约翰·内夫风格策略:年化收益率（37.74%）
本策略综合考虑了股票的估值水平、财务稳健性、波动率以及近期的市场表现。通过筛选出低估值、低负债、正现金流、低波动且近期涨幅较小的股票，构建投资组合，期望捕捉市场可能存在的定价偏差和轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 106.31%
- 年化收益率: 37.74%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 40.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 9 | 28.56 | 1051008 | -4364.52/-0.414% |
| 2026-05-14 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 8 | 28.12 | 1034816 | -20556.52/-1.948% |
| 2026-05-13 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 7 | 29.38 | 1081184 | 25811.48/2.446% |
| 2026-05-12 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 6 | 29.35 | 1080080 | 24707.48/2.341% |
| 2026-05-11 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 5 | 29.72 | 1093696 | 38323.48/3.631% |
| 2026-05-08 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 4 | 30.01 | 1104368 | 48995.48/4.642% |
| 2026-05-07 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 3 | 29.63 | 1090384 | 35011.48/3.317% |
| 2026-05-06 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 2 | 29.23 | 1075664 | 20291.48/1.923% |
| 2026-04-30 | 双一科技(300690.SZ) | 28.678601086957 | 36800 | 1 | 28.69 | 1055792 | 419.48/0.04% |
| 2026-04-30 | 多利科技(001311.SZ) | 31.0093 | 0 | 22 | 30.26 | 0 | -50870.43/-4.674% |
交易详情
| 2026-04-30 | 华达科技(603358.SH) | 卖 | -33400 | 30.91 | -1032394 | ¥1342.11 | -98535.18 |
| 2026-04-30 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -35100 | 29.51 | -1035801 | ¥1346.54 | -52625.43 |
| 2026-04-30 | 双一科技(300690.SZ) | 买 | 36800 | 28.67 | 1055056 | ¥316.52 | 0 |
| 2026-03-31 | 南极光(300940.SZ) | 卖 | -46200 | 21.96 | -1014552 | ¥1318.92 | -210115.29 |
| 2026-03-31 | 立达信(605365.SH) | 卖 | -64800 | 18.65 | -1208520 | ¥1571.08 | -61941.02 |
| 2026-03-31 | 华达科技(603358.SH) | 买 | 33400 | 33.85 | 1130590 | ¥339.18 | 0 |
| 2026-03-31 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 35100 | 31 | 1088100 | ¥326.43 | 0 |
| 2026-02-27 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -23600 | 55.8 | -1316880 | ¥1711.94 | 129679.95 |
| 2026-02-27 | 秦安股份(603758.SH) | 卖 | -79500 | 14.86 | -1181370 | ¥1535.78 | 2826.54 |
| 2026-02-27 | 立达信(605365.SH) | 买 | 64800 | 19.6 | 1270080 | ¥381.02 | 0 |
