质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（22.81%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.89%
- 年化收益率: 22.81%
- 基准收益率: 19.09%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 奥锐特(605116.SH) | 22.986894594595 | 3700 | 6 | 25.05 | 92685 | 7633.49/8.975% |
| 2025-12-31 | 五洲特纸(605007.SH) | 11.894863513514 | 7400 | 21 | 13.51 | 99974 | 11952.01/13.578% |
| 2025-12-31 | 上海银行(601229.SH) | 10.167539163961 | 8800 | 36 | 10.1 | 88880 | -594.34/-0.664% |
| 2025-12-31 | 仙鹤股份(603733.SH) | 22.188136842105 | 3800 | 51 | 24.17 | 91846 | 7531.08/8.932% |
| 2025-12-31 | 伟明环保(603568.SH) | 18.473550990462 | 3589 | 171 | 25.38 | 91088.82 | 24787.25/37.386% |
| 2025-12-31 | 深圳燃气(601139.SH) | 6.5719712121212 | 13200 | 6 | 6.6 | 87120 | 369.98/0.426% |
| 2025-12-31 | 中国广核(003816.SZ) | 3.7137881507494 | 22800 | 96 | 3.76 | 85728 | 1053.63/1.244% |
| 2025-12-31 | 长城汽车(601633.SH) | 24.65541202928 | 3870 | 246 | 22.63 | 87578.1 | -7838.34/-8.215% |
| 2025-12-31 | 兴业银行(601166.SH) | 23.474892682927 | 4100 | 111 | 21.06 | 86346 | -9901.06/-10.287% |
| 2025-12-31 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.602656473157 | 5508 | 726 | 16.37 | 90165.96 | 15242.53/20.344% |
交易详情
| 2025-12-24 | 国投资本(600061.SH) | 卖 | -11200 | 7.51 | -84112 | ¥109.35 | 1543.24 |
| 2025-12-24 | 松霖科技(603992.SH) | 卖 | -2900 | 39.2 | -113680 | ¥147.78 | 26800.8 |
| 2025-12-24 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 100 | 22.03 | 2203 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 深圳燃气(601139.SH) | 买 | 13200 | 6.57 | 86724 | ¥26.02 | 0 |
| 2025-12-24 | 中国广核(003816.SZ) | 买 | 1000 | 3.82 | 3820 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 仙鹤股份(603733.SH) | 买 | 200 | 22.73 | 4546 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 100 | 21.06 | 2106 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 上海银行(601229.SH) | 买 | 500 | 9.9 | 4950 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-24 | 伟明环保(603568.SH) | 卖 | -100 | 25.09 | -2509 | ¥7.51 | 661.64 |
| 2025-12-24 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 200 | 15.72 | 3144 | ¥5 | 0 |
