质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（17.57%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.13%
- 年化收益率: 17.57%
- 基准收益率: 26.59%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 14.34%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 仙鹤股份(603733.SH) | 21.386414285714 | 4200 | 7 | 20.92 | 87864 | -1958.94/-2.181% |
| 2026-05-25 | 友发集团(601686.SH) | 5.8788240963855 | 16600 | 22 | 5.27 | 87482 | -10106.48/-10.356% |
| 2026-05-25 | 大参林(603233.SH) | 19.436935849057 | 4900 | 52 | 16.95 | 83055 | -12185.99/-12.795% |
| 2026-05-25 | 欧派家居(603833.SH) | 55.499894444444 | 1800 | 82 | 38.8 | 69840 | -30059.81/-30.09% |
| 2026-05-25 | 上海银行(601229.SH) | 10.136427282769 | 9400 | 127 | 9.04 | 84976 | -10306.42/-10.817% |
| 2026-05-25 | 兴业银行(601166.SH) | 22.235656666004 | 5033 | 202 | 17.64 | 88782.12 | -23129.94/-20.668% |
| 2026-05-25 | 中国广核(003816.SZ) | 4.7514248677249 | 18900 | 7 | 4.56 | 86184 | -3617.93/-4.029% |
| 2026-05-25 | 伟明环保(603568.SH) | 19.162243951195 | 4289 | 262 | 19.34 | 82949.26 | 762.4/0.928% |
| 2026-05-25 | 长城汽车(601633.SH) | 23.820189791934 | 4670 | 337 | 17.58 | 82098.6 | -29141.69/-26.197% |
| 2026-05-25 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.511749361652 | 6095 | 817 | 13.94 | 84964.3 | 2610.19/3.169% |
交易详情
| 2026-05-21 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 187 | 14.17 | -8.81 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-15 | 莱克电气(603355.SH) | 卖 | -3300 | 32.28 | -106524 | ¥138.48 | -1363.17 |
| 2026-05-15 | 国投资本(600061.SH) | 卖 | -13500 | 6.64 | -89640 | ¥116.53 | -2322.58 |
| 2026-05-15 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 200 | 19.2 | 3840 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 400 | 15.05 | 6020 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 中国广核(003816.SZ) | 买 | 18900 | 4.75 | 89775 | ¥26.93 | 0 |
| 2026-05-15 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 1100 | 5.41 | 5951 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 仙鹤股份(603733.SH) | 买 | 4200 | 21.38 | 89796 | ¥26.94 | 0 |
| 2026-05-15 | 大参林(603233.SH) | 卖 | -400 | 18.78 | -7512 | ¥12.51 | -262.77 |
| 2026-05-15 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 100 | 20.65 | 2065 | ¥5 | 0 |
