质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（16.86%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 70.31%
- 年化收益率: 16.86%
- 基准收益率: 19.58%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 欧派家居(603833.SH) | 32.86986 | 2500 | 5 | 30.99 | 77475 | -4699.65/-5.719% |
| 2026-07-24 | 友发集团(601686.SH) | 5.1015303030303 | 16500 | 5 | 5 | 82500 | -1675.25/-1.99% |
| 2026-07-24 | 山东路桥(000498.SZ) | 4.9272442244224 | 16974 | 35 | 4.93 | 83681.82 | 46.78/0.056% |
| 2026-07-24 | 嘉益股份(301004.SZ) | 34.410320833333 | 2400 | 5 | 32.57 | 78168 | -4416.77/-5.348% |
| 2026-07-24 | 中国广核(003816.SZ) | 4.563232187529 | 21586 | 50 | 4.06 | 87639.16 | -10862.77/-11.028% |
| 2026-07-24 | 上海银行(601229.SH) | 9.8897862232306 | 9324 | 170 | 9.14 | 85221.36 | -6991.01/-7.581% |
| 2026-07-24 | 兴业银行(601166.SH) | 21.64569374747 | 4862 | 245 | 18.33 | 89120.46 | -16120.9/-15.318% |
| 2026-07-24 | 伟明环保(603568.SH) | 15.351100056019 | 5710 | 305 | 14.94 | 85307.4 | -2347.38/-2.678% |
| 2026-07-24 | 长城汽车(601633.SH) | 22.278800278081 | 5496 | 380 | 16.12 | 88595.52 | -33848.77/-27.644% |
| 2026-07-24 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.505974957787 | 6295 | 860 | 14.26 | 89766.7 | 4746.59/5.583% |
交易详情
| 2026-07-20 | 小熊电器(002959.SZ) | 卖 | -2500 | 33.51 | -83775 | ¥108.91 | 6626.86 |
| 2026-07-20 | 大参林(603233.SH) | 卖 | -5465 | 18.43 | -100719.95 | ¥130.94 | -868.04 |
| 2026-07-20 | 莱克电气(603355.SH) | 卖 | -3000 | 23.85 | -71550 | ¥93.02 | -4462.8 |
| 2026-07-20 | 中国广核(003816.SZ) | 买 | 400 | 3.95 | 1580 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-20 | 上海银行(601229.SH) | 买 | 100 | 9.08 | 908 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-20 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 16500 | 5.1 | 84150 | ¥25.25 | 0 |
| 2026-07-20 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 400 | 14.82 | 5928 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-20 | 山东路桥(000498.SZ) | 卖 | -600 | 5.07 | -3042 | ¥8.04 | 85.65 |
| 2026-07-20 | 欧派家居(603833.SH) | 买 | 2500 | 32.86 | 82150 | ¥24.65 | 0 |
| 2026-07-20 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2400 | 34.4 | 82560 | ¥24.77 | 0 |
