约翰·内夫风格策略:年化收益率（37.26%）
本策略综合考虑了股票的估值水平、财务稳健性、波动率以及近期的市场表现。通过筛选出低估值、低负债、正现金流、低波动且近期涨幅较小的股票，构建投资组合，期望捕捉市场可能存在的定价偏差和轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 56.62%
- 年化收益率: 37.26%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 39.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 石英股份(603688.SH) | 30.520838390359 | 23235 | 19 | 35.17 | 817174.95 | 108023.27/15.233% |
| 2025-06-26 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.344912517907 | 62127 | 19 | 11.9 | 739311.3 | 34485.92/4.893% |
| 2025-06-25 | 石英股份(603688.SH) | 30.520838390359 | 23235 | 18 | 36.09 | 838551.15 | 129399.47/18.247% |
| 2025-06-25 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.344912517907 | 62127 | 18 | 11.63 | 722537.01 | 17711.63/2.513% |
| 2025-06-24 | 石英股份(603688.SH) | 30.520838390359 | 23235 | 17 | 36.18 | 840642.3 | 131490.62/18.542% |
| 2025-06-24 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.344912517907 | 62127 | 17 | 11.55 | 717566.85 | 12741.47/1.808% |
| 2025-06-23 | 石英股份(603688.SH) | 30.520838390359 | 23235 | 16 | 36.35 | 844592.25 | 135440.57/19.099% |
| 2025-06-23 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.344912517907 | 62127 | 16 | 11.28 | 700792.56 | -4032.82/-0.572% |
| 2025-06-20 | 石英股份(603688.SH) | 30.520838390359 | 23235 | 15 | 35.92 | 834601.2 | 125449.52/17.69% |
| 2025-06-20 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.344912517907 | 62127 | 15 | 11.25 | 698928.75 | -5896.63/-0.837% |
交易详情
| 2025-06-19 | 岭南控股(000524.SZ) | 买 | 427 | 11.55 | -4.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 石英股份(603688.SH) | 买 | 135 | 32.4 | -15 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 居然智家(000785.SZ) | 卖 | -218800 | 3.27 | -715476 | ¥930.12 | 4162.67 |
| 2025-05-30 | 信测标准(300938.SZ) | 卖 | -34309 | 20.67 | -709167.03 | ¥921.92 | 8630.93 |
| 2025-05-30 | 岭南控股(000524.SZ) | 买 | 61700 | 11.42 | 704614 | ¥211.38 | 0 |
| 2025-05-30 | 石英股份(603688.SH) | 买 | 23100 | 30.69 | 708939 | ¥212.68 | 0 |
| 2025-05-29 | 信测标准(300938.SZ) | 买 | 10009 | 20.32 | -8.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 浙数文化(600633.SH) | 卖 | -52300 | 13.64 | -713372 | ¥927.38 | 21235.42 |
| 2025-04-30 | 易点天下(301171.SZ) | 卖 | -26000 | 26.08 | -678080 | ¥881.5 | -5925.14 |
| 2025-04-30 | 信测标准(300938.SZ) | 买 | 24300 | 28.82 | 700326 | ¥210.1 | 0 |
