价值趋势精选微盘策略:年化收益率（46.56%）
本策略结合价值和趋势分析，精选流通市值适中、低估值（低市净率、低市盈率）、且股价站上240日均线的优质小市值股票，旨在捕捉价值回归与趋势共振带来的投资机会。策略定期调仓，均衡持仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 564.92%
- 年化收益率: 46.56%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.43
- 最大回撤: 33.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 海峡环保(603817.SH) | 7.8923669976636 | 171200 | 3 | 7.27 | 1244624 | -106549.23/-7.886% |
| 2026-04-01 | 江盐集团(601065.SH) | 8.4125230193387 | 160300 | 3 | 8.41 | 1348123 | -404.44/-0.03% |
| 2026-04-01 | 顺博合金(002996.SZ) | 7.282183991684 | 190700 | 9 | 7.18 | 1369226 | -19486.49/-1.403% |
| 2026-04-01 | 中科环保(301175.SZ) | 7.3691034069098 | 208400 | 15 | 6.35 | 1323340 | -212381.15/-13.829% |
| 2026-04-01 | 出版传媒(601999.SH) | 7.4979650069499 | 171500 | 27 | 7.95 | 1363425 | 77524/6.029% |
| 2026-03-31 | 海峡环保(603817.SH) | 7.8923669976636 | 171200 | 2 | 7.45 | 1275440 | -75733.23/-5.605% |
| 2026-03-31 | 江盐集团(601065.SH) | 8.4125230193387 | 160300 | 2 | 8.33 | 1335299 | -13228.44/-0.981% |
| 2026-03-31 | 顺博合金(002996.SZ) | 7.282183991684 | 190700 | 8 | 7.12 | 1357784 | -30928.49/-2.227% |
| 2026-03-31 | 中科环保(301175.SZ) | 7.3691034069098 | 208400 | 14 | 6.3 | 1312920 | -222801.15/-14.508% |
| 2026-03-31 | 出版传媒(601999.SH) | 7.4979650069499 | 171500 | 26 | 7.84 | 1344560 | 58659/4.562% |
交易详情
| 2026-03-30 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 卖 | -224300 | 5.95 | -1334585 | ¥1734.96 | 10817.99 |
| 2026-03-30 | 华鼎股份(601113.SH) | 卖 | -307700 | 4.28 | -1316956 | ¥1712.04 | 5760.76 |
| 2026-03-30 | 顺博合金(002996.SZ) | 卖 | -1500 | 7.39 | -11085 | ¥16.09 | 161.72 |
| 2026-03-30 | 江盐集团(601065.SH) | 买 | 160300 | 8.41 | 1348123 | ¥404.44 | 0 |
| 2026-03-30 | 中科环保(301175.SZ) | 买 | 5400 | 6.51 | 35154 | ¥10.55 | 0 |
| 2026-03-30 | 出版传媒(601999.SH) | 卖 | -9500 | 8 | -76000 | ¥98.8 | 4769.33 |
| 2026-03-30 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 171200 | 7.89 | 1350768 | ¥405.23 | 0 |
| 2026-03-25 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -208700 | 6.36 | -1327332 | ¥1725.53 | -89550.94 |
| 2026-03-25 | 江盐集团(601065.SH) | 卖 | -160900 | 8.35 | -1343515 | ¥1746.57 | -18851.79 |
| 2026-03-25 | 顺博合金(002996.SZ) | 卖 | -200 | 6.96 | -1392 | ¥6.39 | -64.44 |
