低估值高股息止损反转策略:年化收益率（34.71%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.26%
- 年化收益率: 34.71%
- 基准收益率: 42.12%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 31.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8703948387097 | 77500 | 8 | 5.45 | 422375 | -32580.6/-7.161% |
| 2026-05-15 | 元祖股份(603886.SH) | 12.782752676056 | 35500 | 8 | 11.88 | 421740 | -32047.72/-7.062% |
| 2026-05-15 | 金能科技(603113.SH) | 6.2014240422721 | 75700 | 8 | 5.38 | 407266 | -62181.8/-13.246% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.993297108434 | 39400 | 8 | 10.41 | 410154 | -22981.91/-5.306% |
| 2026-05-14 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8703948387097 | 77500 | 7 | 5.5 | 426250 | -28705.6/-6.31% |
| 2026-05-14 | 元祖股份(603886.SH) | 12.782752676056 | 35500 | 7 | 12.02 | 426710 | -27077.72/-5.967% |
| 2026-05-14 | 金能科技(603113.SH) | 6.2014240422721 | 75700 | 7 | 5.41 | 409537 | -59910.8/-12.762% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.993297108434 | 39400 | 7 | 10.5 | 413700 | -19435.91/-4.487% |
| 2026-05-13 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8703948387097 | 77500 | 6 | 5.57 | 431675 | -23280.6/-5.117% |
| 2026-05-13 | 元祖股份(603886.SH) | 12.782752676056 | 35500 | 6 | 12.26 | 435230 | -18557.72/-4.09% |
交易详情
| 2026-05-11 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -2100 | 11.22 | -23562 | ¥30.63 | 476.08 |
| 2026-05-11 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 8300 | 5.79 | 48057 | ¥14.42 | 0 |
| 2026-05-11 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 100 | 12.35 | 1235 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 500 | 5.65 | 2825 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 尚品宅配(300616.SZ) | 卖 | -29200 | 13.82 | -403544 | ¥524.61 | -45274.32 |
| 2026-05-06 | 锦和商管(603682.SH) | 卖 | -54200 | 8.65 | -468830 | ¥609.48 | 84978.88 |
| 2026-05-06 | 华昌化工(002274.SZ) | 卖 | -64800 | 6.69 | -433512 | ¥563.57 | 46787.33 |
| 2026-05-06 | 红蜻蜓(603116.SH) | 卖 | -70900 | 6.52 | -462268 | ¥600.95 | 44930.06 |
| 2026-05-06 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 41500 | 10.99 | 456085 | ¥136.83 | 0 |
| 2026-05-06 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 67400 | 6.25 | 421250 | ¥126.38 | 0 |
