现金流驱动低PEG轮动策略:年化收益率（-0.04%）
本策略精选经营活动现金流健康增长且PEG估值较低的股票，旨在捕捉价值洼地中的成长机会。通过基本面和估值双重筛选，并结合定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.08%
- 年化收益率: -0.04%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.11
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 32.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 亿利达(002686.SZ) | 7.282183919598 | 19800 | 8 | 7.89 | 156222 | 12034.76/8.347% |
| 2026-03-31 | 新华网(603888.SH) | 20.139257530136 | 7000 | 100 | 19.88 | 139160 | -1814.8/-1.287% |
| 2026-03-31 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 17.907829032639 | 8800 | 100 | 16.03 | 141064 | -16524.9/-10.486% |
| 2026-03-31 | 合肥高科(920718.BJ) | 17.673192764358 | 10868 | 100 | 12.64 | 137371.52 | -54700.74/-28.479% |
| 2026-03-31 | 普联软件(300996.SZ) | 16.972503378325 | 8700 | 100 | 15.51 | 134937 | -12723.78/-8.617% |
| 2026-03-31 | 润本股份(603193.SH) | 26.105802453025 | 6700 | 104 | 22.24 | 149008 | -25900.88/-14.808% |
| 2026-03-31 | 南方传媒(601900.SH) | 13.829556929011 | 10700 | 100 | 12.99 | 138993 | -8983.26/-6.071% |
| 2026-03-30 | 亿利达(002686.SZ) | 7.282183919598 | 19800 | 7 | 7.89 | 156222 | 12034.76/8.347% |
| 2026-03-30 | 新华网(603888.SH) | 20.139257530136 | 7000 | 99 | 19.98 | 139860 | -1114.8/-0.791% |
| 2026-03-30 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 17.907829032639 | 8800 | 99 | 16.01 | 140888 | -16700.9/-10.598% |
交易详情
| 2026-03-26 | 合肥高科(920718.BJ) | 卖 | -200 | 13.09 | -2618 | ¥7.62 | -916.64 |
| 2026-03-26 | 南方传媒(601900.SH) | 买 | 100 | 13.07 | 1307 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 亿利达(002686.SZ) | 卖 | -100 | 7.11 | -711 | ¥5.71 | -17.22 |
| 2026-03-20 | 正弦电气(688395.SH) | 卖 | -5594 | 26.68 | -149247.92 | ¥194.02 | 1913.71 |
| 2026-03-20 | 普联软件(300996.SZ) | 卖 | -100 | 17.15 | -1715 | ¥6.72 | 17.75 |
| 2026-03-20 | 新华网(603888.SH) | 卖 | -100 | 20.82 | -2082 | ¥7.08 | 68.07 |
| 2026-03-20 | 特 力Ａ(000025.SZ) | 买 | 100 | 16.53 | 1653 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 500 | 13.16 | 6580 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 亿利达(002686.SZ) | 买 | 19900 | 7.28 | 144872 | ¥43.46 | 0 |
| 2026-03-16 | 普联软件(300996.SZ) | 卖 | -200 | 17.13 | -3426 | ¥8.43 | 31.5 |
