投资大师-彼得·林奇GARP成长策略:年化收益率(14.48%)

彼得·林奇是富达麦哲伦基金的传奇基金经理,以其卓越的选股能力和长期投资业绩而闻名。他的投资哲学核心可以概括为以下几点:投资于你所了解的 (Invest in What You Know)、傻瓜也能经营好的企业 (Simple is Better)、合理价格下的成长 (GARP - Growth At a Reasonable Price)、10倍股 (Tenbaggers)、了解公司故事 (Know the Story)、做好功课 (Do Your Homework)等。林奇将股票分为六种类型:缓慢增长型 (Slow Growers)、稳健型 (Stalwarts)、快速增长型 (Fast Growers)、周期型 (Cyclicals)、困境反转型 (Turnarounds)、隐蔽资产型 (Asset Plays)。 他针对不同类型的股票采取不同的投资策略。本策略尽可能的用量化方式去复现了彼得·林奇的投资思路,并在15年以上的数据上验证,从结果看,彼得·林奇的投资策略在A股也有不错的表现。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 723.18%
  • 年化收益率: 14.48%
  • 基准收益率: 109.46%
  • 阿尔法: 0.1
  • 夏普比率: 0.54
  • 最大回撤: 55.07%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
心脉医疗(688016.SH) 92.207649769585 217 5 92.5 20072.5 69.44/0.347%
石英股份(603688.SH) 25.927771428571 700 5 25.95 18165 21/0.116%
中闽能源(600163.SH) 5.0715205128205 3900 5 4.93 19227 -546/-2.761%
嘉益股份(301004.SZ) 106.23 100 5 104.02 10402 -216/-2.033%
新易盛(300502.SZ) 96.11885 200 5 92.87 18574 -644/-3.35%
浙江美大(002677.SZ) 7.6022807692308 2600 5 7.65 19890 130/0.658%
雷特科技(832110.BJ) 29.728916666667 600 23 36.41 21846 4014/22.503%
云路股份(688190.SH) 92.69780952381 210 23 85.77 18011.7 -1449/-7.444%
长白山(603099.SH) 34.7939 600 23 30.85 18510 -2356/-11.286%
中国海油(600938.SH) 27.308185714286 700 23 24.9 17430 -1680/-8.789%

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