基于布林带通道的期货突破量化策略:年化收益率(96.72%)
该策略是一种基于技术指标的期货量化交易策略。主要利用布林带上下轨,以及EMA和ADX指标,借助超短期趋势的突破和动量信号进行交易。策略通过判断期货合约价格与30日EMA的相对位置,并结合ADX动向指数的变化趋势生成交易信号。系统使用历史数据构建信号并判断相应的买入或卖出条件,随后根据生成的交易信号决定市场的进出。在实际交易过程中,策略同时会根据主力合约的变化进行移仓换月操作,以确保交易的准确性和效率。通过该策略,旨在捕捉期货市场的短期波动潜在收益,并严格控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率:
47.2%
- 年化收益率:
96.72%
- 基准收益率:
7.67%
- 阿尔法:
1.26
- 夏普比率:
1.75
- 最大回撤:
16.32%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
2025-08-06 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3073 |
10 |
83 |
3234 |
0 |
16100/0% |
2025-08-06 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
0 |
83 |
3234 |
0 |
0/0% |
2025-08-05 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3073 |
10 |
82 |
3233 |
0 |
16000/0% |
2025-08-05 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
0 |
82 |
3233 |
0 |
0/0% |
2025-08-04 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3073 |
10 |
81 |
3204 |
0 |
13100/0% |
2025-08-04 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
0 |
81 |
3204 |
0 |
0/0% |
2025-08-01 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3073 |
10 |
80 |
3203 |
0 |
13000/0% |
2025-08-01 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
0 |
80 |
3203 |
0 |
0/0% |
2025-07-31 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3073 |
10 |
79 |
3205 |
0 |
13200/0% |
2025-07-31 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
3158 |
0 |
79 |
3205 |
0 |
0/0% |
交易详情
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2025-07-04 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
买 |
10 |
3073 |
30730 |
¥20 |
8500 |
2025-07-04 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
买 |
10 |
3073 |
30730 |
¥20 |
0 |
2025-04-08 |
螺纹钢2505(rb2505.SHF) |
买 |
10 |
3078 |
30780 |
¥20 |
22700 |
2025-04-08 |
螺纹钢2510(rb2510.SHF) |
卖 |
-10 |
3158 |
-31580 |
¥20 |
0 |
2025-01-03 |
螺纹钢2505(rb2505.SHF) |
卖 |
-10 |
3305 |
-33050 |
¥20 |
0 |