价值趋势精选微盘策略:年化收益率（36.48%）
本策略结合价值和趋势分析，精选流通市值适中、低估值（低市净率、低市盈率）、且股价站上240日均线的优质小市值股票，旨在捕捉价值回归与趋势共振带来的投资机会。策略定期调仓，均衡持仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 254.72%
- 年化收益率: 36.48%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 33.18%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 联泰环保(603797.SH) | 3.9714409116488 | 177700 | 5 | 4.06 | 721462 | 15736.95/2.27% |
| 2025-04-29 | 森赫股份(301056.SZ) | 8.3468498798077 | 83200 | 11 | 8.49 | 706368 | 11910.09/1.753% |
| 2025-04-29 | 梅轮电梯(603321.SH) | 7.0637428928845 | 96100 | 11 | 7.17 | 689037 | 10211.31/1.494% |
| 2025-04-29 | 快意电梯(002774.SZ) | 8.3740051344714 | 88100 | 20 | 7.94 | 699514 | -38235.85/-5.226% |
| 2025-04-29 | 优彩资源(002998.SZ) | 6.0641277823848 | 106500 | 71 | 6.78 | 722070 | 76240.39/12.064% |
| 2025-04-28 | 联泰环保(603797.SH) | 3.9714409116488 | 177700 | 4 | 3.99 | 709023 | 3297.95/0.46% |
| 2025-04-28 | 森赫股份(301056.SZ) | 8.3468498798077 | 83200 | 10 | 8.31 | 691392 | -3065.91/-0.432% |
| 2025-04-28 | 梅轮电梯(603321.SH) | 7.0637428928845 | 96100 | 10 | 7.22 | 693842 | 15016.31/2.145% |
| 2025-04-28 | 快意电梯(002774.SZ) | 8.3740051344714 | 88100 | 19 | 7.87 | 693347 | -44402.85/-5.927% |
| 2025-04-28 | 优彩资源(002998.SZ) | 6.0641277823848 | 106500 | 70 | 6.65 | 708225 | 62395.39/9.52% |
交易详情
| 2025-04-28 | 优彩资源(002998.SZ) | 卖 | -500 | 6.74 | -3370 | ¥8.37 | 337.94 |
| 2025-04-28 | 梅轮电梯(603321.SH) | 买 | 400 | 7.44 | 2976 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 快意电梯(002774.SZ) | 卖 | -1300 | 8 | -10400 | ¥15.4 | -486.21 |
| 2025-04-28 | 联泰环保(603797.SH) | 买 | 500 | 4.05 | 2025 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 天禾股份(002999.SZ) | 卖 | -116600 | 6.01 | -700766 | ¥911 | 11453.27 |
| 2025-04-23 | 优彩资源(002998.SZ) | 卖 | -1200 | 6.6 | -7920 | ¥12.92 | 643.05 |
| 2025-04-23 | 快意电梯(002774.SZ) | 买 | 200 | 7.89 | 1578 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 梅轮电梯(603321.SH) | 卖 | -700 | 7.4 | -5180 | ¥10.18 | 236.52 |
| 2025-04-23 | 森赫股份(301056.SZ) | 买 | 1400 | 8.56 | 11984 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 联泰环保(603797.SH) | 买 | 177200 | 3.97 | 703484 | ¥211.05 | 0 |
