财务稳健低估值选股策略:年化收益率（4.59%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 16.15%
- 年化收益率: 4.59%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 吉华集团(603980.SH) | 4.7335526315789 | 304 | 19 | 5.59 | 1699.36 | 260.36/18.093% |
| 2025-06-26 | 佳力图(603912.SH) | 9.1 | 100 | 19 | 8.52 | 852 | -58/-6.374% |
| 2025-06-26 | 永悦科技(603879.SH) | 4.965 | 200 | 19 | 6.31 | 1262 | 269/27.09% |
| 2025-06-26 | 卫信康(603676.SH) | 10.940594059406 | 101 | 19 | 10.09 | 1019.09 | -85.91/-7.775% |
| 2025-06-26 | 苏州科达(603660.SH) | 7.095 | 200 | 19 | 7.13 | 1426 | 7/0.493% |
| 2025-06-26 | 内蒙新华(603230.SH) | 12.378640776699 | 103 | 19 | 12.62 | 1299.86 | 24.86/1.95% |
| 2025-06-26 | 合富中国(603122.SH) | 6.845 | 200 | 19 | 6.66 | 1332 | -37/-2.703% |
| 2025-06-26 | 辽港股份(601880.SH) | 1.4955555555556 | 900 | 19 | 1.49 | 1341 | -5/-0.371% |
| 2025-06-26 | 锦江航运(601083.SH) | 11.56862745098 | 102 | 19 | 11.1 | 1132.2 | -47.8/-4.051% |
| 2025-06-26 | 中国电影(600977.SH) | 10.39 | 100 | 19 | 10.62 | 1062 | 23/2.214% |
交易详情
| 2025-06-26 | 江南化工(002226.SZ) | 买 | 2 | 5.55 | -0.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-26 | 晨化股份(300610.SZ) | 买 | 1 | 11.12 | -8.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 康恩贝(600572.SH) | 买 | 10 | 4.34 | -1.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 黄山旅游(600054.SH) | 买 | 1 | 11.3 | -5.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 格尔软件(603232.SH) | 买 | 0 | 15.16 | -5 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 明泰铝业(601677.SH) | 买 | 0 | 12.13 | -12 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 宏源药业(301246.SZ) | 买 | 0 | 15.4 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 福斯特(603806.SH) | 买 | 2 | 12.43 | -1.14 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 海容冷链(603187.SH) | 买 | 4 | 11.03 | -4.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 红日药业(300026.SZ) | 买 | 3 | 3.67 | -1.05 | ¥0 | 0 |
