质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（15.58%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67.36%
- 年化收益率: 15.58%
- 基准收益率: 16%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 申能股份(600642.SH) | 8.542562 | 10000 | 10 | 8.58 | 85800 | 374.38/0.438% |
| 2026-09-11 | 南方航空(600029.SH) | 5.021505988024 | 16700 | 10 | 4.93 | 82331 | -1528.15/-1.822% |
| 2026-09-11 | 科博达(603786.SH) | 42.500766666667 | 2100 | 25 | 37.19 | 78099 | -11152.61/-12.496% |
| 2026-09-11 | 友发集团(601686.SH) | 5.1015303030303 | 16200 | 40 | 5.19 | 84078 | 1433.21/1.734% |
| 2026-09-11 | 中国广核(003816.SZ) | 4.5512112253252 | 20086 | 85 | 4.33 | 86972.38 | -4443.25/-4.86% |
| 2026-09-11 | 上海银行(601229.SH) | 9.8897862232306 | 9224 | 205 | 9.72 | 89657.28 | -1566.11/-1.717% |
| 2026-09-11 | 兴业银行(601166.SH) | 21.560220819714 | 4862 | 280 | 18.13 | 88148.06 | -16677.73/-15.91% |
| 2026-09-11 | 伟明环保(603568.SH) | 15.343900405301 | 5710 | 340 | 13.76 | 78569.6 | -9044.07/-10.323% |
| 2026-09-11 | 长城汽车(601633.SH) | 22.278800278081 | 5496 | 415 | 14.48 | 79582.08 | -42862.21/-35.005% |
| 2026-09-11 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.505974957787 | 6095 | 895 | 13.47 | 82099.65 | -219.27/-0.266% |
交易详情
| 2026-08-31 | 上声电子(688533.SH) | 卖 | -3994 | 20.57 | -82156.58 | ¥106.8 | -4259.56 |
| 2026-08-31 | 莱克电气(603355.SH) | 卖 | -3000 | 27.9 | -83700 | ¥108.81 | 184.95 |
| 2026-08-31 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -100 | 13.95 | -1395 | ¥6.4 | 44.4 |
| 2026-08-31 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -1900 | 4.22 | -8018 | ¥13.02 | -629.3 |
| 2026-08-31 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -300 | 5.22 | -1566 | ¥6.57 | 35.54 |
| 2026-08-31 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 100 | 14.89 | 1489 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-31 | 南方航空(600029.SH) | 买 | 16700 | 5.02 | 83834 | ¥25.15 | 0 |
| 2026-08-31 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 100 | 17.44 | 1744 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-31 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -100 | 9.3 | -930 | ¥5.93 | -58.98 |
| 2026-08-31 | 申能股份(600642.SH) | 买 | 10000 | 8.54 | 85400 | ¥25.62 | 0 |
