基于布林带通道的期货突破量化策略:年化收益率(112.78%)

该策略是一种基于技术指标的期货量化交易策略。主要利用布林带上下轨,以及EMA和ADX指标,借助超短期趋势的突破和动量信号进行交易。策略通过判断期货合约价格与30日EMA的相对位置,并结合ADX动向指数的变化趋势生成交易信号。系统使用历史数据构建信号并判断相应的买入或卖出条件,随后根据生成的交易信号决定市场的进出。在实际交易过程中,策略同时会根据主力合约的变化进行移仓换月操作,以确保交易的准确性和效率。通过该策略,旨在捕捉期货市场的短期波动潜在收益,并严格控制风险。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 41.14%
  • 年化收益率: 112.78%
  • 基准收益率: 3.29%
  • 阿尔法: 1.36
  • 夏普比率: 2.02
  • 最大回撤: 16.32%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-26 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 54 2973 0 18500/0%
2025-06-25 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 53 2976 0 18200/0%
2025-06-24 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 52 2977 0 18100/0%
2025-06-23 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 51 2995 0 16300/0%
2025-06-20 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 50 2992 0 16600/0%
2025-06-19 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 49 2986 0 17200/0%
2025-06-18 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 48 2986 0 17200/0%
2025-06-17 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 47 2981 0 17700/0%
2025-06-16 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 46 2990 0 16800/0%
2025-06-13 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 45 2969 0 18900/0%

交易详情

2025-04-08 螺纹钢2505(rb2505.SHF) 10 3078 30780 ¥20 22700
2025-04-08 螺纹钢2510(rb2510.SHF) -10 3158 -31580 ¥20 0
2025-01-03 螺纹钢2505(rb2505.SHF) -10 3305 -33050 ¥20 0