约翰·内夫风格策略:年化收益率（46.2%）
本策略综合考虑了股票的估值水平、财务稳健性、波动率以及近期的市场表现。通过筛选出低估值、低负债、正现金流、低波动且近期涨幅较小的股票，构建投资组合，期望捕捉市场可能存在的定价偏差和轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 125.99%
- 年化收益率: 46.2%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 40.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华达科技(603358.SH) | 33.86015508982 | 33400 | 1 | 34.5 | 1152300 | 21370.82/1.89% |
| 2026-03-31 | 南极光(300940.SZ) | 26.50795 | 0 | 23 | 21.71 | 0 | -205957.29/-16.817% |
| 2026-03-31 | 多利科技(001311.SZ) | 31.0093 | 35100 | 1 | 31.5 | 1105650 | 17223.57/1.582% |
| 2026-03-31 | 立达信(605365.SH) | 19.605879938272 | 0 | 23 | 18.71 | 0 | -61941.02/-4.875% |
| 2026-03-30 | 南极光(300940.SZ) | 26.50795 | 46200 | 22 | 22.05 | 1018710 | -205957.29/-16.817% |
| 2026-03-30 | 立达信(605365.SH) | 19.605879938272 | 64800 | 22 | 18.65 | 1208520 | -61941.02/-4.875% |
| 2026-03-27 | 南极光(300940.SZ) | 26.50795 | 46200 | 21 | 22.14 | 1022868 | -201799.29/-16.478% |
| 2026-03-27 | 立达信(605365.SH) | 19.605879938272 | 64800 | 21 | 18.35 | 1189080 | -81381.02/-6.406% |
| 2026-03-26 | 南极光(300940.SZ) | 26.50795 | 46200 | 20 | 21.88 | 1010856 | -213811.29/-17.459% |
| 2026-03-26 | 立达信(605365.SH) | 19.605879938272 | 64800 | 20 | 17.26 | 1118448 | -152013.02/-11.965% |
交易详情
| 2026-03-31 | 立达信(605365.SH) | 卖 | -64800 | 18.65 | -1208520 | ¥1571.08 | -61941.02 |
| 2026-03-31 | 南极光(300940.SZ) | 卖 | -46200 | 21.96 | -1014552 | ¥1318.92 | -210115.29 |
| 2026-03-31 | 华达科技(603358.SH) | 买 | 33400 | 33.85 | 1130590 | ¥339.18 | 0 |
| 2026-03-31 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 35100 | 31 | 1088100 | ¥326.43 | 0 |
| 2026-02-27 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -23600 | 55.8 | -1316880 | ¥1711.94 | 129679.95 |
| 2026-02-27 | 秦安股份(603758.SH) | 卖 | -79500 | 14.86 | -1181370 | ¥1535.78 | 2826.54 |
| 2026-02-27 | 立达信(605365.SH) | 买 | 64800 | 19.6 | 1270080 | ¥381.02 | 0 |
| 2026-02-27 | 南极光(300940.SZ) | 买 | 46200 | 26.5 | 1224300 | ¥367.29 | 0 |
| 2026-01-30 | 胜利股份(000407.SZ) | 卖 | -213800 | 5.48 | -1171624 | ¥1523.11 | 80916.89 |
| 2026-01-30 | 日出东方(603366.SH) | 卖 | -114700 | 9.9 | -1135530 | ¥1476.19 | 23753.57 |
