低波高活跃策略:年化收益率（-9.26%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.86%
- 年化收益率: -9.26%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.18
- 最大回撤: 27.07%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 派林生物(000403.SZ) | 18.535559139785 | 9300 | 1 | 18.6 | 172980 | 599.3/0.348% |
| 2025-06-26 | 丰原药业(000153.SZ) | 6.131838869258 | 28300 | 1 | 6.07 | 171781 | -1750.04/-1.008% |
| 2025-06-26 | 珠海港(000507.SZ) | 5.5216559105431 | 31300 | 1 | 5.49 | 171837 | -990.83/-0.573% |
| 2025-06-26 | 深南电A(000037.SZ) | 8.6325889447236 | 19900 | 1 | 8.55 | 170145 | -1643.52/-0.957% |
| 2025-06-26 | 中国稀土(000831.SZ) | 35.260575510204 | 0 | 6 | 34.42 | 0 | -2550.82/-1.476% |
| 2025-06-26 | 新华制药(000756.SZ) | 14.894466666667 | 0 | 6 | 14.85 | 0 | 1468.74/0.843% |
| 2025-06-26 | 西安旅游(000610.SZ) | 12.513752857143 | 0 | 6 | 12.99 | 0 | 1627.46/0.929% |
| 2025-06-26 | 泰山石油(000554.SZ) | 7.333301233118 | 25545 | 6 | 7.02 | 179325.9 | -8003.28/-4.272% |
| 2025-06-26 | 飞亚达(000026.SZ) | 12.687897305164 | 0 | 26 | 13.07 | 0 | -12118.46/-6.367% |
| 2025-06-25 | 中国稀土(000831.SZ) | 35.260575510204 | 4900 | 5 | 34.74 | 170226 | -2550.82/-1.476% |
交易详情
| 2025-06-26 | 西安旅游(000610.SZ) | 卖 | -14000 | 12.61 | -176540 | ¥229.5 | 1347.46 |
| 2025-06-26 | 新华制药(000756.SZ) | 卖 | -11700 | 15.02 | -175734 | ¥228.45 | 1468.74 |
| 2025-06-26 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -15000 | 11.83 | -177450 | ¥230.69 | -12868.46 |
| 2025-06-26 | 中国稀土(000831.SZ) | 卖 | -4900 | 34.7 | -170030 | ¥221.04 | -2746.82 |
| 2025-06-26 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 19900 | 8.63 | 171737 | ¥51.52 | 0 |
| 2025-06-26 | 丰原药业(000153.SZ) | 买 | 28300 | 6.13 | 173479 | ¥52.04 | 0 |
| 2025-06-26 | 派林生物(000403.SZ) | 买 | 9300 | 18.53 | 172329 | ¥51.7 | 0 |
| 2025-06-26 | 珠海港(000507.SZ) | 买 | 31300 | 5.52 | 172776 | ¥51.83 | 0 |
| 2025-06-26 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 2700 | 6.75 | 18225 | ¥5.47 | 0 |
| 2025-06-25 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 245 | 7.36 | -4.8 | ¥0 | 0 |
