质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（16.82%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.53%
- 年化收益率: 16.82%
- 基准收益率: 24.54%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 小熊电器(002959.SZ) | 30.859256 | 2500 | 5 | 33.37 | 83425 | 6276.86/8.136% |
| 2026-07-03 | 山东路桥(000498.SZ) | 5.123750887574 | 16900 | 20 | 4.95 | 83655 | -2936.39/-3.391% |
| 2026-07-03 | 莱克电气(603355.SH) | 25.3376 | 3000 | 20 | 28.6 | 85800 | 9787.2/12.876% |
| 2026-07-03 | 中国广核(003816.SZ) | 4.681977294686 | 20700 | 35 | 3.89 | 80523 | -16393.93/-16.915% |
| 2026-07-03 | 大参林(603233.SH) | 18.588835436483 | 5465 | 80 | 17.05 | 93178.25 | -8409.74/-8.278% |
| 2026-07-03 | 上海银行(601229.SH) | 9.8980232811581 | 9224 | 155 | 8.92 | 82278.08 | -9021.29/-9.881% |
| 2026-07-03 | 兴业银行(601166.SH) | 21.64569374747 | 4862 | 230 | 17.01 | 82702.62 | -22538.74/-21.416% |
| 2026-07-03 | 伟明环保(603568.SH) | 15.39016597361 | 5310 | 290 | 15.68 | 83260.8 | 1539.02/1.883% |
| 2026-07-03 | 长城汽车(601633.SH) | 22.801543077902 | 5370 | 365 | 15.37 | 82536.9 | -39907.39/-32.592% |
| 2026-07-03 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.505974957787 | 6295 | 845 | 13.12 | 82590.4 | -2429.71/-2.858% |
交易详情
| 2026-06-29 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -2300 | 31.5 | -72450 | ¥94.19 | -9776.66 |
| 2026-06-29 | 中国广核(003816.SZ) | 买 | 1800 | 3.95 | 7110 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 100 | 12.9 | 1290 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -300 | 8.89 | -2667 | ¥7.67 | -302.41 |
| 2026-06-29 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 300 | 15.1 | 4530 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 山东路桥(000498.SZ) | 买 | 400 | 4.79 | 1916 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 伟明环保(603568.SH) | 卖 | -500 | 15.51 | -7755 | ¥12.76 | 59.92 |
| 2026-06-29 | 大参林(603233.SH) | 买 | 100 | 14.8 | 1480 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 莱克电气(603355.SH) | 卖 | -300 | 27.5 | -8250 | ¥13.25 | 648.72 |
| 2026-06-29 | 小熊电器(002959.SZ) | 买 | 2500 | 30.85 | 77125 | ¥23.14 | 0 |
