现金流驱动低PEG轮动策略:年化收益率（5.92%）
本策略精选经营活动现金流健康增长且PEG估值较低的股票，旨在捕捉价值洼地中的成长机会。通过基本面和估值双重筛选，并结合定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.18%
- 年化收益率: 5.92%
- 基准收益率: 21.18%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 32.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 中泰证券(600918.SH) | 6.2886782044151 | 22774 | 64 | 6.82 | 155318.68 | 12100.32/8.449% |
| 2025-08-05 | 固高科技(301510.SZ) | 34.834604172829 | 5106 | 64 | 31.98 | 163289.88 | -14575.61/-8.195% |
| 2025-08-05 | 汇川技术(300124.SZ) | 71.180453955901 | 2313 | 64 | 64.81 | 149905.53 | -14734.86/-8.95% |
| 2025-08-05 | 华致酒行(300755.SZ) | 18.167604818265 | 8230 | 64 | 18.13 | 149209.9 | -309.49/-0.207% |
| 2025-08-05 | 飞马国际(002210.SZ) | 2.6574312664299 | 54400 | 68 | 3.04 | 165376 | 20811.74/14.396% |
| 2025-08-05 | 亿利达(002686.SZ) | 5.7667193687618 | 23735 | 68 | 6.75 | 160211.25 | 23338.17/17.051% |
| 2025-08-05 | 阳光乳业(001318.SZ) | 14.596275057675 | 9553 | 72 | 14.37 | 137276.61 | -2161.61/-1.55% |
| 2025-08-04 | 中泰证券(600918.SH) | 6.2886782044151 | 22774 | 63 | 6.71 | 152813.54 | 9595.18/6.7% |
| 2025-08-04 | 固高科技(301510.SZ) | 34.834604172829 | 5106 | 63 | 31.41 | 160379.46 | -17486.03/-9.831% |
| 2025-08-04 | 汇川技术(300124.SZ) | 71.180453955901 | 2313 | 63 | 64.56 | 149327.28 | -15313.11/-9.301% |
交易详情
| 2025-07-31 | 中泰证券(600918.SH) | 买 | 300 | 6.79 | 2037 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 阳光乳业(001318.SZ) | 卖 | -1900 | 17 | -32300 | ¥41.99 | 4567.08 |
| 2025-07-31 | 固高科技(301510.SZ) | 买 | 300 | 30.35 | 9105 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 亿利达(002686.SZ) | 买 | 800 | 6.51 | 5208 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 飞马国际(002210.SZ) | 买 | 3200 | 2.87 | 9184 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 亿利达(002686.SZ) | 卖 | -300 | 6.75 | -2025 | ¥7.03 | 302.83 |
| 2025-07-25 | 阳光乳业(001318.SZ) | 买 | 100 | 13.44 | 1344 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 飞马国际(002210.SZ) | 卖 | -1200 | 3.03 | -3636 | ¥8.64 | 463.14 |
| 2025-07-21 | 固高科技(301510.SZ) | 卖 | -200 | 31.66 | -6332 | ¥11.33 | -690.7 |
| 2025-07-21 | 阳光乳业(001318.SZ) | 卖 | -100 | 13.21 | -1321 | ¥6.32 | -139.6 |
