价值趋势精选微盘策略:年化收益率（44.95%）
本策略结合价值和趋势分析，精选流通市值适中、低估值（低市净率、低市盈率）、且股价站上240日均线的优质小市值股票，旨在捕捉价值回归与趋势共振带来的投资机会。策略定期调仓，均衡持仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 556.11%
- 年化收益率: 44.95%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.39
- 最大回撤: 33.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 盛泰集团(605138.SH) | 7.9523850299401 | 167000 | 1 | 7.91 | 1320970 | -7078.3/-0.533% |
| 2026-05-15 | 顺博合金(002996.SZ) | 7.252175 | 185200 | 1 | 7.09 | 1313068 | -30034.81/-2.236% |
| 2026-05-15 | 绿城水务(601368.SH) | 5.0615179874677 | 0 | 4 | 4.9 | 0 | -32967.83/-2.401% |
| 2026-05-15 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 5.6023359786184 | 237800 | 10 | 5.46 | 1298388 | -33847.5/-2.541% |
| 2026-05-15 | 出版传媒(601999.SH) | 7.3935170146138 | 0 | 13 | 6.75 | 0 | -109885.86/-7.757% |
| 2026-05-15 | 海峡环保(603817.SH) | 7.7951402867514 | 190200 | 31 | 6.88 | 1308576 | -174059.68/-11.74% |
| 2026-05-15 | 中科环保(301175.SZ) | 7.185632981004 | 217463 | 43 | 6.03 | 1311301.89 | -251307.41/-16.083% |
| 2026-05-14 | 绿城水务(601368.SH) | 5.0615179874677 | 271300 | 3 | 4.94 | 1340222 | -32967.83/-2.401% |
| 2026-05-14 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 5.6023359786184 | 243200 | 9 | 5.65 | 1374080 | 11591.89/0.851% |
| 2026-05-14 | 出版传媒(601999.SH) | 7.3935170146138 | 191600 | 12 | 6.82 | 1306712 | -109885.86/-7.757% |
交易详情
| 2026-05-15 | 绿城水务(601368.SH) | 卖 | -271300 | 4.94 | -1340222 | ¥1742.29 | -32967.83 |
| 2026-05-15 | 出版传媒(601999.SH) | 卖 | -191600 | 6.8 | -1302880 | ¥1693.74 | -113717.86 |
| 2026-05-15 | 顺博合金(002996.SZ) | 买 | 185200 | 7.25 | 1342700 | ¥402.81 | 0 |
| 2026-05-15 | 中科环保(301175.SZ) | 卖 | -3500 | 6.16 | -21560 | ¥28.03 | -3589.72 |
| 2026-05-15 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1700 | 7.03 | 11951 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 卖 | -5400 | 5.65 | -30510 | ¥39.66 | 257.39 |
| 2026-05-15 | 盛泰集团(605138.SH) | 买 | 167000 | 7.95 | 1327650 | ¥398.3 | 0 |
| 2026-05-14 | 中科环保(301175.SZ) | 买 | 3463 | 6.28 | -2.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-12 | 盛泰集团(605138.SH) | 卖 | -175600 | 8.08 | -1418848 | ¥1844.5 | 101420.12 |
| 2026-05-12 | 中科环保(301175.SZ) | 卖 | -2200 | 6.32 | -13904 | ¥18.9 | -2156.09 |
