财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.05%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.59%
- 年化收益率: 5.05%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.22
- 最大回撤: 14.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 秉扬科技(920675.BJ) | 7.165 | 200 | 18 | 7.17 | 1434 | 1/0.07% |
| 2026-08-25 | 伟时电子(605218.SH) | 12.51 | 100 | 18 | 14.68 | 1468 | 217/17.346% |
| 2026-08-25 | 茶花股份(603615.SH) | 15.01 | 100 | 18 | 16.92 | 1692 | 191/12.725% |
| 2026-08-25 | 麒盛科技(603610.SH) | 12.83 | 100 | 18 | 15.17 | 1517 | 234/18.239% |
| 2026-08-25 | 新潮能源(600777.SH) | 4.0766666666667 | 300 | 18 | 3.99 | 1197 | -26/-2.126% |
| 2026-08-25 | 城建发展(600266.SH) | 4.0759075907591 | 303 | 18 | 4.11 | 1245.33 | 10.33/0.836% |
| 2026-08-25 | 真兰仪表(301303.SZ) | 13.23 | 100 | 18 | 14.16 | 1416 | 93/7.029% |
| 2026-08-25 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.15 | 100 | 18 | 17.01 | 1701 | 186/12.277% |
| 2026-08-25 | 瑞德智能(301135.SZ) | 14.84 | 100 | 18 | 17.2 | 1720 | 236/15.903% |
| 2026-08-25 | 花园生物(300401.SZ) | 12.25 | 100 | 18 | 14.68 | 1468 | 243/19.837% |
交易详情
| 2026-08-20 | 宝色股份(300402.SZ) | 买 | 0 | 14.04 | -7 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-12 | 通程控股(000419.SZ) | 买 | 7 | 4.91 | -4.63 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-12 | 爱丽家居(603221.SH) | 买 | 0 | 27.27 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-11 | 盾安环境(002011.SZ) | 买 | 0 | 10.32 | -10 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-06 | 大西洋(600558.SH) | 买 | 7 | 4.83 | -2.19 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-05 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 3 | 4.09 | -2.73 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-04 | 中华企业(600675.SH) | 买 | 3 | 2.32 | -0.04 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-03 | 优彩资源(002998.SZ) | 买 | 5 | 7.14 | -4.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-31 | 中视传媒(600088.SH) | 买 | 0 | 11.16 | -2 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-31 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 0 | 13.18 | -5 | ¥0 | 0 |
