德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（8.29%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 60.6%
- 年化收益率: 8.29%
- 基准收益率: 21.58%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 21.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 海尔智家(600690.SH) | 21.516453333333 | 7500 | 8 | 21.4 | 160500 | -873.4/-0.541% |
| 2026-05-15 | 江苏金租(600901.SH) | 6.852054893617 | 23500 | 8 | 6.64 | 156040 | -4983.29/-3.095% |
| 2026-05-15 | 浙能电力(600023.SH) | 5.7017098591549 | 28400 | 8 | 6.07 | 172388 | 10459.44/6.459% |
| 2026-05-15 | 中国神华(601088.SH) | 47.614278787879 | 3300 | 8 | 45.7 | 150810 | -6317.12/-4.02% |
| 2026-05-15 | 广汇能源(600256.SH) | 6.651995 | 24000 | 8 | 6.4 | 153600 | -6047.88/-3.788% |
| 2026-05-15 | 格力电器(000651.SZ) | 40.012 | 4000 | 8 | 40.28 | 161120 | 1072/0.67% |
| 2026-05-15 | 济川药业(600566.SH) | 27.608279310345 | 5800 | 8 | 28.26 | 163908 | 3779.98/2.361% |
| 2026-05-15 | 申能股份(600642.SH) | 9.2273843575419 | 17900 | 18 | 9.5 | 170050 | 4879.82/2.954% |
| 2026-05-15 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.6923071090047 | 21100 | 8 | 7.62 | 160782 | -1525.68/-0.94% |
| 2026-05-15 | 淮北矿业(600985.SH) | 14.864457798165 | 10900 | 8 | 13.42 | 146278 | -15744.59/-9.718% |
交易详情
| 2026-05-06 | 中国外运(601598.SH) | 卖 | -26300 | 6 | -157800 | ¥205.14 | -5268.36 |
| 2026-05-06 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -27700 | 6.01 | -166477 | ¥216.42 | 4106.31 |
| 2026-05-06 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -9400 | 19.03 | -178882 | ¥232.55 | 19410.17 |
| 2026-05-06 | 中材国际(600970.SH) | 卖 | -15100 | 9.34 | -141034 | ¥183.34 | -19376.11 |
| 2026-05-06 | 凤凰传媒(601928.SH) | 卖 | -16300 | 9.42 | -153546 | ¥199.61 | -6894.12 |
| 2026-05-06 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -22300 | 7.3 | -162790 | ¥211.63 | 5304.77 |
| 2026-05-06 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -32200 | 4.92 | -158424 | ¥205.95 | -3912.69 |
| 2026-05-06 | 威孚高科(000581.SZ) | 卖 | -7700 | 19.56 | -150612 | ¥195.8 | -1123.51 |
| 2026-05-06 | 山煤国际(600546.SH) | 卖 | -13400 | 13.9 | -186260 | ¥242.14 | 26081.96 |
| 2026-05-06 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 4000 | 40 | 160000 | ¥48 | 0 |
