低波高活跃策略:年化收益率（2.67%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 5.82%
- 年化收益率: 2.67%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 31.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.3315988950276 | 36200 | 5 | 5.35 | 193670 | 666.12/0.345% |
| 2026-03-31 | 德赛电池(000049.SZ) | 28.238469117647 | 6800 | 5 | 26.04 | 177072 | -14949.59/-7.785% |
| 2026-03-31 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.680804011065 | 72300 | 5 | 3.27 | 236421 | 42598.87/21.978% |
| 2026-03-31 | 深粮控股(000019.SZ) | 7.705234082397 | 26700 | 10 | 7.79 | 207993 | 2263.25/1.1% |
| 2026-03-31 | 深南电A(000037.SZ) | 10.11975625 | 18500 | 15 | 13.02 | 240870 | 53654.51/28.659% |
| 2026-03-30 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.3315988950276 | 36200 | 4 | 5.42 | 196204 | 3200.12/1.658% |
| 2026-03-30 | 德赛电池(000049.SZ) | 28.238469117647 | 6800 | 4 | 27.3 | 185640 | -6381.59/-3.323% |
| 2026-03-30 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.680804011065 | 72300 | 4 | 2.97 | 214731 | 20908.87/10.788% |
| 2026-03-30 | 深粮控股(000019.SZ) | 7.705234082397 | 26700 | 9 | 7.94 | 211998 | 6268.25/3.047% |
| 2026-03-30 | 深南电A(000037.SZ) | 10.11975625 | 18500 | 14 | 11.84 | 219040 | 31824.51/16.999% |
交易详情
| 2026-03-25 | 广聚能源(000096.SZ) | 卖 | -18500 | 10 | -185000 | ¥240.5 | -13009.39 |
| 2026-03-25 | 许继电气(000400.SZ) | 卖 | -6800 | 28.81 | -195908 | ¥254.68 | -1759.28 |
| 2026-03-25 | 中信海直(000099.SZ) | 卖 | -10100 | 17.47 | -176447 | ¥229.38 | -22582.69 |
| 2026-03-25 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 72300 | 2.68 | 193764 | ¥58.13 | 0 |
| 2026-03-25 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 900 | 7.21 | 6489 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 深南电A(000037.SZ) | 卖 | -2300 | 10.48 | -24104 | ¥31.34 | 828.56 |
| 2026-03-25 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 6800 | 28.23 | 191964 | ¥57.59 | 0 |
| 2026-03-25 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 36200 | 5.33 | 192946 | ¥57.88 | 0 |
| 2026-03-18 | 南 玻Ａ(000012.SZ) | 卖 | -42700 | 4.82 | -205814 | ¥267.56 | -1343.13 |
| 2026-03-18 | 川能动力(000155.SZ) | 卖 | -14100 | 14.42 | -203322 | ¥264.32 | -2176.63 |
