低波高活跃策略:年化收益率（4.75%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.39%
- 年化收益率: 4.75%
- 基准收益率: 39.2%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 31.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 中山公用(000685.SZ) | 11.47344079602 | 20100 | 5 | 10.36 | 208236 | -22380.16/-9.705% |
| 2026-06-08 | 湖南投资(000548.SZ) | 5.0015 | 47200 | 5 | 4.63 | 218536 | -17534.8/-7.428% |
| 2026-06-08 | 我爱我家(000560.SZ) | 2.76082803298 | 84900 | 5 | 2.46 | 208854 | -25540.3/-10.896% |
| 2026-06-08 | 长虹华意(000404.SZ) | 8.3024901754386 | 28500 | 5 | 8.03 | 228855 | -7765.97/-3.282% |
| 2026-06-08 | TCL科技(000100.SZ) | 4.3813139925373 | 53600 | 5 | 4.65 | 249240 | 14401.57/6.133% |
| 2026-06-05 | 中山公用(000685.SZ) | 11.47344079602 | 20100 | 4 | 10.77 | 216477 | -14139.16/-6.131% |
| 2026-06-05 | 湖南投资(000548.SZ) | 5.0015 | 47200 | 4 | 4.77 | 225144 | -10926.8/-4.629% |
| 2026-06-05 | 我爱我家(000560.SZ) | 2.76082803298 | 84900 | 4 | 2.56 | 217344 | -17050.3/-7.274% |
| 2026-06-05 | 长虹华意(000404.SZ) | 8.3024901754386 | 28500 | 4 | 8.22 | 234270 | -2350.97/-0.994% |
| 2026-06-05 | TCL科技(000100.SZ) | 4.3813139925373 | 53600 | 4 | 4.89 | 262104 | 27265.57/11.61% |
交易详情
| 2026-06-02 | 宝新能源(000690.SZ) | 卖 | -41055 | 6.01 | -246740.55 | ¥320.76 | 24142.02 |
| 2026-06-02 | 中兴商业(000715.SZ) | 卖 | -43200 | 5.27 | -227664 | ¥295.96 | -7524.51 |
| 2026-06-02 | 太阳能(000591.SZ) | 卖 | -37400 | 5.85 | -218790 | ¥284.43 | -4929.1 |
| 2026-06-02 | 黑芝麻(000716.SZ) | 卖 | -39200 | 6.05 | -237160 | ¥308.31 | 15613.56 |
| 2026-06-02 | 锦龙股份(000712.SZ) | 卖 | -21600 | 11.12 | -240192 | ¥312.25 | 16997.06 |
| 2026-06-02 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 53600 | 4.38 | 234768 | ¥70.43 | 0 |
| 2026-06-02 | 长虹华意(000404.SZ) | 买 | 28500 | 8.3 | 236550 | ¥70.97 | 0 |
| 2026-06-02 | 湖南投资(000548.SZ) | 买 | 47200 | 5 | 236000 | ¥70.8 | 0 |
| 2026-06-02 | 我爱我家(000560.SZ) | 买 | 84900 | 2.76 | 234324 | ¥70.3 | 0 |
| 2026-06-02 | 中山公用(000685.SZ) | 买 | 20100 | 11.47 | 230547 | ¥69.16 | 0 |
