麦克尔·普里斯主力资金战法:年化收益率（18.21%）
本策略精选非ST、非新股、非科创板/北交所、非停牌退市，且股价低于每股净值，负债率低于50%的稳健型股票。进一步根据“今日主力资金流向/流通市值”指标，筛选出资金流入强度靠前的10只股票构建投资组合，并进行等权重配置，每5个交易日调仓。旨在捕捉低估值且受到主力资金关注的股票，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 237.11%
- 年化收益率: 18.21%
- 基准收益率: -0.04%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 20.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 155 | 8.01 | 358143.12 | 11124.01/3.206% |
| 2025-07-18 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 154 | 8.08 | 361272.96 | 14253.85/4.108% |
| 2025-07-17 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 153 | 8.5 | 380052 | 33032.89/9.519% |
| 2025-07-16 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 152 | 9.08 | 405984.96 | 58965.85/16.992% |
| 2025-07-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9429803947064 | 0 | 126 | 4.13 | 0 | 18410.84/5.758% |
| 2025-07-15 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 151 | 8.25 | 368874 | 21854.89/6.298% |
| 2025-07-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9429803947064 | 81098 | 125 | 4.17 | 338178.66 | 18410.84/5.758% |
| 2025-07-14 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 45912 | 150 | 7.5 | 344340 | -11992.55/-3.366% |
| 2025-07-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9429803947064 | 81098 | 124 | 4.17 | 338178.66 | 18410.84/5.758% |
| 2025-07-11 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 45912 | 149 | 7.51 | 344799.12 | -11533.43/-3.237% |
交易详情
| 2025-07-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -81098 | 4.18 | -338989.64 | ¥440.69 | 19221.82 |
| 2025-07-15 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -1200 | 7.48 | -8976 | ¥13.98 | -337.45 |
| 2025-07-11 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -360700 | 0.94 | -339058 | ¥0 | -16905.15 |
| 2025-07-08 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 812 | 7.26 | -6.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -700 | 4.11 | -2877 | ¥7.88 | 116.91 |
| 2025-07-08 | XD中新集(601512.SH) | 卖 | -300 | 7.29 | -2187 | ¥7.19 | -141.36 |
| 2025-07-03 | 退市龙宇(603003.SH) | 卖 | -135400 | 2.44 | -330376 | ¥0 | 14799.35 |
| 2025-07-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -51400 | 6.64 | -341296 | ¥443.68 | 7718.48 |
| 2025-07-01 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -11200 | 0.91 | -10192 | ¥15.19 | -860.92 |
| 2025-07-01 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -100 | 7.32 | -732 | ¥5.73 | -58 |
