质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（21.95%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.74%
- 年化收益率: 21.95%
- 基准收益率: 20.51%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 国投资本(600061.SH) | 6.812042962963 | 13500 | 12 | 6.97 | 94095 | 2132.42/2.319% |
| 2026-04-15 | 莱克电气(603355.SH) | 32.693081818182 | 3300 | 27 | 28.88 | 95304 | -12583.17/-11.663% |
| 2026-04-15 | 欧派家居(603833.SH) | 55.827535294118 | 1700 | 57 | 50.44 | 85748 | -9158.81/-9.65% |
| 2026-04-15 | 上海银行(601229.SH) | 10.136427282769 | 9600 | 102 | 9.88 | 94848 | -2461.7/-2.53% |
| 2026-04-15 | 大参林(603233.SH) | 19.436935849057 | 5300 | 27 | 17.45 | 92485 | -10530.76/-10.222% |
| 2026-04-15 | 嘉益股份(301004.SZ) | 46.28388 | 2000 | 12 | 47.7 | 95400 | 2832.24/3.06% |
| 2026-04-15 | 伟明环保(603568.SH) | 18.697868818193 | 3489 | 237 | 24.57 | 85724.73 | 20487.87/31.405% |
| 2026-04-15 | 长城汽车(601633.SH) | 24.025791124907 | 4570 | 312 | 20.93 | 95650.1 | -14147.77/-12.885% |
| 2026-04-15 | 兴业银行(601166.SH) | 22.235656666004 | 5033 | 177 | 18.7 | 94117.1 | -17794.96/-15.901% |
| 2026-04-15 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.857863536541 | 5608 | 792 | 16.59 | 93036.72 | 15321.82/19.715% |
交易详情
| 2026-03-30 | 爱玛科技(603529.SH) | 卖 | -3300 | 33.24 | -109692 | ¥142.6 | 17264.28 |
| 2026-03-30 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -22900 | 4.6 | -105340 | ¥136.94 | 20133.59 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -100 | 20.75 | -2075 | ¥7.08 | -327.58 |
| 2026-03-30 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -100 | 9.76 | -976 | ¥5.98 | -37.64 |
| 2026-03-30 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 200 | 16.41 | 3282 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 100 | 26.25 | 2625 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 大参林(603233.SH) | 买 | 600 | 17.4 | 10440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 莱克电气(603355.SH) | 买 | 500 | 27.94 | 13970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 国投资本(600061.SH) | 买 | 13500 | 6.81 | 91935 | ¥27.58 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2000 | 46.27 | 92540 | ¥27.76 | 0 |
