低波高活跃策略:年化收益率（-5.95%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -14.45%
- 年化收益率: -5.95%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.12
- 夏普比率: -0.12
- 最大回撤: 34.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 新华制药(000756.SZ) | 13.884164227642 | 12300 | 5 | 13.52 | 166296 | -4479.22/-2.623% |
| 2026-08-25 | 长春高新(000661.SZ) | 82.45473 | 2000 | 5 | 79.8 | 159600 | -5309.46/-3.22% |
| 2026-08-25 | 我爱我家(000560.SZ) | 2.220666 | 80000 | 5 | 2.39 | 191200 | 13546.72/7.625% |
| 2026-08-25 | 深粮控股(000019.SZ) | 6.9220758064516 | 24800 | 5 | 6.65 | 164920 | -6747.48/-3.931% |
| 2026-08-25 | 中国宝安(000009.SZ) | 8.1025571428571 | 22400 | 10 | 7.26 | 162624 | -18873.28/-10.399% |
| 2026-08-24 | 新华制药(000756.SZ) | 13.884164227642 | 12300 | 4 | 13.17 | 161991 | -8784.22/-5.144% |
| 2026-08-24 | 长春高新(000661.SZ) | 82.45473 | 2000 | 4 | 76.11 | 152220 | -12689.46/-7.695% |
| 2026-08-24 | 我爱我家(000560.SZ) | 2.220666 | 80000 | 4 | 2.17 | 173600 | -4053.28/-2.282% |
| 2026-08-24 | 深粮控股(000019.SZ) | 6.9220758064516 | 24800 | 4 | 6.42 | 159216 | -12451.48/-7.253% |
| 2026-08-24 | 中国宝安(000009.SZ) | 8.1025571428571 | 22400 | 9 | 7.23 | 161952 | -19545.28/-10.769% |
交易详情
| 2026-08-19 | 锦龙股份(000712.SZ) | 卖 | -19300 | 8.76 | -169068 | ¥219.79 | -8352.21 |
| 2026-08-19 | 学大教育(000526.SZ) | 卖 | -5000 | 37.31 | -186550 | ¥242.52 | 13097.98 |
| 2026-08-19 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 卖 | -11800 | 14.99 | -176882 | ¥229.95 | -289.14 |
| 2026-08-19 | 国新健康(000503.SZ) | 卖 | -24000 | 6.95 | -166800 | ¥216.84 | -12053.64 |
| 2026-08-19 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 500 | 7.66 | 3830 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 24800 | 6.92 | 171616 | ¥51.48 | 0 |
| 2026-08-19 | 我爱我家(000560.SZ) | 买 | 80000 | 2.22 | 177600 | ¥53.28 | 0 |
| 2026-08-19 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 2000 | 82.43 | 164860 | ¥49.46 | 0 |
| 2026-08-19 | 新华制药(000756.SZ) | 买 | 12300 | 13.88 | 170724 | ¥51.22 | 0 |
| 2026-08-12 | 宝新能源(000690.SZ) | 卖 | -36300 | 4.84 | -175692 | ¥228.4 | -3683.8 |
