约翰·内夫风格策略:年化收益率（31.38%）
本策略综合考虑了股票的估值水平、财务稳健性、波动率以及近期的市场表现。通过筛选出低估值、低负债、正现金流、低波动且近期涨幅较小的股票，构建投资组合，期望捕捉市场可能存在的定价偏差和轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.27%
- 年化收益率: 31.38%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 39.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 易点天下(301171.SZ) | 26.30789 | 26000 | 21 | 25.97 | 675220 | -8785.14/-1.304% |
| 2025-04-29 | 浙数文化(600633.SH) | 13.233969024857 | 52300 | 21 | 13.66 | 714418 | 22281.42/3.251% |
| 2025-04-28 | 易点天下(301171.SZ) | 26.30789 | 26000 | 20 | 25.57 | 664820 | -19185.14/-2.675% |
| 2025-04-28 | 浙数文化(600633.SH) | 13.233969024857 | 52300 | 20 | 13.53 | 707619 | 15482.42/2.308% |
| 2025-04-25 | 易点天下(301171.SZ) | 26.30789 | 26000 | 19 | 26.85 | 698100 | 14094.86/2.076% |
| 2025-04-25 | 浙数文化(600633.SH) | 13.233969024857 | 52300 | 19 | 13.12 | 686176 | -5960.58/-0.868% |
| 2025-04-24 | 易点天下(301171.SZ) | 26.30789 | 26000 | 18 | 26.65 | 692900 | 8894.86/1.379% |
| 2025-04-24 | 浙数文化(600633.SH) | 13.233969024857 | 52300 | 18 | 13.02 | 680946 | -11190.58/-1.561% |
| 2025-04-23 | 易点天下(301171.SZ) | 26.30789 | 26000 | 17 | 25.15 | 653900 | -30105.14/-4.335% |
| 2025-04-23 | 浙数文化(600633.SH) | 13.233969024857 | 52300 | 17 | 13.49 | 705527 | 13390.42/1.961% |
交易详情
| 2025-03-31 | 上海艾录(301062.SZ) | 卖 | -70100 | 9.47 | -663847 | ¥863 | -29649.99 |
| 2025-03-31 | 蒙娜丽莎(002918.SZ) | 卖 | -72000 | 10.21 | -735120 | ¥955.66 | 43712.64 |
| 2025-03-31 | 浙数文化(600633.SH) | 买 | 52300 | 13.23 | 691929 | ¥207.58 | 0 |
| 2025-03-31 | 易点天下(301171.SZ) | 买 | 26000 | 26.3 | 683800 | ¥205.14 | 0 |
| 2025-02-28 | 返利科技(600228.SH) | 卖 | -143500 | 5.07 | -727545 | ¥945.81 | 60069.82 |
| 2025-02-28 | 国安达(300902.SZ) | 卖 | -37100 | 17.71 | -657041 | ¥854.15 | 1658.44 |
| 2025-02-28 | 蒙娜丽莎(002918.SZ) | 买 | 72000 | 9.6 | 691200 | ¥207.36 | 0 |
| 2025-02-28 | 上海艾录(301062.SZ) | 买 | 70100 | 9.89 | 693289 | ¥207.99 | 0 |
| 2025-01-27 | 中国出版(601949.SH) | 卖 | -89900 | 7.03 | -631997 | ¥821.6 | -39757.47 |
| 2025-01-27 | 华源控股(002787.SZ) | 卖 | -83700 | 8.32 | -696384 | ¥905.3 | 26583.12 |
