低波高活跃策略:年化收益率（-9.9%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.37%
- 年化收益率: -9.9%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: -0.18
- 最大回撤: 27.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 珠海港(000507.SZ) | 5.50165 | 32800 | 3 | 5.43 | 178104 | -2350.12/-1.27% |
| 2025-04-29 | 通程控股(000419.SZ) | 6.0018 | 29900 | 3 | 5.48 | 163852 | -15601.82/-8.767% |
| 2025-04-29 | 京粮控股(000505.SZ) | 7.3161727598566 | 27900 | 8 | 6.22 | 173538 | -30583.22/-15.003% |
| 2025-04-29 | 深粮控股(000019.SZ) | 7.1193857677903 | 26700 | 8 | 6.7 | 178890 | -11197.6/-6.009% |
| 2025-04-29 | 派林生物(000403.SZ) | 22.726815853659 | 8200 | 8 | 22.04 | 180728 | -5631.89/-3.069% |
| 2025-04-28 | 珠海港(000507.SZ) | 5.50165 | 32800 | 2 | 5.57 | 182696 | 2241.88/1.247% |
| 2025-04-28 | 通程控股(000419.SZ) | 6.0018 | 29900 | 2 | 5.43 | 162357 | -17096.82/-8.661% |
| 2025-04-28 | 京粮控股(000505.SZ) | 7.3161727598566 | 27900 | 7 | 6.21 | 173259 | -30862.22/-14.678% |
| 2025-04-28 | 深粮控股(000019.SZ) | 7.1193857677903 | 26700 | 7 | 6.56 | 175152 | -14935.6/-7.653% |
| 2025-04-28 | 派林生物(000403.SZ) | 22.726815853659 | 8200 | 7 | 21.69 | 177858 | -8501.89/-4.572% |
交易详情
| 2025-04-25 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 卖 | -9900 | 17.27 | -170973 | ¥222.26 | 12327.42 |
| 2025-04-25 | 长虹华意(000404.SZ) | 卖 | -28000 | 7.01 | -196280 | ¥255.16 | 7223.3 |
| 2025-04-25 | 深粮控股(000019.SZ) | 买 | 200 | 6.73 | 1346 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 通程控股(000419.SZ) | 买 | 29900 | 6 | 179400 | ¥53.82 | 0 |
| 2025-04-25 | 京粮控股(000505.SZ) | 买 | 2900 | 6.4 | 18560 | ¥5.57 | 0 |
| 2025-04-25 | 珠海港(000507.SZ) | 买 | 32800 | 5.5 | 180400 | ¥54.12 | 0 |
| 2025-04-18 | 丰原药业(000153.SZ) | 卖 | -31300 | 5.68 | -177784 | ¥231.12 | -992.62 |
| 2025-04-18 | 佛山照明(000541.SZ) | 卖 | -29300 | 6.04 | -176972 | ¥230.06 | -64663.47 |
| 2025-04-18 | 万向钱潮(000559.SZ) | 卖 | -29300 | 6.01 | -176093 | ¥228.92 | -1225.18 |
| 2025-04-18 | 泰山石油(000554.SZ) | 卖 | -32700 | 6.09 | -199143 | ¥258.89 | -6584.06 |
