026-03-26 | 郑中设计(002811.SZ) | 卖 | -6200 | 13.38 | -82956 | ¥107.84 | -334.98 |
| 2026-03-26 | 传音控股(688036.SH) | 卖 | -1170 | 55.17 | -64548.9 | ¥83.91 | -18546.02 |
| 2026-03-26 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -3000 | 24.79 | -74370 | ¥96.68 | -9205.07 |
| 2026-03-26 | 龙竹科技(920445.BJ) | 卖 | -6500 | 9.83 | -63895 | ¥83.06 | -18679.77 |
| 2026-03-26 | 合兴包装(002228.SZ) | 卖 | -18998 | 3.87 | -73522.26 | ¥95.58 | -15598.47 |
| 2026-03-26 | 中衡设计(603017.SH) | 卖 | -8200 | 13.96 | -114472 | ¥148.81 | 31545.13 |
| 2026-03-26 | 模塑科技(000700.SZ) | 卖 | -7872 | 11.93 | -93912.96 | ¥122.09 | 9418.62 |
