财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.94%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.47%
- 年化收益率: 5.94%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 14.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 峆一药业(920478.BJ) | 16.11 | 100 | 1 | 16.28 | 1628 | 17/1.055% |
| 2026-03-31 | 恒合股份(920145.BJ) | 14.93 | 100 | 1 | 14.43 | 1443 | -50/-3.349% |
| 2026-03-31 | 康普化学(920033.BJ) | 15.14 | 100 | 1 | 15.19 | 1519 | 5/0.33% |
| 2026-03-31 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 15.46 | 100 | 1 | 15.86 | 1586 | 40/2.587% |
| 2026-03-31 | 长华集团(605018.SH) | 10.61 | 100 | 1 | 10.47 | 1047 | -14/-1.32% |
| 2026-03-31 | 七一二(603712.SH) | 16.45 | 100 | 1 | 16.11 | 1611 | -34/-2.067% |
| 2026-03-31 | 设计总院(603357.SH) | 8.135 | 200 | 1 | 8.06 | 1612 | -15/-0.922% |
| 2026-03-31 | 得邦照明(603303.SH) | 14.86 | 100 | 1 | 14.33 | 1433 | -53/-3.567% |
| 2026-03-31 | 嘉泽新能(601619.SH) | 5.575 | 200 | 1 | 5.3 | 1060 | -55/-4.933% |
| 2026-03-31 | 狮头股份(600539.SH) | 15.23 | 100 | 1 | 14.67 | 1467 | -56/-3.677% |
交易详情
| 2026-03-31 | 天坛生物(600161.SH) | 卖 | -100 | 15.2 | -1520 | ¥6.52 | -160 |
| 2026-03-31 | 上海汽配(603107.SH) | 卖 | -100 | 14.37 | -1437 | ¥6.44 | -83 |
| 2026-03-31 | 昆药集团(600422.SH) | 卖 | -100 | 11.5 | -1150 | ¥6.15 | -208 |
| 2026-03-31 | 江苏国泰(002091.SZ) | 卖 | -101 | 9.31 | -940.31 | ¥5.94 | 53.31 |
| 2026-03-31 | 易普力(002096.SZ) | 卖 | -100 | 11.99 | -1199 | ¥6.2 | -192 |
| 2026-03-31 | 南京熊猫(600775.SH) | 卖 | -100 | 13.52 | -1352 | ¥6.35 | 622 |
| 2026-03-31 | 城投控股(600649.SH) | 卖 | -300 | 4.48 | -1344 | ¥6.34 | -71 |
| 2026-03-31 | 福莱特(601865.SH) | 卖 | -100 | 14.88 | -1488 | ¥6.49 | -117 |
| 2026-03-31 | 广电运通(002152.SZ) | 卖 | -101 | 11.53 | -1164.53 | ¥6.16 | -120.47 |
| 2026-03-31 | 金自天正(600560.SH) | 卖 | -100 | 14.55 | -1455 | ¥6.46 | 301 |
