基于布林带通道的期货突破量化策略:年化收益率(144.3%)

该策略是一种基于技术指标的期货量化交易策略。主要利用布林带上下轨,以及EMA和ADX指标,借助超短期趋势的突破和动量信号进行交易。策略通过判断期货合约价格与30日EMA的相对位置,并结合ADX动向指数的变化趋势生成交易信号。系统使用历史数据构建信号并判断相应的买入或卖出条件,随后根据生成的交易信号决定市场的进出。在实际交易过程中,策略同时会根据主力合约的变化进行移仓换月操作,以确保交易的准确性和效率。通过该策略,旨在捕捉期货市场的短期波动潜在收益,并严格控制风险。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 42.54%
  • 年化收益率: 144.3%
  • 基准收益率: 1.5%
  • 阿尔法: 1.65
  • 夏普比率: 2.25
  • 最大回撤: 16.32%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-05 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 39 2959 0 19900/0%
2025-06-04 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 38 2974 0 18400/0%
2025-06-03 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 37 2928 0 23000/0%
2025-05-30 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 36 2961 0 19700/0%
2025-05-29 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 35 2978 0 18000/0%
2025-05-28 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 34 2964 0 19400/0%
2025-05-27 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 33 2980 0 17800/0%
2025-05-26 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 32 3004 0 15400/0%
2025-05-23 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 31 3046 0 11200/0%
2025-05-22 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3158 -10 30 3061 0 9700/0%

交易详情

2025-04-08 螺纹钢2505(rb2505.SHF) 10 3078 30780 ¥20 22700
2025-04-08 螺纹钢2510(rb2510.SHF) -10 3158 -31580 ¥20 0
2025-01-03 螺纹钢2505(rb2505.SHF) -10 3305 -33050 ¥20 0