质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（16.73%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.13%
- 年化收益率: 16.73%
- 基准收益率: 19.96%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 上声电子(688533.SH) | 21.636489734602 | 3994 | 4 | 21.48 | 85791.12 | -625.02/-0.723% |
| 2026-08-13 | 莱克电气(603355.SH) | 27.83835 | 3000 | 4 | 27.14 | 81420 | -2095.05/-2.509% |
| 2026-08-13 | 科博达(603786.SH) | 42.702805 | 2000 | 4 | 43.4 | 86800 | 1394.39/1.633% |
| 2026-08-13 | 友发集团(601686.SH) | 5.1015303030303 | 16500 | 19 | 5.14 | 84810 | 634.75/0.754% |
| 2026-08-13 | 中国广核(003816.SZ) | 4.5512112253252 | 21986 | 64 | 3.91 | 85965.26 | -14097.67/-14.089% |
| 2026-08-13 | 上海银行(601229.SH) | 9.8897862232306 | 9324 | 184 | 9.31 | 86806.44 | -5405.93/-5.862% |
| 2026-08-13 | 兴业银行(601166.SH) | 21.64569374747 | 4762 | 259 | 18.17 | 86525.54 | -16551.25/-16.057% |
| 2026-08-13 | 伟明环保(603568.SH) | 15.351100056019 | 5610 | 319 | 15.54 | 87179.4 | 1059.73/1.231% |
| 2026-08-13 | 长城汽车(601633.SH) | 22.278800278081 | 5496 | 394 | 15.51 | 85242.96 | -37201.33/-30.382% |
| 2026-08-13 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.505974957787 | 6195 | 874 | 13.69 | 84809.55 | 1140.04/1.363% |
交易详情
| 2026-08-10 | 欧派家居(603833.SH) | 卖 | -2500 | 31.63 | -79075 | ¥102.8 | -3099.65 |
| 2026-08-10 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -2400 | 35.6 | -85440 | ¥111.07 | 2855.23 |
| 2026-08-10 | 山东路桥(000498.SZ) | 卖 | -16974 | 4.96 | -84191.04 | ¥109.45 | 556 |
| 2026-08-10 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -100 | 13.9 | -1390 | ¥6.39 | 39.4 |
| 2026-08-10 | 中国广核(003816.SZ) | 买 | 400 | 3.89 | 1556 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 科博达(603786.SH) | 买 | 2000 | 42.69 | 85380 | ¥25.61 | 0 |
| 2026-08-10 | 莱克电气(603355.SH) | 买 | 3000 | 27.83 | 83490 | ¥25.05 | 0 |
| 2026-08-10 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -100 | 18.29 | -1829 | ¥6.83 | -335.57 |
| 2026-08-10 | 伟明环保(603568.SH) | 卖 | -100 | 15.41 | -1541 | ¥6.54 | 5.89 |
| 2026-08-10 | 上声电子(688533.SH) | 买 | 3994 | 21.63 | 86390.22 | ¥25.92 | 0 |
