价值趋势精选微盘策略:年化收益率（40.33%）
本策略结合价值和趋势分析，精选流通市值适中、低估值（低市净率、低市盈率）、且股价站上240日均线的优质小市值股票，旨在捕捉价值回归与趋势共振带来的投资机会。策略定期调仓，均衡持仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 318.12%
- 年化收益率: 40.33%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 33.18%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 联泰环保(603797.SH) | 4.5013500277624 | 180100 | 1 | 4.46 | 803246 | -7447.14/-0.919% |
| 2025-06-26 | 宁波远洋(601022.SH) | 10.393117032258 | 0 | 4 | 9.79 | 0 | -52166.57/-6.477% |
| 2025-06-26 | 优彩资源(002998.SZ) | 7.16504797239 | 115900 | 4 | 7.22 | 836798 | 6368.94/0.767% |
| 2025-06-26 | 新巨丰(301296.SZ) | 9.4612481121899 | 86700 | 19 | 9.63 | 834921 | 14630.79/1.784% |
| 2025-06-26 | 倍杰特(300774.SZ) | 8.6311560147454 | 96900 | 10 | 8.65 | 838185 | 1825.98/0.218% |
| 2025-06-26 | XD梅轮电(603321.SH) | 7.0155854332881 | 108780 | 49 | 7.7 | 837606 | 74450.62/9.756% |
| 2025-06-25 | 宁波远洋(601022.SH) | 10.393117032258 | 77500 | 3 | 9.72 | 753300 | -52166.57/-6.477% |
| 2025-06-25 | 优彩资源(002998.SZ) | 7.1621480176211 | 113500 | 3 | 7.28 | 826280 | 13376.2/1.645% |
| 2025-06-25 | 新巨丰(301296.SZ) | 9.4612481121899 | 89800 | 18 | 9.74 | 874652 | 25031.92/2.946% |
| 2025-06-25 | 倍杰特(300774.SZ) | 8.6311560147454 | 98600 | 9 | 8.71 | 858806 | 7774.02/0.913% |
交易详情
| 2025-06-26 | 宁波远洋(601022.SH) | 卖 | -77500 | 9.71 | -752525 | ¥978.28 | -52941.57 |
| 2025-06-26 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -1700 | 8.7 | -14790 | ¥19.79 | 117.03 |
| 2025-06-26 | 优彩资源(002998.SZ) | 买 | 2400 | 7.3 | 17520 | ¥5.26 | 0 |
| 2025-06-26 | 梅轮电梯(603321.SH) | 卖 | -5500 | 7.79 | -42845 | ¥55.7 | 4259.28 |
| 2025-06-26 | 联泰环保(603797.SH) | 买 | 180100 | 4.5 | 810450 | ¥243.14 | 0 |
| 2025-06-26 | 新巨丰(301296.SZ) | 卖 | -3100 | 9.7 | -30070 | ¥39.09 | 740.13 |
| 2025-06-23 | 梅轮电梯(603321.SH) | 买 | 3080 | 7.2 | -4 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 威奥股份(605001.SH) | 卖 | -120000 | 6.68 | -801600 | ¥1042.08 | -38652 |
| 2025-06-23 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -192100 | 4.27 | -820267 | ¥1066.35 | -38677.6 |
| 2025-06-23 | 倍杰特(300774.SZ) | 买 | 500 | 8.34 | 4170 | ¥5 | 0 |
