基于布林带通道的期货突破量化策略:年化收益率(144.3%)
该策略是一种基于技术指标的期货量化交易策略。主要利用布林带上下轨,以及EMA和ADX指标,借助超短期趋势的突破和动量信号进行交易。策略通过判断期货合约价格与30日EMA的相对位置,并结合ADX动向指数的变化趋势生成交易信号。系统使用历史数据构建信号并判断相应的买入或卖出条件,随后根据生成的交易信号决定市场的进出。在实际交易过程中,策略同时会根据主力合约的变化进行移仓换月操作,以确保交易的准确性和效率。通过该策略,旨在捕捉期货市场的短期波动潜在收益,并严格控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率:
42.54%
- 年化收益率:
144.3%
- 基准收益率:
1.5%
- 阿尔法:
1.65
- 夏普比率:
2.25
- 最大回撤:
16.32%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
2025-06-05 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
39 |
2959 |
0 |
19900/0% |
2025-06-04 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
38 |
2974 |
0 |
18400/0% |
2025-06-03 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
37 |
2928 |
0 |
23000/0% |
2025-05-30 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
36 |
2961 |
0 |
19700/0% |
2025-05-29 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
35 |
2978 |
0 |
18000/0% |
2025-05-28 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
34 |
2964 |
0 |
19400/0% |
2025-05-27 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
33 |
2980 |
0 |
17800/0% |
2025-05-26 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
32 |
3004 |
0 |
15400/0% |
2025-05-23 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
31 |
3046 |
0 |
11200/0% |
2025-05-22 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
-10 |
30 |
3061 |
0 |
9700/0% |
交易详情
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2025-04-08 |
螺纹钢2505(rb2505.SHF) |
买 |
10 |
3078 |
30780 |
¥20 |
22700 |
2025-04-08 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
卖 |
-10 |
3158 |
-31580 |
¥20 |
0 |
2025-01-03 |
螺纹钢2505(rb2505.SHF) |
卖 |
-10 |
3305 |
-33050 |
¥20 |
0 |