德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（5.82%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 33.59%
- 年化收益率: 5.82%
- 基准收益率: -0.73%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 21.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 唐山港(601000.SH) | 4.0812241157556 | 31100 | 10 | 4.06 | 126266 | -660.07/-0.52% |
| 2025-07-03 | 工商银行(601398.SH) | 7.292187150838 | 17900 | 10 | 7.64 | 136756 | 6225.85/4.77% |
| 2025-07-03 | 广汇能源(600256.SH) | 6.1118331775701 | 21400 | 10 | 6.02 | 128828 | -1965.23/-1.503% |
| 2025-07-03 | 山西焦煤(000983.SZ) | 6.3619077669903 | 20600 | 10 | 6.5 | 133900 | 2844.7/2.171% |
| 2025-07-03 | 梅花生物(600873.SH) | 10.74322231405 | 12100 | 10 | 11.14 | 134794 | 4801.01/3.693% |
| 2025-07-03 | 郑煤机(601717.SH) | 16.604979487179 | 7800 | 20 | 16.6 | 129480 | -38.84/-0.03% |
| 2025-07-03 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.6422917647059 | 16200 | 20 | 8.84 | 143208 | 19402.87/15.672% |
| 2025-07-03 | 光大银行(601818.SH) | 4.0212061538462 | 32300 | 20 | 4.25 | 137275 | 7390.04/5.69% |
| 2025-07-03 | 鄂尔多斯(600295.SH) | 8.4866094927527 | 14938 | 40 | 8.87 | 132500.06 | 5727.09/4.518% |
| 2025-07-03 | 四川路桥(600039.SH) | 9.4128231884058 | 13400 | 20 | 9.4 | 125960 | -171.83/-0.136% |
交易详情
| 2025-06-23 | 鄂尔多斯(600295.SH) | 买 | 938 | 8.95 | -4.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-20 | 中国外运(601598.SH) | 卖 | -26200 | 4.89 | -128118 | ¥166.55 | -2397.14 |
| 2025-06-20 | 苏州银行(002966.SZ) | 卖 | -15200 | 8.57 | -130264 | ¥169.34 | -343.17 |
| 2025-06-20 | 重庆水务(601158.SH) | 卖 | -26900 | 4.61 | -124009 | ¥161.21 | -6764.22 |
| 2025-06-20 | 山东出版(601019.SH) | 卖 | -12800 | 9.74 | -124672 | ¥162.07 | -5543.05 |
| 2025-06-20 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -10900 | 11.6 | -126440 | ¥164.37 | -4835.37 |
| 2025-06-20 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 20600 | 6.36 | 131016 | ¥39.3 | 0 |
| 2025-06-20 | 广汇能源(600256.SH) | 买 | 21400 | 6.11 | 130754 | ¥39.23 | 0 |
| 2025-06-20 | 鄂尔多斯(600295.SH) | 卖 | -300 | 9.49 | -2847 | ¥7.85 | 130.44 |
| 2025-06-20 | 光大银行(601818.SH) | 卖 | -200 | 4.08 | -816 | ¥5.82 | 11.76 |
