低波动窄幅震荡月度轮动策略:年化收益率（32.38%）
本策略精选行业内价格波动性较低，且近期价格波动幅度较小的股票。通过每月初调仓，轮动持有 4 只精选股票，力求在控制风险的前提下，捕捉市场中的价值洼地和潜在的反转机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.62%
- 年化收益率: 32.38%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.28
- 最大回撤: 13.45%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.3015899882214 | 84900 | 2 | 5.36 | 455064 | 4959.01/1.102% |
| 2026-03-31 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9117729936306 | 78500 | 2 | 5.74 | 450590 | -13484.18/-2.906% |
| 2026-03-31 | 长城汽车(601633.SH) | 20.756225225225 | 22200 | 2 | 20.63 | 457986 | -2802.2/-0.608% |
| 2026-03-31 | 长江电力(600900.SH) | 27.078121052632 | 17100 | 7 | 27.04 | 462384 | -651.87/-0.141% |
| 2026-03-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.3015899882214 | 84900 | 1 | 5.35 | 454215 | 4110.01/0.913% |
| 2026-03-30 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9117729936306 | 78500 | 1 | 5.92 | 464720 | 645.82/0.139% |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 20.756225225225 | 22200 | 1 | 20.31 | 450882 | -9906.2/-2.15% |
| 2026-03-30 | 桂林三金(002275.SZ) | 13.80414011976 | 0 | 6 | 14.4 | 0 | 12553.72/2.723% |
| 2026-03-30 | 康泰生物(300601.SZ) | 13.854155151515 | 0 | 6 | 14.05 | 0 | 2172.88/0.475% |
| 2026-03-30 | 长江电力(600900.SH) | 27.078121052632 | 17100 | 6 | 27.14 | 464094 | 1058.13/0.229% |
交易详情
| 2026-03-30 | 康泰生物(300601.SZ) | 卖 | -33000 | 13.79 | -455070 | ¥591.59 | -2117.12 |
| 2026-03-30 | 桂林三金(002275.SZ) | 卖 | -33400 | 14.07 | -469938 | ¥610.92 | 8879.72 |
| 2026-03-30 | 中金公司(601995.SH) | 卖 | -13700 | 32.44 | -444428 | ¥577.76 | -23293.27 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 买 | 22200 | 20.75 | 460650 | ¥138.2 | 0 |
| 2026-03-30 | 冀中能源(000937.SZ) | 买 | 78500 | 5.91 | 463935 | ¥139.18 | 0 |
| 2026-03-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 84900 | 5.3 | 449970 | ¥134.99 | 0 |
| 2026-03-23 | 天有为(603202.SH) | 卖 | -5100 | 93.26 | -475626 | ¥618.31 | 10060.37 |
| 2026-03-23 | 顺鑫农业(000860.SZ) | 卖 | -33100 | 13.41 | -443871 | ¥577.03 | -22979.01 |
| 2026-03-23 | 京沪高铁(601816.SH) | 卖 | -91800 | 5.05 | -463590 | ¥602.67 | -3812.18 |
| 2026-03-23 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 17100 | 27.07 | 462897 | ¥138.87 | 0 |
