低估值高股息止损反转策略:年化收益率（31.73%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.04%
- 年化收益率: 31.73%
- 基准收益率: 30.15%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 31.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 金能科技(603113.SH) | 7.402219924812 | 53200 | 2 | 7.13 | 379316 | -14482.1/-3.678% |
| 2026-03-31 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8921845272206 | 69800 | 17 | 5.6 | 390880 | -20394.48/-4.959% |
| 2026-03-31 | 好想你(002582.SZ) | 12.952158602151 | 35100 | 36 | 11.23 | 394173 | -60447.77/-13.296% |
| 2026-03-31 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.418708188551 | 32200 | 41 | 11.98 | 385756 | -110726.4/-22.302% |
| 2026-03-30 | 金能科技(603113.SH) | 7.402219924812 | 53200 | 1 | 7.35 | 391020 | -2778.1/-0.705% |
| 2026-03-30 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8921845272206 | 69800 | 16 | 5.69 | 397162 | -14112.48/-3.431% |
| 2026-03-30 | 好想你(002582.SZ) | 12.952158602151 | 35100 | 35 | 11.29 | 396279 | -58341.77/-12.833% |
| 2026-03-30 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.418708188551 | 32200 | 40 | 12.19 | 392518 | -103964.4/-20.94% |
| 2026-03-30 | 华昌化工(002274.SZ) | 5.6620459755666 | 0 | 68 | 6.64 | 0 | 54295.65/16.036% |
| 2026-03-27 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8933738129496 | 69500 | 15 | 5.64 | 391980 | -17609.48/-4.299% |
交易详情
| 2026-03-30 | 华昌化工(002274.SZ) | 卖 | -59800 | 6.58 | -393484 | ¥511.53 | 54893.65 |
| 2026-03-30 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 1000 | 11.97 | 11970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -1300 | 11.11 | -14443 | ¥19.44 | -2394.81 |
| 2026-03-30 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 300 | 5.6 | 1680 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 53200 | 7.4 | 393680 | ¥118.1 | 0 |
| 2026-03-23 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 600 | 12.37 | 7422 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -800 | 10.38 | -8304 | ¥13.3 | -2057.73 |
| 2026-03-23 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 1800 | 5.57 | 10026 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 华昌化工(002274.SZ) | 买 | 2200 | 6.4 | 14080 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 1600 | 11.12 | 17792 | ¥5.34 | 0 |
