低波动窄幅震荡月度轮动策略:年化收益率（25.24%）
本策略精选行业内价格波动性较低，且近期价格波动幅度较小的股票。通过每月初调仓，轮动持有 4 只精选股票，力求在控制风险的前提下，捕捉市场中的价值洼地和潜在的反转机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.25%
- 年化收益率: 25.24%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 17.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 邮储银行(601658.SH) | 4.9614880410023 | 87800 | 2 | 5.04 | 442512 | 6893.35/1.582% |
| 2026-08-25 | 渤海轮渡(603167.SH) | 8.6625980119284 | 50300 | 2 | 8.75 | 440125 | 4396.32/1.009% |
| 2026-08-25 | 苏能股份(600925.SH) | 4.3513049751244 | 100500 | 2 | 4.46 | 448230 | 10923.85/2.498% |
| 2026-08-25 | 富森美(002818.SZ) | 10.903270074813 | 40100 | 2 | 10.97 | 439897 | 2675.87/0.612% |
| 2026-08-24 | 邮储银行(601658.SH) | 4.9614880410023 | 87800 | 1 | 5.04 | 442512 | 6893.35/1.582% |
| 2026-08-24 | 渤海轮渡(603167.SH) | 8.6625980119284 | 50300 | 1 | 8.77 | 441131 | 5402.32/1.24% |
| 2026-08-24 | 苏能股份(600925.SH) | 4.3513049751244 | 100500 | 1 | 4.45 | 447225 | 9918.85/2.268% |
| 2026-08-24 | 富森美(002818.SZ) | 10.903270074813 | 40100 | 1 | 11.01 | 441501 | 4279.87/0.979% |
| 2026-08-24 | 信达证券(601059.SH) | 16.574971161049 | 0 | 6 | 16.53 | 0 | -3603.73/-0.814% |
| 2026-08-24 | 渤海汽车(600960.SH) | 3.9811939748201 | 0 | 6 | 3.98 | 0 | 3203.23/0.724% |
交易详情
| 2026-08-24 | 渤海汽车(600960.SH) | 卖 | -111200 | 4.03 | -448136 | ¥582.58 | 5427.23 |
| 2026-08-24 | 信达证券(601059.SH) | 卖 | -26700 | 16.45 | -439215 | ¥570.98 | -3336.73 |
| 2026-08-24 | 东软载波(300183.SZ) | 卖 | -41000 | 10.38 | -425580 | ¥553.25 | -11201 |
| 2026-08-24 | 东吴证券(601555.SH) | 卖 | -55800 | 7.83 | -436914 | ¥567.99 | -6270.92 |
| 2026-08-24 | 富森美(002818.SZ) | 买 | 40100 | 10.9 | 437090 | ¥131.13 | 0 |
| 2026-08-24 | 苏能股份(600925.SH) | 买 | 100500 | 4.35 | 437175 | ¥131.15 | 0 |
| 2026-08-24 | 渤海轮渡(603167.SH) | 买 | 50300 | 8.66 | 435598 | ¥130.68 | 0 |
| 2026-08-24 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 87800 | 4.96 | 435488 | ¥130.65 | 0 |
| 2026-08-17 | 特瑞斯(920014.BJ) | 卖 | -51000 | 8.59 | -438090 | ¥569.52 | -18496.94 |
| 2026-08-17 | 劲嘉股份(002191.SZ) | 卖 | -121400 | 3.76 | -456464 | ¥593.4 | 1077.42 |
