股民权益成长轮动策略:年化收益率（22.68%）
本策略通过综合筛选财务稳健（非ST、非停牌、高ROE、高每股未分配利润）、小市值（总股本小、流通市值相对小）且已充分上市（上市天数>252）的股票。在满足条件的股票中，进一步筛选流通市值最小的N只股票进行等权重持有，并每3个交易日进行一次轮动，捕捉具有潜在增长价值的小盘股机会。买卖交易均在开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 140.95%
- 年化收益率: 22.68%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 43.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 小方制药(603207.SH) | 28.458534730539 | 16700 | 9 | 28.54 | 476618 | 1360.47/0.286% |
| 2025-06-26 | 丰茂股份(301459.SZ) | 40.756647714875 | 11900 | 18 | 41.12 | 489328 | 4323.89/0.892% |
| 2025-06-26 | 力聚热能(603391.SH) | 37.080953458301 | 12377 | 36 | 38.65 | 478371.05 | 19420.09/4.231% |
| 2025-06-26 | 科力装备(301552.SZ) | 35.220126679128 | 13059 | 39 | 37.6 | 491018.4 | 31078.77/6.757% |
| 2025-06-26 | 锡装股份(001332.SZ) | 34.972295634298 | 13276 | 51 | 35.56 | 472094.56 | 7802.36/1.68% |
| 2025-06-25 | 小方制药(603207.SH) | 28.458534730539 | 16700 | 8 | 29.12 | 486304 | 11046.47/2.324% |
| 2025-06-25 | 丰茂股份(301459.SZ) | 40.756647714875 | 11900 | 17 | 41.87 | 498253 | 13248.89/2.732% |
| 2025-06-25 | 力聚热能(603391.SH) | 37.080953458301 | 12377 | 35 | 38.89 | 481341.53 | 22390.57/4.879% |
| 2025-06-25 | 科力装备(301552.SZ) | 35.220126679128 | 13059 | 38 | 37.47 | 489320.73 | 29381.1/6.388% |
| 2025-06-25 | 锡装股份(001332.SZ) | 34.972295634298 | 13276 | 50 | 35.9 | 476608.4 | 12316.2/2.653% |
交易详情
| 2025-06-24 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -200 | 36.3 | -7260 | ¥12.26 | 215.97 |
| 2025-06-24 | 力聚热能(603391.SH) | 卖 | -100 | 38.39 | -3839 | ¥8.84 | 130.9 |
| 2025-06-24 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 100 | 35.2 | 3520 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 丰茂股份(301459.SZ) | 买 | 200 | 40.09 | 8018 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 丰茂股份(301459.SZ) | 买 | 400 | 41.19 | 16476 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 众鑫股份(603091.SH) | 卖 | -8900 | 57.4 | -510860 | ¥664.12 | 63055.7 |
| 2025-06-16 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 400 | 36.59 | 14636 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 力聚热能(603391.SH) | 买 | 100 | 38.5 | 3850 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 500 | 36.99 | 18495 | ¥5.55 | 0 |
| 2025-06-16 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 16700 | 28.45 | 475115 | ¥142.53 | 0 |
