达里奥稳健高息高波动策略:年化收益率（-10.35%）
本策略综合考虑股票的 Beta 值、股息率和资产负债率，筛选出低风险、高股息且财务稳健的股票。在此基础上，策略进一步利用过去20个交易日的波动率指标，选取波动性相对较高的股票构建投资组合，旨在捕捉稳健标的中短期可能存在的市场关注度提升机会。策略持仓周期为60天，到期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -38.59%
- 年化收益率: -10.35%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: -0.25
- 最大回撤: 56.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 金 螳 螂(002081.SZ) | 4.60138 | 14000 | 44 | 5.5 | 77000 | 12580.68/19.529% |
| 2026-08-25 | 克莱特(920689.BJ) | 23.657096296296 | 2700 | 44 | 19.84 | 53568 | -10306.16/-16.135% |
| 2026-08-25 | 星华新材(301077.SZ) | 23.316992592593 | 2700 | 44 | 20.83 | 56241 | -6714.88/-10.666% |
| 2026-08-25 | 龙源技术(300105.SZ) | 6.9820936170213 | 9400 | 44 | 7.74 | 72756 | 7124.32/10.855% |
| 2026-08-25 | 汇通控股(603409.SH) | 19.515853125 | 3200 | 44 | 18.21 | 58272 | -4178.73/-6.691% |
| 2026-08-25 | 真兰仪表(301303.SZ) | 17.465238888889 | 3600 | 44 | 14.16 | 50976 | -11898.86/-18.925% |
| 2026-08-25 | 华能蒙电(600863.SH) | 4.7414551291623 | 13394 | 44 | 4.67 | 62549.98 | -957.07/-1.507% |
| 2026-08-25 | 一致魔芋(920273.BJ) | 19.705909677419 | 3100 | 44 | 17.41 | 53971 | -7117.32/-11.651% |
| 2026-08-25 | 新天科技(300259.SZ) | 5.0915272 | 12500 | 44 | 4.35 | 54375 | -9269.09/-14.564% |
| 2026-08-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 22.026607142857 | 2800 | 44 | 23.93 | 67004 | 5329.5/8.641% |
交易详情
| 2026-07-28 | 华能蒙电(600863.SH) | 买 | 594 | 4.74 | -0.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-25 | 中国海油(600938.SH) | 卖 | -1900 | 28.45 | -54055 | ¥70.27 | -23051.12 |
| 2026-06-25 | 禾迈股份(688032.SH) | 卖 | -635 | 83.08 | -52755.8 | ¥68.58 | -27170.22 |
| 2026-06-25 | 新奥股份(600803.SH) | 卖 | -3700 | 16.3 | -60310 | ¥78.4 | -19115.82 |
| 2026-06-25 | 德业股份(605117.SH) | 卖 | -849 | 99.28 | -84288.72 | ¥109.58 | 8137.88 |
| 2026-06-25 | 中煤能源(601898.SH) | 卖 | -4600 | 13.15 | -60490 | ¥78.64 | -19988.14 |
| 2026-06-25 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -3680 | 19.53 | -71870.4 | ¥93.43 | -7677.46 |
| 2026-06-25 | 方正阀门(920082.BJ) | 卖 | -7349 | 8.75 | -64303.75 | ¥83.59 | -15436.16 |
| 2026-06-25 | 绿色动力(601330.SH) | 卖 | -7500 | 7.31 | -54825 | ¥71.27 | -21848 |
| 2026-06-25 | 深圳燃气(601139.SH) | 卖 | -11188 | 5.77 | -64554.76 | ¥83.92 | -15911.37 |
