质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（15.58%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.47%
- 年化收益率: 15.58%
- 基准收益率: 12.08%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 小熊电器(002959.SZ) | 31.949580769231 | 2600 | 7 | 35.52 | 92352 | 9283.09/11.175% |
| 2026-09-30 | 申能股份(600642.SH) | 8.542562 | 9600 | 22 | 8.78 | 84288 | 2279.4/2.779% |
| 2026-09-30 | 友发集团(601686.SH) | 5.1015303030303 | 16200 | 52 | 5 | 81000 | -1644.79/-1.99% |
| 2026-09-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 32.608888888889 | 2250 | 7 | 35.14 | 79065 | 5695/7.762% |
| 2026-09-30 | 中国广核(003816.SZ) | 4.5512112253252 | 19486 | 97 | 4.23 | 82425.78 | -6259.12/-7.058% |
| 2026-09-30 | 上海银行(601229.SH) | 9.8897862232306 | 8724 | 217 | 9.75 | 85059 | -1219.5/-1.413% |
| 2026-09-30 | 兴业银行(601166.SH) | 21.560220819714 | 4662 | 292 | 18.05 | 84149.1 | -16364.65/-16.281% |
| 2026-09-30 | 伟明环保(603568.SH) | 15.220077138178 | 6110 | 352 | 13.42 | 81996.2 | -10998.47/-11.827% |
| 2026-09-30 | 长城汽车(601633.SH) | 21.853741602542 | 5796 | 427 | 13.73 | 79579.08 | -47085.21/-37.173% |
| 2026-09-30 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.302723093813 | 6286 | 907 | 13.11 | 82409.46 | -1211.46/-1.449% |
交易详情
| 2026-09-23 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 50 | 33.82 | -25 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-21 | 南方航空(600029.SH) | 卖 | -16700 | 4.95 | -82665 | ¥107.46 | -1194.15 |
| 2026-09-21 | 科博达(603786.SH) | 卖 | -2100 | 37.69 | -79149 | ¥102.89 | -10102.61 |
| 2026-09-21 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 300 | 14.05 | 4215 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-21 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 100 | 12.97 | 1297 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-21 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -600 | 4.23 | -2538 | ¥7.54 | -192.73 |
| 2026-09-21 | 小熊电器(002959.SZ) | 买 | 2600 | 31.94 | 83044 | ¥24.91 | 0 |
| 2026-09-21 | 申能股份(600642.SH) | 卖 | -400 | 8.66 | -3464 | ¥8.46 | 46.98 |
| 2026-09-21 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 400 | 13.44 | 5376 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-21 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2200 | 33.34 | 73348 | ¥22 | 0 |
