低波动窄幅震荡月度轮动策略:年化收益率（30.32%）
本策略精选行业内价格波动性较低，且近期价格波动幅度较小的股票。通过每月初调仓，轮动持有 4 只精选股票，力求在控制风险的前提下，捕捉市场中的价值洼地和潜在的反转机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.02%
- 年化收益率: 30.32%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 13.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 上海机场(600009.SH) | 27.188153846154 | 16900 | 5 | 26.07 | 440583 | -18896.8/-4.113% |
| 2026-05-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9913220486111 | 115200 | 8 | 3.94 | 453888 | -5912.3/-1.286% |
| 2026-05-15 | 重庆燃气(600917.SH) | 5.2816836969001 | 87100 | 8 | 5.49 | 478179 | 18144.35/3.944% |
| 2026-05-15 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2306896418199 | 206600 | 8 | 2.16 | 446256 | -14604.48/-3.169% |
| 2026-05-14 | 上海机场(600009.SH) | 27.188153846154 | 16900 | 4 | 26.52 | 448188 | -11291.8/-2.458% |
| 2026-05-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9913220486111 | 115200 | 7 | 3.97 | 457344 | -2456.3/-0.534% |
| 2026-05-14 | 重庆燃气(600917.SH) | 5.2816836969001 | 87100 | 7 | 5.33 | 464243 | 4208.35/0.915% |
| 2026-05-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2306896418199 | 206600 | 7 | 2.2 | 454520 | -6340.48/-1.376% |
| 2026-05-13 | 上海机场(600009.SH) | 27.188153846154 | 16900 | 3 | 26.83 | 453427 | -6052.8/-1.317% |
| 2026-05-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9913220486111 | 115200 | 6 | 3.99 | 459648 | -152.3/-0.033% |
交易详情
| 2026-05-11 | 广州港(601228.SH) | 卖 | -141400 | 3.3 | -466620 | ¥606.61 | 8346.56 |
| 2026-05-11 | 兰州银行(001227.SZ) | 买 | 1100 | 2.23 | 2453 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 500 | 4.01 | 2005 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 上海机场(600009.SH) | 买 | 16900 | 27.18 | 459342 | ¥137.8 | 0 |
| 2026-05-11 | 重庆燃气(600917.SH) | 买 | 200 | 5.3 | 1060 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 首创环保(600008.SH) | 卖 | -148100 | 3.06 | -453186 | ¥589.14 | 1345.49 |
| 2026-05-06 | 重庆水务(601158.SH) | 卖 | -103100 | 4.44 | -457764 | ¥595.09 | 6050.53 |
| 2026-05-06 | 国联民生(601456.SH) | 卖 | -48500 | 9.6 | -465600 | ¥605.28 | 15870.12 |
| 2026-05-06 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -249700 | 1.84 | -459448 | ¥597.28 | 7355.41 |
| 2026-05-06 | 兰州银行(001227.SZ) | 买 | 205500 | 2.23 | 458265 | ¥137.48 | 0 |
