德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率(7.07%)

本策略基于价值投资理念,结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子,筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票,构建每日调仓的投资组合,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健的投资回报。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 42.49%
  • 年化收益率: 7.07%
  • 基准收益率: 3.8%
  • 阿尔法: 0.06
  • 夏普比率: 0.29
  • 最大回撤: 21.79%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-07-24 雅戈尔(600177.SH) 7.4522351648352 18200 5 7.56 137592 1961.32/1.446%
2025-07-24 海澜之家(600398.SH) 7.0421119791667 19200 5 7.19 138048 2839.45/2.1%
2025-07-24 冀中能源(000937.SZ) 5.9317790393013 22900 5 6.27 143583 7745.26/5.702%
2025-07-24 洋河股份(002304.SZ) 65.099525 2000 15 68.89 137780 7580.95/5.823%
2025-07-24 格力电器(000651.SZ) 46.543960714286 2800 15 47.79 133812 3488.91/2.677%
2025-07-24 济川药业(600566.SH) 26.147842 5000 15 27.38 136900 6160.79/4.712%
2025-07-24 中谷物流(603565.SH) 9.682903649635 13700 15 10.57 144809 12153.22/9.161%
2025-07-24 中粮糖业(600737.SH) 9.6228862318841 13800 15 10.1 139380 6584.17/4.958%
2025-07-24 华阳股份(600348.SH) 6.5425315656566 20592 15 7.31 150527.52 15803.71/11.73%
2025-07-24 鄂尔多斯(600295.SH) 8.4896244582218 15038 55 10.28 154590.64 26923.67/21.089%

交易详情

2025-07-18 山西焦煤(000983.SZ) -21289 6.57 -139868.73 ¥181.83 8813.43
2025-07-18 光大银行(601818.SH) -31500 4.28 -134820 ¥175.27 8152.01
2025-07-18 兖矿能源(600188.SH) -10800 12.28 -132624 ¥172.41 -255.85
2025-07-18 华阳股份(600348.SH) 300 6.61 1983 ¥5 0
2025-07-18 冀中能源(000937.SZ) 22900 5.93 135797 ¥40.74 0
2025-07-18 雅戈尔(600177.SH) 18200 7.45 135590 ¥40.68 0
2025-07-18 海澜之家(600398.SH) 19200 7.04 135168 ¥40.55 0
2025-07-15 华阳股份(600348.SH) 892 6.74 -1.92 ¥0 0
2025-07-11 山西焦煤(000983.SZ) 689 6.57 -5.27 ¥0 0
2025-07-04 四川路桥(600039.SH) -13400 9.4 -125960 ¥163.75 -171.83