财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.76%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.31%
- 年化收益率: 5.76%
- 基准收益率: -16.35%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 宁水集团(603700.SH) | 12.45 | 100 | 5 | 12.75 | 1275 | 30/2.41% |
| 2025-08-06 | 康尼机电(603111.SH) | 6.505 | 200 | 5 | 6.58 | 1316 | 15/1.153% |
| 2025-08-06 | 阳谷华泰(300121.SZ) | 14.37 | 100 | 5 | 13.88 | 1388 | -49/-3.41% |
| 2025-08-06 | 通达股份(002560.SZ) | 8.16 | 100 | 5 | 8.3 | 830 | 14/1.716% |
| 2025-08-06 | 博深股份(002282.SZ) | 7.77 | 100 | 5 | 7.79 | 779 | 2/0.257% |
| 2025-08-06 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.175 | 200 | 5 | 7.11 | 1422 | -13/-0.906% |
| 2025-08-06 | 粤高速Ａ(000429.SZ) | 12.59 | 100 | 5 | 12.55 | 1255 | -4/-0.318% |
| 2025-08-06 | 硅烷科技(838402.BJ) | 10.06 | 100 | 28 | 10.71 | 1071 | 65/6.461% |
| 2025-08-06 | 美畅股份(300861.SZ) | 14.78 | 100 | 5 | 15.04 | 1504 | 26/1.759% |
| 2025-08-06 | 昆药集团(600422.SH) | 14.098039215686 | 102 | 28 | 14.61 | 1490.22 | 52.22/3.631% |
交易详情
| 2025-08-06 | 浦东金桥(600639.SH) | 买 | 2 | 10.51 | -9.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-31 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -102 | 16.9 | -1723.8 | ¥6.72 | 618.8 |
| 2025-07-31 | 东方精工(002611.SZ) | 卖 | -101 | 14.19 | -1433.19 | ¥6.43 | 192.19 |
| 2025-07-31 | 吉林高速(601518.SH) | 卖 | -516 | 2.73 | -1408.68 | ¥6.41 | 23.68 |
| 2025-07-31 | 东岳硅材(300821.SZ) | 卖 | -100 | 10.01 | -1001 | ¥6 | 262 |
| 2025-07-31 | 开创国际(600097.SH) | 卖 | -100 | 11.23 | -1123 | ¥6.12 | 161 |
| 2025-07-31 | 内蒙新华(603230.SH) | 卖 | -103 | 13.42 | -1382.26 | ¥6.38 | 107.26 |
| 2025-07-31 | 透景生命(300642.SZ) | 卖 | -101 | 16.68 | -1684.68 | ¥6.68 | 349.68 |
| 2025-07-31 | 云意电气(300304.SZ) | 卖 | -200 | 9.4 | -1880 | ¥6.88 | 431 |
| 2025-07-31 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -101 | 13.43 | -1356.43 | ¥6.36 | 251.43 |
