盈利增长小市值轮动策略:年化收益率（58.65%）
本策略精选财务稳健增长的小市值股票，通过筛选最近三年净利润和归母净利润持续增长且毛利率稳定的公司，并结合市值因子，每周轮动市值最小的前3只股票，力求在小盘股中捕捉成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 919.83%
- 年化收益率: 58.65%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.79
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 37.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 天罡股份(920651.BJ) | 29.0087 | 119200 | 2 | 27.55 | 3283960 | -173877.04/-5.028% |
| 2026-03-31 | 海菲曼(920183.BJ) | 44.461474507659 | 90600 | 17 | 37.98 | 3440988 | -587221.59/-14.578% |
| 2026-03-31 | 国亮新材(920076.BJ) | 27.184958315122 | 166100 | 42 | 20.85 | 3463185 | -1052236.58/-23.303% |
| 2026-03-30 | 天罡股份(920651.BJ) | 29.0087 | 119200 | 1 | 29.36 | 3499712 | 41874.96/1.211% |
| 2026-03-30 | 海菲曼(920183.BJ) | 44.461474507659 | 90600 | 16 | 39.27 | 3557862 | -470347.59/-11.676% |
| 2026-03-30 | 爱得科技(920180.BJ) | 19.124794967074 | 0 | 26 | 16.69 | 0 | -453746.8/-11.528% |
| 2026-03-30 | 国亮新材(920076.BJ) | 27.184958315122 | 166100 | 41 | 21.39 | 3552879 | -962542.58/-21.317% |
| 2026-03-27 | 海菲曼(920183.BJ) | 44.461474507659 | 91400 | 15 | 39.05 | 3569170 | -494608.77/-12.171% |
| 2026-03-27 | 爱得科技(920180.BJ) | 19.124794967074 | 205800 | 25 | 16.92 | 3482136 | -453746.8/-11.528% |
| 2026-03-27 | 国亮新材(920076.BJ) | 27.230139637002 | 164900 | 40 | 21.27 | 3507423 | -982827.03/-21.888% |
交易详情
| 2026-03-30 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -205800 | 16.63 | -3422454 | ¥4449.19 | -513428.8 |
| 2026-03-30 | 国亮新材(920076.BJ) | 买 | 1200 | 20.97 | 25164 | ¥7.55 | 0 |
| 2026-03-30 | 海菲曼(920183.BJ) | 卖 | -800 | 38.58 | -30864 | ¥40.12 | -4705.18 |
| 2026-03-30 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 119200 | 29 | 3456800 | ¥1037.04 | 0 |
| 2026-03-23 | 国亮新材(920076.BJ) | 卖 | -1900 | 22.5 | -42750 | ¥55.58 | -8987.27 |
| 2026-03-23 | 海菲曼(920183.BJ) | 买 | 2000 | 39.51 | 79020 | ¥23.71 | 0 |
| 2026-03-23 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -2500 | 17.57 | -43925 | ¥57.1 | -3886.99 |
| 2026-03-16 | 国亮新材(920076.BJ) | 卖 | -3300 | 23.33 | -76989 | ¥100.09 | -12870.46 |
| 2026-03-16 | 海菲曼(920183.BJ) | 买 | 2500 | 43.12 | 107800 | ¥32.34 | 0 |
| 2026-03-16 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -1900 | 18.65 | -35435 | ¥46.07 | -902.11 |
