价值趋势精选微盘策略:年化收益率（39.86%）
本策略结合价值和趋势分析，精选流通市值适中、低估值（低市净率、低市盈率）、且股价站上240日均线的优质小市值股票，旨在捕捉价值回归与趋势共振带来的投资机会。策略定期调仓，均衡持仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 501.77%
- 年化收益率: 39.86%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 33.24%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 晋亿实业(601002.SH) | 5.2115629809819 | 226100 | 3 | 5.32 | 1202852 | 24517.61/2.081% |
| 2026-08-25 | 金鹰重工(301048.SZ) | 9.2018379550736 | 128300 | 9 | 9.15 | 1173945 | -6650.81/-0.563% |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.7508250114943 | 431900 | 9 | 2.79 | 1205001 | 16919.68/1.424% |
| 2026-08-25 | 天禾股份(002999.SZ) | 5.7434058910891 | 195200 | 15 | 6.27 | 1223904 | 102791.17/9.169% |
| 2026-08-25 | 优彩资源(002998.SZ) | 7.2422277152261 | 151430 | 54 | 8 | 1211440 | 114749.46/10.463% |
| 2026-08-24 | 晋亿实业(601002.SH) | 5.2115629809819 | 226100 | 2 | 5.23 | 1182503 | 4168.61/0.354% |
| 2026-08-24 | 金鹰重工(301048.SZ) | 9.2018379550736 | 128300 | 8 | 9.02 | 1157266 | -23329.81/-1.976% |
| 2026-08-24 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.7508250114943 | 431900 | 8 | 2.69 | 1161811 | -26270.32/-2.211% |
| 2026-08-24 | 天禾股份(002999.SZ) | 5.7434058910891 | 195200 | 14 | 5.94 | 1159488 | 38375.17/3.423% |
| 2026-08-24 | 优彩资源(002998.SZ) | 7.2422277152261 | 151430 | 53 | 7.85 | 1188725.5 | 92034.96/8.392% |
交易详情
| 2026-08-21 | 天禾股份(002999.SZ) | 卖 | -2600 | 6 | -15600 | ¥20.6 | 667.14 |
| 2026-08-21 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -2200 | 2.71 | -5962 | ¥10.96 | -89.82 |
| 2026-08-21 | 优彩资源(002998.SZ) | 买 | 3600 | 7.76 | 27936 | ¥8.38 | 0 |
| 2026-08-21 | 金鹰重工(301048.SZ) | 卖 | -800 | 9.13 | -7304 | ¥12.3 | -57.47 |
| 2026-08-21 | 晋亿实业(601002.SH) | 买 | 226100 | 5.21 | 1177981 | ¥353.39 | 0 |
| 2026-08-18 | 聚合顺(605166.SH) | 卖 | -134800 | 8.53 | -1149844 | ¥1494.8 | -22521.6 |
| 2026-08-18 | 天禾股份(002999.SZ) | 卖 | -4200 | 5.92 | -24864 | ¥32.32 | 741.7 |
| 2026-08-18 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -900 | 2.7 | -2430 | ¥7.43 | -45.74 |
| 2026-08-18 | 优彩资源(002998.SZ) | 卖 | -1500 | 7.95 | -11925 | ¥16.93 | 1080.66 |
| 2026-08-18 | 金鹰重工(301048.SZ) | 买 | 1100 | 9.09 | 9999 | ¥5 | 0 |
