德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（5.89%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 42.81%
- 年化收益率: 5.89%
- 基准收益率: 13.88%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 21.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 鄂尔多斯(600295.SH) | 12.753825225225 | 11100 | 9 | 12.95 | 143745 | 2177.54/1.538% |
| 2026-08-25 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.772331147541 | 18300 | 9 | 7.9 | 144570 | 2336.34/1.643% |
| 2026-08-25 | 中材国际(600970.SH) | 7.8723611111111 | 18000 | 9 | 7.85 | 141300 | -402.5/-0.284% |
| 2026-08-25 | 天地科技(600582.SH) | 4.8814639175258 | 29100 | 9 | 4.9 | 142590 | 539.4/0.38% |
| 2026-08-25 | 青岛港(601298.SH) | 8.7426222222222 | 16200 | 9 | 8.97 | 145314 | 3683.52/2.601% |
| 2026-08-25 | 欧派家居(603833.SH) | 35.225920930233 | 4300 | 19 | 32.5 | 139750 | -11721.46/-7.738% |
| 2026-08-25 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.793537398374 | 12000 | 19 | 10.83 | 129960 | -11562.45/-8.17% |
| 2026-08-25 | 中远海控(601919.SH) | 14.700395698925 | 9300 | 29 | 17.07 | 158751 | 22037.32/16.119% |
| 2026-08-25 | 海澜之家(600398.SH) | 5.8717608333333 | 23600 | 29 | 6.04 | 142544 | 3970.44/2.865% |
| 2026-08-25 | 中创智领(601717.SH) | 15.434629032258 | 9100 | 29 | 15.09 | 137319 | -3136.12/-2.233% |
交易详情
| 2026-08-13 | 宁沪高速(600377.SH) | 卖 | -11800 | 12.1 | -142780 | ¥185.61 | 2671.98 |
| 2026-08-13 | 君正集团(601216.SH) | 卖 | -30900 | 4.53 | -139977 | ¥181.97 | 1812.57 |
| 2026-08-13 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -3500 | 40.13 | -140455 | ¥182.59 | 1183.23 |
| 2026-08-13 | 济川药业(600566.SH) | 卖 | -5400 | 25.13 | -135702 | ¥176.41 | -9439.53 |
| 2026-08-13 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -13900 | 10.83 | -150537 | ¥195.7 | 5516.51 |
| 2026-08-13 | 中创智领(601717.SH) | 卖 | -100 | 15.67 | -1567 | ¥6.57 | 23.54 |
| 2026-08-13 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -300 | 11.86 | -3558 | ¥8.56 | 19.94 |
| 2026-08-13 | 欧派家居(603833.SH) | 买 | 200 | 32.85 | 6570 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-13 | 海澜之家(600398.SH) | 卖 | -200 | 6.08 | -1216 | ¥6.22 | 41.65 |
| 2026-08-13 | 青岛港(601298.SH) | 买 | 16200 | 8.74 | 141588 | ¥42.48 | 0 |
