可转债三要素策略:年化收益率（33.59%）
基于剩余规模、转股溢价率及到期收益率三个维度作为策略依据，从拉升难易程度、股债关联性和投资下限入手。选择期望收益率且投资收益下限确认的可转债标。注重寻找市场被低估的可转债，能有效减少波动性风险，并为投资组合带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 305.4%
- 年化收益率: 33.59%
- 基准收益率: -1.86%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 29.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 华翔转债(113637.SH) | 130.6791918239 | 6360 | 2 | 122.76 | 780753.6 | -50366.06/-5.661% |
| 2025-04-28 | 雪榕转债(123056.SZ) | 124.73740963855 | 6640 | 2 | 121.65 | 807756 | -20500.4/-2.529% |
| 2025-04-28 | 强联转债(123161.SZ) | 139.0517027027 | 5920 | 2 | 136.26 | 806659.2 | -16526.88/-1.974% |
| 2025-04-28 | 豪美转债(127053.SZ) | 144.44331985294 | 5340 | 7 | 152.8 | 815952 | 44624.67/5.649% |
| 2025-04-28 | 杭银转债(110079.SH) | 127.08934615385 | 6500 | 12 | 129.3 | 840450 | 14369.25/1.753% |
| 2025-04-25 | 华翔转债(113637.SH) | 130.6791918239 | 6360 | 1 | 131.96 | 839265.6 | 8145.94/0.99% |
| 2025-04-25 | 雪榕转债(123056.SZ) | 124.73740963855 | 6640 | 1 | 119 | 790160 | -38096.4/-4.399% |
| 2025-04-25 | 强联转债(123161.SZ) | 139.0517027027 | 5920 | 1 | 138.6 | 820512 | -2674.08/-0.324% |
| 2025-04-25 | 精装转债(127055.SZ) | 143.22295462795 | 0 | 6 | 146.7 | 0 | 36184.42/4.533% |
| 2025-04-25 | 豪美转债(127053.SZ) | 144.44331985294 | 5340 | 6 | 156.3 | 834642 | 63314.67/8.095% |
交易详情
| 2025-04-25 | 利民转债(128144.SZ) | 卖 | -5720 | 155.5 | -889460 | ¥266.84 | 77834.59 |
| 2025-04-25 | 精装转债(127055.SZ) | 卖 | -5510 | 149.19 | -822036.9 | ¥246.61 | 32878.42 |
| 2025-04-25 | 南银转债(113050.SH) | 卖 | -6150 | 127.3 | -782895 | ¥234.87 | -2695.61 |
| 2025-04-25 | 强联转债(123161.SZ) | 买 | 5920 | 139.01 | 822939.2 | ¥246.88 | 0 |
| 2025-04-25 | 雪榕转债(123056.SZ) | 买 | 6640 | 124.7 | 828008 | ¥248.4 | 0 |
| 2025-04-25 | 华翔转债(113637.SH) | 买 | 6360 | 130.64 | 830870.4 | ¥249.26 | 0 |
| 2025-04-25 | 豪美转债(127053.SZ) | 卖 | -100 | 158.32 | -15832 | ¥5 | 1387.67 |
| 2025-04-25 | 杭银转债(110079.SH) | 买 | 300 | 128.11 | 38433 | ¥11.53 | 0 |
| 2025-04-18 | 雪榕转债(123056.SZ) | 卖 | -5930 | 125.03 | -741427.9 | ¥222.43 | -59362.27 |
| 2025-04-18 | 京源转债(118016.SH) | 卖 | -4460 | 189.28 | -844188.8 | ¥253.26 | 32448.35 |
