现金流驱动低PEG轮动策略:年化收益率（3.72%）
本策略精选经营活动现金流健康增长且PEG估值较低的股票，旨在捕捉价值洼地中的成长机会。通过基本面和估值双重筛选，并结合定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.62%
- 年化收益率: 3.72%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.11
- 夏普比率: 0.19
- 最大回撤: 32.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 格科微(688728.SH) | 14.553463893581 | 9472 | 5 | 14.55 | 137817.6 | -32.81/-0.024% |
| 2026-05-15 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 4.1712510471204 | 37500 | 5 | 4.14 | 155250 | -1171.91/-0.749% |
| 2026-05-15 | 会通股份(688219.SH) | 11.673501279707 | 13675 | 5 | 11.97 | 163689.75 | 4054.62/2.54% |
| 2026-05-15 | 东华软件(002065.SZ) | 8.8526552486188 | 18100 | 5 | 8.28 | 149868 | -10365.06/-6.469% |
| 2026-05-15 | 顺钠股份(000533.SZ) | 13.684104237288 | 11100 | 5 | 13.63 | 151293 | -600.56/-0.395% |
| 2026-05-15 | 中信海直(000099.SZ) | 17.815202173913 | 9200 | 9 | 16.97 | 156124 | -7775.86/-4.744% |
| 2026-05-15 | 华虹公司(688347.SH) | 110.03299925761 | 1147 | 29 | 150.09 | 172153.23 | 45945.38/36.405% |
| 2026-05-14 | 格科微(688728.SH) | 14.554364568561 | 9167 | 4 | 14.5 | 132921.5 | -498.36/-0.374% |
| 2026-05-14 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 4.1712510471204 | 38200 | 4 | 4.22 | 161204 | 1862.21/1.169% |
| 2026-05-14 | 会通股份(688219.SH) | 11.673501279707 | 13675 | 4 | 11.71 | 160134.25 | 499.12/0.313% |
交易详情
| 2026-05-15 | 顺钠股份(000533.SZ) | 卖 | -700 | 14.36 | -10052 | ¥15.05 | 473.13 |
| 2026-05-15 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 卖 | -700 | 4.22 | -2954 | ¥7.95 | 34.12 |
| 2026-05-15 | 中信海直(000099.SZ) | 买 | 500 | 17.09 | 8545 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 格科微(688728.SH) | 买 | 305 | 14.51 | 4425.55 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 微电生理(688351.SH) | 卖 | -6491 | 24.9 | -161625.9 | ¥210.11 | 1540.09 |
| 2026-05-11 | 骏创科技(920533.BJ) | 卖 | -6500 | 25.86 | -168090 | ¥218.52 | 21145.93 |
| 2026-05-11 | 秦川机床(000837.SZ) | 卖 | -13500 | 11.8 | -159300 | ¥207.09 | 15012.28 |
| 2026-05-11 | 宏辉果蔬(603336.SH) | 卖 | -12000 | 12.14 | -145680 | ¥189.38 | 1996.91 |
| 2026-05-11 | 浙江东方(600120.SH) | 卖 | -25800 | 5.75 | -148350 | ¥192.86 | 1761.38 |
| 2026-05-11 | 东华软件(002065.SZ) | 买 | 18100 | 8.85 | 160185 | ¥48.06 | 0 |
