低估值高股息止损反转策略:年化收益率（53.87%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.21%
- 年化收益率: 53.87%
- 基准收益率: 19.49%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 31.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 米奥会展(300795.SZ) | 15.764728151261 | 23700 | 6 | 15.41 | 365217 | -8407.06/-2.25% |
| 2025-07-21 | 元祖股份(603886.SH) | 13.021237676056 | 28400 | 11 | 12.82 | 364088 | -5715.15/-1.545% |
| 2025-07-21 | 广日股份(600894.SH) | 9.5351894862763 | 37127 | 21 | 10.12 | 375725.24 | 21712.26/6.133% |
| 2025-07-21 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.671725499232 | 63600 | 26 | 5.96 | 379056 | 18334.26/5.083% |
| 2025-07-18 | 米奥会展(300795.SZ) | 15.764728151261 | 23800 | 5 | 15.67 | 372946 | -2254.53/-0.601% |
| 2025-07-18 | 元祖股份(603886.SH) | 13.022266784452 | 28300 | 10 | 12.7 | 359410 | -9120.15/-2.475% |
| 2025-07-18 | 广日股份(600894.SH) | 9.5351894862763 | 37127 | 20 | 10 | 371270 | 17257.02/4.875% |
| 2025-07-18 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.671725499232 | 64600 | 25 | 5.83 | 376618 | 10224.53/2.791% |
| 2025-07-17 | 米奥会展(300795.SZ) | 15.764728151261 | 23800 | 4 | 15.92 | 378896 | 3695.47/0.985% |
| 2025-07-17 | 元祖股份(603886.SH) | 13.022266784452 | 28300 | 9 | 12.7 | 359410 | -9120.15/-2.475% |
交易详情
| 2025-07-21 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 100 | 12.68 | 1268 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -100 | 15.53 | -1553 | ¥6.55 | -23.47 |
| 2025-07-21 | 东鹏控股(003012.SZ) | 卖 | -1000 | 5.86 | -5860 | ¥10.86 | 188.27 |
| 2025-07-14 | 五芳斋(603237.SH) | 卖 | -22100 | 16.99 | -375479 | ¥488.12 | 16338.32 |
| 2025-07-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 23800 | 15.76 | 375088 | ¥112.53 | 0 |
| 2025-07-14 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 100 | 12.51 | 1251 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 东鹏控股(003012.SZ) | 卖 | -500 | 5.82 | -2910 | ¥7.91 | 74.14 |
| 2025-07-14 | 广日股份(600894.SH) | 买 | 100 | 10.12 | 1012 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 广日股份(600894.SH) | 买 | 2027 | 10.36 | -0.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-07 | 智飞生物(300122.SZ) | 卖 | -18900 | 19.55 | -369495 | ¥480.34 | 2157.83 |
