麦克尔·普里斯主力资金战法:年化收益率（17.06%）
本策略精选非ST、非新股、非科创板/北交所、非停牌退市，且股价低于每股净值，负债率低于50%的稳健型股票。进一步根据“今日主力资金流向/流通市值”指标，筛选出资金流入强度靠前的10只股票构建投资组合，并进行等权重配置，每5个交易日调仓。旨在捕捉低估值且受到主力资金关注的股票，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 248.68%
- 年化收益率: 17.06%
- 基准收益率: 8.87%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 20.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812239952719 | 84600 | 2 | 4.24 | 358704 | 13432.45/3.89% |
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812239952719 | 84600 | 1 | 4.11 | 347706 | 2434.45/0.705% |
| 2026-01-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.111233056872 | 0 | 3 | 4.14 | 0 | 739.93/0.213% |
| 2026-01-19 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.111233056872 | 84400 | 2 | 4.12 | 347728 | 739.93/0.213% |
| 2026-01-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.111233056872 | 84400 | 1 | 4.09 | 345196 | -1792.07/-0.516% |
| 2026-01-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091227004717 | 0 | 3 | 4.11 | 0 | 3287.95/0.948% |
| 2026-01-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091227004717 | 84800 | 2 | 4.13 | 350224 | 3287.95/0.948% |
| 2026-01-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091227004717 | 84800 | 1 | 4.11 | 348528 | 1591.95/0.459% |
| 2026-01-07 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0612179696616 | 0 | 4 | 4.09 | 0 | 5037.62/1.447% |
| 2026-01-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0612179696616 | 85700 | 3 | 4.12 | 353084 | 5037.62/1.447% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 84600 | 4.08 | 345168 | ¥103.55 | 0 |
| 2026-01-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -84400 | 4.12 | -347728 | ¥452.05 | 739.93 |
| 2026-01-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 84400 | 4.11 | 346884 | ¥104.07 | 0 |
| 2026-01-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -84800 | 4.13 | -350224 | ¥455.29 | 3287.95 |
| 2026-01-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 84800 | 4.09 | 346832 | ¥104.05 | 0 |
| 2026-01-07 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -85700 | 4.12 | -353084 | ¥459.01 | 5037.62 |
| 2025-12-31 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 85700 | 4.06 | 347942 | ¥104.38 | 0 |
| 2025-12-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -84400 | 4.12 | -347728 | ¥452.05 | 4120.4 |
| 2025-12-25 | 维远股份(600955.SH) | 卖 | -23400 | 15.12 | -353808 | ¥459.95 | 6501.16 |
| 2025-12-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -800 | 4.1 | -3280 | ¥8.28 | 23.06 |
