德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（8.03%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 59.2%
- 年化收益率: 8.03%
- 基准收益率: 18.8%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 21.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 华润三九(000999.SZ) | 24.457334328358 | 6700 | 6 | 24.48 | 164016 | 151.86/0.093% |
| 2026-06-10 | 海尔智家(600690.SH) | 21.0063 | 7800 | 6 | 20.42 | 159276 | -4573.14/-2.791% |
| 2026-06-10 | 江苏金租(600901.SH) | 6.6920068273092 | 24900 | 6 | 6.77 | 168573 | 1942.03/1.165% |
| 2026-06-10 | 电投能源(002128.SZ) | 31.099326923077 | 5200 | 6 | 28.02 | 145704 | -16012.5/-9.902% |
| 2026-06-10 | 中国神华(601088.SH) | 47.794335294118 | 3400 | 6 | 47.51 | 161534 | -966.74/-0.595% |
| 2026-06-10 | 中远海控(601919.SH) | 14.894466666667 | 11100 | 6 | 14.41 | 159951 | -5377.58/-3.253% |
| 2026-06-10 | 首创环保(600008.SH) | 3.1509450485437 | 51300 | 16 | 3.13 | 160569 | -1074.48/-0.665% |
| 2026-06-10 | 浙能电力(600023.SH) | 5.7400984392844 | 25900 | 26 | 5.97 | 154623 | 5954.45/4.005% |
| 2026-06-10 | 广汇能源(600256.SH) | 6.6371889328063 | 25200 | 26 | 6.02 | 151704 | -15553.16/-9.299% |
| 2026-06-10 | 格力电器(000651.SZ) | 39.991904761905 | 4200 | 26 | 38.2 | 160440 | -7526/-4.481% |
交易详情
| 2026-06-03 | 申能股份(600642.SH) | 卖 | -16600 | 10.5 | -174300 | ¥226.59 | 21125.42 |
| 2026-06-03 | 济川药业(600566.SH) | 卖 | -5800 | 28.22 | -163676 | ¥212.78 | 3547.98 |
| 2026-06-03 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -1400 | 100.42 | -140588 | ¥182.76 | 546 |
| 2026-06-03 | 中国外运(601598.SH) | 卖 | -26500 | 6.2 | -164300 | ¥213.59 | 3396.74 |
| 2026-06-03 | 海信家电(000921.SZ) | 卖 | -6600 | 26.3 | -173580 | ¥225.65 | 12161.59 |
| 2026-06-03 | 广州发展(600098.SH) | 卖 | -21200 | 7.93 | -168116 | ¥218.55 | 7371.79 |
| 2026-06-03 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 11100 | 14.89 | 165279 | ¥49.58 | 0 |
| 2026-06-03 | 广汇能源(600256.SH) | 卖 | -100 | 6.56 | -656 | ¥5.66 | -7.72 |
| 2026-06-03 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 100 | 39.52 | 3952 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 中国神华(601088.SH) | 买 | 3400 | 47.78 | 162452 | ¥48.74 | 0 |
