质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（14.7%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65%
- 年化收益率: 14.7%
- 基准收益率: 5.59%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.75
- 最大回撤: 15.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 科博达(603786.SH) | 36.60097826087 | 2300 | 4 | 37.25 | 85675 | 1492.75/1.773% |
| 2026-10-23 | 东方盛虹(000301.SZ) | 12.193656521739 | 6900 | 4 | 11.89 | 82041 | -2095.23/-2.49% |
| 2026-10-23 | 申能股份(600642.SH) | 8.542562 | 9300 | 34 | 8.75 | 81375 | 1929.17/2.428% |
| 2026-10-23 | 友发集团(601686.SH) | 5.1002868807839 | 16700 | 64 | 4.93 | 82331 | -2843.79/-3.339% |
| 2026-10-23 | 中国广核(003816.SZ) | 4.5512112253252 | 18486 | 109 | 4.56 | 84296.16 | 162.47/0.193% |
| 2026-10-23 | 上海银行(601229.SH) | 9.8897862232306 | 8724 | 229 | 9.32 | 81307.68 | -4970.82/-5.761% |
| 2026-10-23 | 兴业银行(601166.SH) | 21.560220819714 | 4662 | 304 | 18.37 | 85640.94 | -14872.81/-14.797% |
| 2026-10-23 | 伟明环保(603568.SH) | 15.075832767169 | 6510 | 364 | 12.68 | 82546.8 | -15596.87/-15.892% |
| 2026-10-23 | 长城汽车(601633.SH) | 21.594277239549 | 5996 | 439 | 13.9 | 83344.4 | -46134.89/-35.631% |
| 2026-10-23 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.302723093813 | 6286 | 919 | 12.15 | 76374.9 | -7246.02/-8.665% |
交易详情
| 2026-10-20 | 小熊电器(002959.SZ) | 卖 | -2600 | 35.1 | -91260 | ¥118.64 | 8191.09 |
| 2026-10-20 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -2250 | 31.33 | -70492.5 | ¥91.64 | -2877.5 |
| 2026-10-20 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 200 | 14.05 | 2810 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -1000 | 4.6 | -4600 | ¥9.6 | 48.79 |
| 2026-10-20 | 东方盛虹(000301.SZ) | 买 | 6900 | 12.19 | 84111 | ¥25.23 | 0 |
| 2026-10-20 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 500 | 5.05 | 2525 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 400 | 12.86 | 5144 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 申能股份(600642.SH) | 卖 | -300 | 9.13 | -2739 | ¥7.74 | 176.23 |
| 2026-10-20 | 科博达(603786.SH) | 买 | 2300 | 36.59 | 84157 | ¥25.25 | 0 |
| 2026-09-23 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 50 | 33.82 | -25 | ¥0 | 0 |
