质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（18.85%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.88%
- 年化收益率: 18.85%
- 基准收益率: 22.88%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 山东路桥(000498.SZ) | 5.1315387878788 | 16500 | 6 | 5.07 | 83655 | -1015.39/-1.199% |
| 2026-06-12 | 莱克电气(603355.SH) | 25.3376 | 3300 | 6 | 27.4 | 90420 | 6805.92/8.14% |
| 2026-06-12 | 嘉益股份(301004.SZ) | 35.75072173913 | 2300 | 6 | 36.1 | 83030 | 803.34/0.977% |
| 2026-06-12 | 大参林(603233.SH) | 19.250574165457 | 5200 | 66 | 17.18 | 89336 | -10766.99/-10.756% |
| 2026-06-12 | 上海银行(601229.SH) | 9.8980232811581 | 9524 | 141 | 9.36 | 89144.64 | -5124.13/-5.436% |
| 2026-06-12 | 兴业银行(601166.SH) | 21.64569374747 | 4862 | 216 | 18.61 | 90481.82 | -14759.54/-14.024% |
| 2026-06-12 | 中国广核(003816.SZ) | 4.7514248677249 | 18900 | 21 | 4.37 | 82593 | -7208.93/-8.028% |
| 2026-06-12 | 伟明环保(603568.SH) | 15.39016597361 | 5810 | 276 | 16.2 | 94122 | 4705.14/5.262% |
| 2026-06-12 | 长城汽车(601633.SH) | 23.256269492768 | 5070 | 351 | 17.6 | 89232 | -28677.29/-24.321% |
| 2026-06-12 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.514949533377 | 6195 | 831 | 14.07 | 87163.65 | 3438.54/4.107% |
交易详情
| 2026-06-12 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 129 | 18.29 | -7.09 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-08 | 上海银行(601229.SH) | 买 | 224 | 9.1 | -7.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 欧派家居(603833.SH) | 卖 | -1800 | 36.1 | -64980 | ¥84.47 | -34919.81 |
| 2026-06-05 | 仙鹤股份(603733.SH) | 卖 | -4200 | 26.03 | -109326 | ¥142.12 | 19503.06 |
| 2026-06-05 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -16600 | 5.3 | -87980 | ¥114.37 | -9608.48 |
| 2026-06-05 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 100 | 13.66 | 1366 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -100 | 9.23 | -923 | ¥5.92 | -90.64 |
| 2026-06-05 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 400 | 16.66 | 6664 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 500 | 14.45 | 7225 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -300 | 18.32 | -5496 | ¥10.5 | -1174.7 |
