可转债三要素策略:年化收益率(37.59%)

基于剩余规模、转股溢价率及到期收益率三个维度作为策略依据,从拉升难易程度、股债关联性和投资下限入手。选择期望收益率且投资收益下限确认的可转债标。注重寻找市场被低估的可转债,能有效减少波动性风险,并为投资组合带来稳定的收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 380.09%
  • 年化收益率: 37.59%
  • 基准收益率: -0.34%
  • 阿尔法: 0.39
  • 夏普比率: 1.26
  • 最大回撤: 29.62%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-05-30 齐鲁转债(113065.SH) 127.57826187246 7370 3 130 958100 17848.21/1.898%
2025-05-30 法兰转债(113598.SH) 134.54034985423 6860 3 129.59 888987.4 -33959.4/-3.679%
2025-05-30 利民转债(128144.SZ) 176.05279924242 4780 8 221.27 1057670.6 216138.22/25.684%
2025-05-30 豪美转债(127053.SZ) 208.06900223214 4480 8 208.55 934304 2154.87/0.231%
2025-05-30 正邦转债(128114.SZ) 86.775721590909 5280 453 84.81 447796.8 -10379.01/-2.265%
2025-05-30 搜特转债(128100.SZ) 26.657994851259 17480 493 18 314640 -151341.75/-32.478%
2025-05-29 齐鲁转债(113065.SH) 127.57826187246 7370 2 129.04 951024.8 10773.01/1.146%
2025-05-29 法兰转债(113598.SH) 134.54034985423 6860 2 134.32 921435.2 -1511.6/-0.164%
2025-05-29 利民转债(128144.SZ) 176.05279924242 4780 7 202.9 969862 128329.62/15.25%
2025-05-29 豪美转债(127053.SZ) 208.06900223214 4480 7 212.71 952940.8 20791.67/2.231%

交易详情

2025-05-28 华翔转债(113637.SH) -6060 141.59 -858035.4 ¥257.41 47193.57
2025-05-28 九洲转2(123089.SZ) -6120 149.5 -914940 ¥274.48 29406.52
2025-05-28 利民转债(128144.SZ) -500 208.39 -104195 ¥31.26 16168.6
2025-05-28 豪美转债(127053.SZ) 10 210.52 2105.2 ¥5 0
2025-05-28 法兰转债(113598.SH) 6860 134.5 922670 ¥276.8 0
2025-05-28 齐鲁转债(113065.SH) 7370 127.54 939969.8 ¥281.99 0
2025-05-21 强联转债(123161.SZ) -6170 152.47 -940739.9 ¥282.22 83819.1
2025-05-21 杭银转债(110079.SH) -520 133.56 -69451.2 ¥20.84 -431.76
2025-05-21 雪榕转债(123056.SZ) -6420 172.97 -1110467.4 ¥333.14 245626.63
2025-05-21 九洲转2(123089.SZ) 330 152.4 50292 ¥15.09 0