达里奥稳健高息高波动策略:年化收益率（-6.67%）
本策略综合考虑股票的 Beta 值、股息率和资产负债率，筛选出低风险、高股息且财务稳健的股票。在此基础上，策略进一步利用过去20个交易日的波动率指标，选取波动性相对较高的股票构建投资组合，旨在捕捉稳健标的中短期可能存在的市场关注度提升机会。策略持仓周期为60天，到期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.58%
- 年化收益率: -6.67%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: -0.1
- 最大回撤: 55.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 军信股份(301109.SZ) | 15.415962441315 | 5538 | 60 | 14.56 | 80633.28 | -4740.32/-5.552% |
| 2025-06-26 | 华融化学(301256.SZ) | 11.249821677347 | 7178 | 60 | 10.24 | 73502.72 | -7248.5/-8.976% |
| 2025-06-26 | 天正电气(605066.SH) | 7.3729084874348 | 10545 | 60 | 7.29 | 76873.05 | -874.27/-1.125% |
| 2025-06-26 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.197242362525 | 2455 | 60 | 30.18 | 74091.9 | -42.33/-0.057% |
| 2025-06-26 | 万德股份(836419.BJ) | 12.763629515494 | 5841 | 60 | 14.67 | 85687.47 | 11135.11/14.936% |
| 2025-06-26 | 天力复合(873576.BJ) | 31.149341666667 | 2400 | 60 | 34.92 | 83808 | 9049.58/12.105% |
| 2025-06-26 | 华丰股份(605100.SH) | 21.650056577086 | 3535 | 60 | 20 | 70700 | -5832.95/-7.621% |
| 2025-06-26 | 三维股份(831834.BJ) | 12.321133204294 | 5683 | 60 | 12.3 | 69900.9 | -120.1/-0.172% |
| 2025-06-26 | 天铭科技(836270.BJ) | 17.054018588183 | 4519 | 60 | 17.23 | 77862.37 | 795.26/1.032% |
| 2025-06-26 | 远翔新材(301300.SZ) | 26.610672734468 | 2527 | 120 | 35.32 | 89253.64 | 22008.47/32.729% |
交易详情
| 2025-06-20 | 万德股份(836419.BJ) | 买 | 41 | 13.94 | -8.46 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 军信股份(301109.SZ) | 买 | 1738 | 15.72 | -0.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 天铭科技(836270.BJ) | 买 | 119 | 18.45 | -4.45 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 华融化学(301256.SZ) | 买 | 78 | 10.88 | -3.36 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 三维股份(831834.BJ) | 买 | 83 | 12.06 | -7.02 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 55 | 30.29 | -14.05 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 27 | 35.63 | -12.99 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 华丰股份(605100.SH) | 买 | 35 | 19.73 | -9.45 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-15 | 天正电气(605066.SH) | 买 | 345 | 7.38 | -3.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-03-28 | 锦泓集团(603518.SH) | 卖 | -6700 | 9.48 | -63516 | ¥82.57 | -4107.28 |
