低波高活跃策略:年化收益率（-7%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -10.52%
- 年化收益率: -7%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.13
- 最大回撤: 27.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 柳 工(000528.SZ) | 10.923275776398 | 16100 | 5 | 10.97 | 176617 | 752.26/0.428% |
| 2025-08-06 | 许继电气(000400.SZ) | 22.80684025974 | 7700 | 5 | 22.97 | 176869 | 1256.33/0.715% |
| 2025-08-06 | 金岭矿业(000655.SZ) | 8.4298873239437 | 21300 | 10 | 8.35 | 177855 | -1701.6/-0.948% |
| 2025-08-06 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.8120431906615 | 25700 | 10 | 6.86 | 176302 | 1232.49/0.704% |
| 2025-08-06 | 深南电A(000037.SZ) | 9.6785989637306 | 19300 | 15 | 9.2 | 177560 | -9236.96/-4.945% |
| 2025-08-05 | 柳 工(000528.SZ) | 10.923275776398 | 16100 | 4 | 10.95 | 176295 | 430.26/0.245% |
| 2025-08-05 | 许继电气(000400.SZ) | 22.80684025974 | 7700 | 4 | 22.85 | 175945 | 332.33/0.189% |
| 2025-08-05 | 金岭矿业(000655.SZ) | 8.4298873239437 | 21300 | 9 | 8.37 | 178281 | -1275.6/-0.71% |
| 2025-08-05 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.8120431906615 | 25700 | 9 | 6.87 | 176559 | 1489.49/0.851% |
| 2025-08-05 | 深南电A(000037.SZ) | 9.6785989637306 | 19300 | 14 | 9.25 | 178525 | -8271.96/-4.428% |
交易详情
| 2025-07-31 | 丰原药业(000153.SZ) | 卖 | -26100 | 7.37 | -192357 | ¥250.06 | 15606.99 |
| 2025-07-31 | 建投能源(000600.SZ) | 卖 | -23400 | 7.31 | -171054 | ¥222.37 | -4030.51 |
| 2025-07-31 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 300 | 9.18 | 2754 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 7700 | 22.8 | 175560 | ¥52.67 | 0 |
| 2025-07-31 | 柳 工(000528.SZ) | 买 | 16100 | 10.92 | 175812 | ¥52.74 | 0 |
| 2025-07-31 | 金岭矿业(000655.SZ) | 买 | 500 | 8.31 | 4155 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 卖 | -26300 | 6.61 | -173843 | ¥226 | -2156.78 |
| 2025-07-24 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 卖 | -36700 | 4.83 | -177261 | ¥230.44 | -420.29 |
| 2025-07-24 | 长虹美菱(000521.SZ) | 卖 | -24200 | 7.58 | -183436 | ¥238.47 | 6723 |
| 2025-07-24 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 800 | 9.3 | 7440 | ¥5 | 0 |
