麦克尔·普里斯主力资金战法:年化收益率（18.15%）
本策略精选非ST、非新股、非科创板/北交所、非停牌退市，且股价低于每股净值，负债率低于50%的稳健型股票。进一步根据“今日主力资金流向/流通市值”指标，筛选出资金流入强度靠前的10只股票构建投资组合，并进行等权重配置，每5个交易日调仓。旨在捕捉低估值且受到主力资金关注的股票，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 232.49%
- 年化收益率: 18.15%
- 基准收益率: -4.05%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 20.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.4895587548638 | 51400 | 9 | 6.66 | 342324 | 8760.68/2.626% |
| 2025-06-27 | 退市海越(600387.SH) | 0.98687557231349 | 371300 | 9 | 0.92 | 341596 | -24830.9/-6.776% |
| 2025-06-27 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.3306990092003 | 135200 | 9 | 2.52 | 340704 | 25593.49/8.122% |
| 2025-06-27 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9429689575648 | 81997 | 114 | 4.06 | 332907.82 | 9596.19/2.968% |
| 2025-06-27 | 中新集团(601512.SH) | 7.9031743017914 | 45400 | 139 | 7.33 | 332782 | -26022.11/-7.252% |
| 2025-06-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.4895587548638 | 51400 | 8 | 6.59 | 338726 | 5162.68/1.548% |
| 2025-06-26 | 退市海越(600387.SH) | 0.98687557231349 | 371300 | 8 | 0.87 | 323031 | -43395.9/-11.843% |
| 2025-06-26 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.3306990092003 | 135200 | 8 | 2.44 | 329888 | 14777.49/4.69% |
| 2025-06-26 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0013815051168 | 80800 | 113 | 4.11 | 332088 | 8776.37/2.715% |
| 2025-06-26 | 中新集团(601512.SH) | 7.9031743017914 | 45400 | 138 | 7.3 | 331420 | -27384.11/-7.632% |
交易详情
| 2025-06-27 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 1197 | 4.05 | -0.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 退市海越(600387.SH) | 买 | 45300 | 0.89 | 40317 | ¥12.1 | 0 |
| 2025-06-24 | 退市龙宇(603003.SH) | 卖 | -6100 | 2.42 | -14762 | ¥19.76 | 544.74 |
| 2025-06-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 900 | 6.35 | 5715 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 400 | 7.23 | 2892 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -900 | 4.06 | -3654 | ¥8.65 | 52.76 |
| 2025-06-17 | 退市龙宇(603003.SH) | 买 | 141300 | 2.33 | 329229 | ¥98.77 | 0 |
| 2025-06-17 | 退市海越(600387.SH) | 买 | 326000 | 1 | 326000 | ¥97.8 | 0 |
| 2025-06-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 700 | 4.05 | 2835 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 300 | 7.35 | 2205 | ¥5 | 0 |
