德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（8.59%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.77%
- 年化收益率: 8.59%
- 基准收益率: 11.33%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.36
- 最大回撤: 21.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国移动(600941.SH) | 97.3291875 | 1600 | 9 | 93.79 | 150064 | -5662.7/-3.636% |
| 2026-03-31 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.8617578571429 | 28000 | 9 | 5.82 | 162960 | -1169.22/-0.712% |
| 2026-03-31 | 天地科技(600582.SH) | 6.091827037037 | 27000 | 9 | 5.72 | 154440 | -10039.33/-6.104% |
| 2026-03-31 | 欧派家居(603833.SH) | 56.276878571429 | 2800 | 9 | 53.3 | 149240 | -8335.26/-5.29% |
| 2026-03-31 | 申能股份(600642.SH) | 9.0127032608696 | 18300 | 19 | 8.91 | 163053 | -1879.47/-1.14% |
| 2026-03-31 | 济川药业(600566.SH) | 26.887985 | 6000 | 39 | 26.32 | 157920 | -3407.91/-2.112% |
| 2026-03-31 | 中国建筑(601668.SH) | 5.041512 | 32500 | 9 | 5.01 | 162825 | -1024.14/-0.625% |
| 2026-03-31 | 广汇能源(600256.SH) | 5.0786659015892 | 24200 | 49 | 6.67 | 161414 | 38510.29/31.334% |
| 2026-03-31 | 中国中车(601766.SH) | 6.2918868725869 | 25900 | 9 | 6.34 | 164206 | 1246.13/0.765% |
| 2026-03-31 | 首创环保(600008.SH) | 3.0056590215675 | 51160 | 59 | 3.13 | 160130.8 | 6361.28/4.137% |
交易详情
| 2026-03-19 | 山煤国际(600546.SH) | 卖 | -14000 | 11.89 | -166460 | ¥216.4 | 20536.24 |
| 2026-03-19 | 冀中能源(000937.SZ) | 卖 | -28100 | 5.81 | -163261 | ¥212.24 | -2016.57 |
| 2026-03-19 | 中联重科(000157.SZ) | 卖 | -17300 | 8.74 | -151202 | ¥196.56 | -16312.24 |
| 2026-03-19 | 淮北矿业(600985.SH) | 卖 | -12200 | 13.72 | -167384 | ¥217.6 | 28140.24 |
| 2026-03-19 | 陕西煤业(601225.SH) | 卖 | -6400 | 26.29 | -168256 | ¥218.73 | 8208 |
| 2026-03-19 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -3700 | 48 | -177600 | ¥230.88 | 19673.64 |
| 2026-03-19 | 欧派家居(603833.SH) | 买 | 2800 | 56.26 | 157528 | ¥47.26 | 0 |
| 2026-03-19 | 首创环保(600008.SH) | 卖 | -1800 | 3.21 | -5778 | ¥10.78 | 367.81 |
| 2026-03-19 | 中国建筑(601668.SH) | 买 | 32500 | 5.04 | 163800 | ¥49.14 | 0 |
| 2026-03-19 | 天地科技(600582.SH) | 买 | 27000 | 6.09 | 164430 | ¥49.33 | 0 |
