低波高活跃策略:年化收益率（5.98%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.96%
- 年化收益率: 5.98%
- 基准收益率: 46.12%
- 阿尔法: -0.08
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 31.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 华金资本(000532.SZ) | 12.803839779006 | 18100 | 1 | 12.39 | 224259 | -7490.5/-3.232% |
| 2026-05-12 | 中成股份(000151.SZ) | 12.1336390625 | 19200 | 1 | 12.02 | 230784 | -2181.87/-0.937% |
| 2026-05-12 | 德赛电池(000049.SZ) | 28.798637037037 | 8100 | 1 | 27.94 | 226314 | -6954.96/-2.982% |
| 2026-05-12 | 甘肃能化(000552.SZ) | 2.9208760403531 | 0 | 6 | 2.81 | 0 | -8792.47/-3.796% |
| 2026-05-12 | 长虹华意(000404.SZ) | 8.1824539285714 | 27600 | 6 | 8.35 | 230460 | 4624.27/2.048% |
| 2026-05-12 | 丰原药业(000153.SZ) | 6.4819440111421 | 0 | 6 | 6.36 | 0 | -428.79/-0.184% |
| 2026-05-12 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.1015301098901 | 0 | 6 | 4.95 | 0 | -1434.62/-0.618% |
| 2026-05-12 | 深粮控股(000019.SZ) | 7.9573943661209 | 31200 | 21 | 7.27 | 226824 | -21446.7/-8.638% |
| 2026-05-11 | 甘肃能化(000552.SZ) | 2.9208760403531 | 79300 | 5 | 2.81 | 222833 | -8792.47/-3.796% |
| 2026-05-11 | 长虹华意(000404.SZ) | 8.1824539285714 | 28000 | 5 | 8.48 | 237440 | 8331.29/3.636% |
交易详情
| 2026-05-12 | 甘肃能化(000552.SZ) | 卖 | -79300 | 2.79 | -221247 | ¥287.62 | -10378.47 |
| 2026-05-12 | 丰原药业(000153.SZ) | 卖 | -35900 | 6.45 | -231555 | ¥301.02 | -1146.79 |
| 2026-05-12 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -45500 | 5.06 | -230230 | ¥299.3 | -1889.62 |
| 2026-05-12 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 1200 | 7.47 | 8964 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 8100 | 28.79 | 233199 | ¥69.96 | 0 |
| 2026-05-12 | 中成股份(000151.SZ) | 买 | 19200 | 12.13 | 232896 | ¥69.87 | 0 |
| 2026-05-12 | 长虹华意(000404.SZ) | 卖 | -400 | 8.47 | -3388 | ¥8.39 | 115.02 |
| 2026-05-12 | 华金资本(000532.SZ) | 买 | 18100 | 12.8 | 231680 | ¥69.5 | 0 |
| 2026-04-30 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -7500 | 29.59 | -221925 | ¥288.5 | -1642.05 |
| 2026-04-30 | 南京公用(000421.SZ) | 卖 | -37900 | 6.38 | -241802 | ¥314.34 | 15850.23 |
