低估值高股息止损反转策略:年化收益率（24.97%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.77%
- 年化收益率: 24.97%
- 基准收益率: 33.13%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 31.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 长江能科(920158.BJ) | 8.0424120092379 | 43300 | 2 | 8.03 | 347699 | -537.44/-0.154% |
| 2026-08-25 | 冰川网络(300533.SZ) | 14.224266181818 | 27500 | 2 | 14.3 | 393250 | 2082.68/0.532% |
| 2026-08-25 | 元祖股份(603886.SH) | 9.6428921195652 | 32400 | 22 | 12.05 | 390420 | 77990.3/24.963% |
| 2026-08-25 | 海顺新材(300501.SZ) | 10.757086343258 | 38600 | 27 | 9.96 | 384456 | -30767.53/-7.41% |
| 2026-08-24 | 长江能科(920158.BJ) | 8.0424120092379 | 43300 | 1 | 7.96 | 344668 | -3568.44/-1.025% |
| 2026-08-24 | 冰川网络(300533.SZ) | 14.224266181818 | 27500 | 1 | 14.06 | 386650 | -4517.32/-1.155% |
| 2026-08-24 | 冠城新材(600067.SH) | 2.6808040028592 | 0 | 16 | 2.76 | 0 | 16151.06/4.446% |
| 2026-08-24 | 星湖科技(600866.SH) | 4.40537995338 | 0 | 21 | 4.23 | 0 | -13331.6/-3.527% |
| 2026-08-24 | 元祖股份(603886.SH) | 9.6428921195652 | 32400 | 21 | 11.8 | 382320 | 69890.3/22.37% |
| 2026-08-24 | 海顺新材(300501.SZ) | 10.757086343258 | 38600 | 26 | 9.65 | 372490 | -42733.53/-10.292% |
交易详情
| 2026-08-24 | 冠城新材(600067.SH) | 卖 | -135500 | 2.81 | -380755 | ¥494.98 | 17506.06 |
| 2026-08-24 | 星湖科技(600866.SH) | 卖 | -85800 | 4.23 | -362934 | ¥471.81 | -15047.6 |
| 2026-08-24 | 冰川网络(300533.SZ) | 买 | 27500 | 14.22 | 391050 | ¥117.32 | 0 |
| 2026-08-24 | 海顺新材(300501.SZ) | 买 | 1400 | 10.08 | 14112 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 长江能科(920158.BJ) | 买 | 43300 | 8.04 | 348132 | ¥104.44 | 0 |
| 2026-08-24 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -3500 | 11.95 | -41825 | ¥54.37 | 8074.88 |
| 2026-08-17 | 海顺新材(300501.SZ) | 卖 | -100 | 10.33 | -1033 | ¥6.03 | -45.24 |
| 2026-08-17 | 星湖科技(600866.SH) | 买 | 600 | 4.31 | 2586 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 冠城新材(600067.SH) | 卖 | -3900 | 2.8 | -10920 | ¥15.92 | 464.86 |
| 2026-08-10 | 海顺新材(300501.SZ) | 卖 | -1300 | 10.26 | -13338 | ¥18.34 | -679.16 |
