五股等权年调仓:年化收益率(17.8%)

策略核心为对固定的五只A股(在代码中明确指定五个标的)进行等权持有、年度再平衡的被动型组合策略。选股逻辑并不基于因子排序,而是直接从股票池中筛选出指定的五只标的;持仓数量固定为5只、总仓位归一为100%,单只目标仓位约为20%。调仓规则为每年第1个交易日按目标仓位下单(先卖出非目标持仓,再按目标仓位建仓),使用当日开盘价成交(order_target_percent),日频交易但仅在再平衡日交易。回测区间可配置(示例为2015‑01‑01至2024‑12‑31),交易成本设置为买入0.03%、卖出0.13%且最低每笔5元。风险控制较少(无止损/风控因子),为低换手、集中暴露的长期被动布局,适合承担个股集中风险的投资者作为核心或卫星配置。主要适用于中国A股市场,基准为沪深300。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 385.73%
  • 年化收益率: 17.8%
  • 基准收益率: 8.06%
  • 阿尔法: 0.17
  • 夏普比率: 0.69
  • 最大回撤: 42.91%

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绩效

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当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

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