低波动窄幅震荡月度轮动策略:年化收益率（51.48%）
本策略精选行业内价格波动性较低，且近期价格波动幅度较小的股票。通过每月初调仓，轮动持有 4 只精选股票，力求在控制风险的前提下，捕捉市场中的价值洼地和潜在的反转机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 85.21%
- 年化收益率: 51.48%
- 基准收益率: 20.65%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.71
- 最大回撤: 13.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 地素时尚(603587.SH) | 12.423725885559 | 36700 | 1 | 12.66 | 464622 | 8671.26/1.902% |
| 2025-07-21 | 中远海能(600026.SH) | 10.053015011038 | 45300 | 1 | 10.19 | 461607 | 6205.42/1.363% |
| 2025-07-21 | 深中华A(000017.SZ) | 6.391916994382 | 71200 | 1 | 6.45 | 459240 | 4135.51/0.909% |
| 2025-07-21 | 中国东航(600115.SH) | 3.8211459798995 | 119400 | 1 | 3.85 | 459690 | 3445.17/0.755% |
| 2025-07-21 | 九安医疗(002432.SZ) | 36.861054918033 | 0 | 6 | 39.02 | 0 | 28779.13/6.4% |
| 2025-07-21 | 苏垦农发(601952.SH) | 9.9329789823009 | 0 | 6 | 9.88 | 0 | -5558.65/-1.238% |
| 2025-07-21 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 16.064817857143 | 0 | 6 | 16.22 | 0 | -134.9/-0.03% |
| 2025-07-21 | 常熟汽饰(603035.SH) | 13.354005059524 | 0 | 6 | 13.62 | 0 | 4569.43/1.018% |
| 2025-07-18 | 九安医疗(002432.SZ) | 36.861054918033 | 12200 | 5 | 39.22 | 478484 | 28779.13/6.4% |
| 2025-07-18 | 苏垦农发(601952.SH) | 9.9329789823009 | 45200 | 5 | 9.81 | 443412 | -5558.65/-1.238% |
交易详情
| 2025-07-21 | 苏垦农发(601952.SH) | 卖 | -45200 | 9.78 | -442056 | ¥574.67 | -6914.65 |
| 2025-07-21 | 常熟汽饰(603035.SH) | 卖 | -33600 | 13.56 | -455616 | ¥592.3 | 6921.43 |
| 2025-07-21 | 九安医疗(002432.SZ) | 卖 | -12200 | 39.03 | -476166 | ¥619.02 | 26461.13 |
| 2025-07-21 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 卖 | -28000 | 16.03 | -448840 | ¥583.49 | -974.9 |
| 2025-07-21 | 中国东航(600115.SH) | 买 | 119400 | 3.82 | 456108 | ¥136.83 | 0 |
| 2025-07-21 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 71200 | 6.39 | 454968 | ¥136.49 | 0 |
| 2025-07-21 | 中远海能(600026.SH) | 买 | 45300 | 10.05 | 455265 | ¥136.58 | 0 |
| 2025-07-21 | 地素时尚(603587.SH) | 买 | 36700 | 12.42 | 455814 | ¥136.74 | 0 |
| 2025-07-14 | 盐 田 港(000088.SZ) | 卖 | -97900 | 4.6 | -450340 | ¥585.44 | 5740.66 |
| 2025-07-14 | 航民股份(600987.SH) | 卖 | -63100 | 7.14 | -450534 | ¥585.69 | 4283.16 |
