可转债三要素策略:年化收益率(37.33%)

基于剩余规模、转股溢价率及到期收益率三个维度作为策略依据,从拉升难易程度、股债关联性和投资下限入手。选择期望收益率且投资收益下限确认的可转债标。注重寻找市场被低估的可转债,能有效减少波动性风险,并为投资组合带来稳定的收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 386.09%
  • 年化收益率: 37.33%
  • 基准收益率: 2.77%
  • 阿尔法: 0.38
  • 夏普比率: 1.25
  • 最大回撤: 29.62%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-25 利民转债(128144.SZ) 277.08309973046 3710 5 228.75 848662.5 -179315.8/-17.444%
2025-06-25 齐鲁转债(113065.SH) 131.04930279898 7860 5 132.31 1039956.6 9909.08/0.962%
2025-06-25 强联转债(123161.SZ) 173.45201963993 6110 5 160.78 982365.8 -77426.04/-7.306%
2025-06-25 雪榕转债(123056.SZ) 185.0555009009 5550 5 172.9 959595 -67463.03/-6.569%
2025-06-25 正邦转债(128114.SZ) 86.775721590909 5280 470 84.81 447796.8 -10379.01/-2.265%
2025-06-25 搜特转债(128100.SZ) 26.657994851259 17480 510 18 314640 -151341.75/-32.478%
2025-06-24 利民转债(128144.SZ) 277.08309973046 3710 4 240.82 893442.2 -134536.1/-13.087%
2025-06-24 齐鲁转债(113065.SH) 131.04930279898 7860 4 132.5 1041450 11402.48/1.107%
2025-06-24 强联转债(123161.SZ) 173.45201963993 6110 4 158.86 970634.6 -89157.24/-8.413%
2025-06-24 雪榕转债(123056.SZ) 185.0555009009 5550 4 179.89 998389.5 -28668.53/-2.791%

交易详情

2025-06-19 精装转债(127055.SZ) -5350 193.94 -1037579 ¥311.27 -19737.1
2025-06-19 川恒转债(127043.SZ) -7830 129.73 -1015785.9 ¥304.74 -5787.38
2025-06-19 超达转债(123187.SZ) -7470 140.2 -1047294 ¥314.19 26884.77
2025-06-19 南银转债(113050.SH) -7380 141.99 -1047886.2 ¥314.37 25228.09
2025-06-19 志特转债(123186.SZ) -1700 155.36 -264112 ¥79.23 -36198.07
2025-06-19 雪榕转债(123056.SZ) 5550 185 1026750 ¥308.03 0
2025-06-19 强联转债(123161.SZ) 6110 173.4 1059474 ¥317.84 0
2025-06-19 齐鲁转债(113065.SH) 7860 131.01 1029738.6 ¥308.92 0
2025-06-19 利民转债(128144.SZ) 3710 277 1027670 ¥308.3 0
2025-06-12 利民转债(128144.SZ) -4380 289.92 -1269849.6 ¥380.95 498738.34