质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（20.62%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.86%
- 年化收益率: 20.62%
- 基准收益率: 23.65%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 友发集团(601686.SH) | 5.9117729032258 | 15500 | 8 | 5.57 | 86335 | -5297.48/-5.781% |
| 2026-04-30 | 国投资本(600061.SH) | 6.812042962963 | 13500 | 23 | 6.71 | 90585 | -1377.58/-1.498% |
| 2026-04-30 | 莱克电气(603355.SH) | 32.693081818182 | 3300 | 38 | 32.04 | 105732 | -2155.17/-1.998% |
| 2026-04-30 | 大参林(603233.SH) | 19.436935849057 | 5300 | 38 | 18.72 | 99216 | -3799.76/-3.689% |
| 2026-04-30 | 欧派家居(603833.SH) | 55.499894444444 | 1800 | 68 | 47 | 84600 | -15299.81/-15.315% |
| 2026-04-30 | 上海银行(601229.SH) | 10.136427282769 | 9400 | 113 | 9.38 | 88172 | -7110.42/-7.462% |
| 2026-04-30 | 兴业银行(601166.SH) | 22.235656666004 | 5033 | 188 | 17.93 | 90241.69 | -21670.37/-19.364% |
| 2026-04-30 | 伟明环保(603568.SH) | 19.125534568316 | 4189 | 248 | 21.47 | 89937.83 | 9820.97/12.258% |
| 2026-04-30 | 长城汽车(601633.SH) | 24.025791124907 | 4470 | 323 | 19.89 | 88908.3 | -18486.99/-17.214% |
| 2026-04-30 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.857863536541 | 5508 | 803 | 15.25 | 83997 | 7667.89/10.046% |
交易详情
| 2026-04-21 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -2000 | 50.12 | -100240 | ¥130.31 | 7672.24 |
| 2026-04-21 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -100 | 20.66 | -2066 | ¥7.07 | -336.58 |
| 2026-04-21 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -100 | 16.86 | -1686 | ¥6.69 | 300.21 |
| 2026-04-21 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -200 | 9.8 | -1960 | ¥6.96 | -67.29 |
| 2026-04-21 | 欧派家居(603833.SH) | 买 | 100 | 49.88 | 4988 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-21 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 15500 | 5.91 | 91605 | ¥27.48 | 0 |
| 2026-04-21 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 700 | 21.25 | 14875 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 爱玛科技(603529.SH) | 卖 | -3300 | 33.24 | -109692 | ¥142.6 | 17264.28 |
| 2026-03-30 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -22900 | 4.6 | -105340 | ¥136.94 | 20133.59 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -100 | 20.75 | -2075 | ¥7.08 | -327.58 |
