德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（5.75%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.68%
- 年化收益率: 5.75%
- 基准收益率: -3.29%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 21.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.6422917647059 | 17000 | 3 | 8.02 | 136340 | 6421.04/4.942% |
| 2025-06-10 | 中国外运(601598.SH) | 4.9814938931298 | 26200 | 3 | 4.96 | 129952 | -563.14/-0.431% |
| 2025-06-10 | 四川路桥(600039.SH) | 9.4128231884058 | 13800 | 3 | 9.47 | 130686 | 789.04/0.607% |
| 2025-06-10 | 重庆水务(601158.SH) | 4.8614579925651 | 26900 | 3 | 4.81 | 129389 | -1384.22/-1.058% |
| 2025-06-10 | 晋控煤业(601001.SH) | 12.043611926606 | 10900 | 3 | 12.09 | 131781 | 505.63/0.385% |
| 2025-06-10 | 光大银行(601818.SH) | 4.0212061538462 | 32500 | 3 | 4.05 | 131625 | 935.8/0.716% |
| 2025-06-10 | 山东出版(601019.SH) | 10.17305078125 | 12800 | 3 | 9.98 | 127744 | -2471.05/-1.898% |
| 2025-06-10 | 苏州银行(002966.SZ) | 8.5925769736842 | 15200 | 3 | 8.79 | 133608 | 3000.83/2.298% |
| 2025-06-10 | 郑煤机(601717.SH) | 16.604979487179 | 7800 | 3 | 17.15 | 133770 | 4251.16/3.282% |
| 2025-06-10 | 鄂尔多斯(600295.SH) | 9.0552123287671 | 14300 | 23 | 9.26 | 132418 | 2928.46/2.262% |
交易详情
| 2025-06-06 | 潞安环能(601699.SH) | 卖 | -11800 | 10.81 | -127558 | ¥165.83 | -5467.9 |
| 2025-06-06 | 华阳股份(600348.SH) | 卖 | -19700 | 6.67 | -131399 | ¥170.82 | 108.24 |
| 2025-06-06 | 平煤股份(601666.SH) | 卖 | -15800 | 8.55 | -135090 | ¥175.62 | 1223.85 |
| 2025-06-06 | 冀中能源(000937.SZ) | 卖 | -19800 | 6.61 | -130878 | ¥170.14 | 2535.51 |
| 2025-06-06 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -13100 | 9.82 | -128642 | ¥167.23 | -5149.13 |
| 2025-06-06 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -2800 | 45.03 | -126084 | ¥163.91 | -5219.38 |
| 2025-06-06 | 中粮糖业(600737.SH) | 卖 | -14200 | 9.27 | -131634 | ¥171.12 | -1317.87 |
| 2025-06-06 | 兖矿能源(600188.SH) | 卖 | -10200 | 12.72 | -129744 | ¥168.67 | -3814.06 |
| 2025-06-06 | 广汇能源(600256.SH) | 卖 | -22400 | 5.9 | -132160 | ¥171.81 | 1508 |
| 2025-06-06 | 苏州银行(002966.SZ) | 买 | 15200 | 8.59 | 130568 | ¥39.17 | 0 |
