可转债三要素策略:年化收益率（37.33%）
基于剩余规模、转股溢价率及到期收益率三个维度作为策略依据，从拉升难易程度、股债关联性和投资下限入手。选择期望收益率且投资收益下限确认的可转债标。注重寻找市场被低估的可转债，能有效减少波动性风险，并为投资组合带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 386.09%
- 年化收益率: 37.33%
- 基准收益率: 2.77%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 29.62%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 利民转债(128144.SZ) | 277.08309973046 | 3710 | 5 | 228.75 | 848662.5 | -179315.8/-17.444% |
| 2025-06-25 | 齐鲁转债(113065.SH) | 131.04930279898 | 7860 | 5 | 132.31 | 1039956.6 | 9909.08/0.962% |
| 2025-06-25 | 强联转债(123161.SZ) | 173.45201963993 | 6110 | 5 | 160.78 | 982365.8 | -77426.04/-7.306% |
| 2025-06-25 | 雪榕转债(123056.SZ) | 185.0555009009 | 5550 | 5 | 172.9 | 959595 | -67463.03/-6.569% |
| 2025-06-25 | 正邦转债(128114.SZ) | 86.775721590909 | 5280 | 470 | 84.81 | 447796.8 | -10379.01/-2.265% |
| 2025-06-25 | 搜特转债(128100.SZ) | 26.657994851259 | 17480 | 510 | 18 | 314640 | -151341.75/-32.478% |
| 2025-06-24 | 利民转债(128144.SZ) | 277.08309973046 | 3710 | 4 | 240.82 | 893442.2 | -134536.1/-13.087% |
| 2025-06-24 | 齐鲁转债(113065.SH) | 131.04930279898 | 7860 | 4 | 132.5 | 1041450 | 11402.48/1.107% |
| 2025-06-24 | 强联转债(123161.SZ) | 173.45201963993 | 6110 | 4 | 158.86 | 970634.6 | -89157.24/-8.413% |
| 2025-06-24 | 雪榕转债(123056.SZ) | 185.0555009009 | 5550 | 4 | 179.89 | 998389.5 | -28668.53/-2.791% |
交易详情
| 2025-06-19 | 精装转债(127055.SZ) | 卖 | -5350 | 193.94 | -1037579 | ¥311.27 | -19737.1 |
| 2025-06-19 | 川恒转债(127043.SZ) | 卖 | -7830 | 129.73 | -1015785.9 | ¥304.74 | -5787.38 |
| 2025-06-19 | 超达转债(123187.SZ) | 卖 | -7470 | 140.2 | -1047294 | ¥314.19 | 26884.77 |
| 2025-06-19 | 南银转债(113050.SH) | 卖 | -7380 | 141.99 | -1047886.2 | ¥314.37 | 25228.09 |
| 2025-06-19 | 志特转债(123186.SZ) | 卖 | -1700 | 155.36 | -264112 | ¥79.23 | -36198.07 |
| 2025-06-19 | 雪榕转债(123056.SZ) | 买 | 5550 | 185 | 1026750 | ¥308.03 | 0 |
| 2025-06-19 | 强联转债(123161.SZ) | 买 | 6110 | 173.4 | 1059474 | ¥317.84 | 0 |
| 2025-06-19 | 齐鲁转债(113065.SH) | 买 | 7860 | 131.01 | 1029738.6 | ¥308.92 | 0 |
| 2025-06-19 | 利民转债(128144.SZ) | 买 | 3710 | 277 | 1027670 | ¥308.3 | 0 |
| 2025-06-12 | 利民转债(128144.SZ) | 卖 | -4380 | 289.92 | -1269849.6 | ¥380.95 | 498738.34 |
