高增小盘轮动策略:年化收益率（14.19%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.11%
- 年化收益率: 14.19%
- 基准收益率: 8.88%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 24.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 东华能源(002221.SZ) | 8.2724810810811 | 25900 | 4 | 8.66 | 224294 | 10036.74/4.719% |
| 2025-04-25 | 洲明科技(300232.SZ) | 5.70171 | 32700 | 14 | 6.77 | 221379 | 34933.08/19.243% |
| 2025-04-25 | 亚威股份(002559.SZ) | 11.063449077408 | 24100 | 94 | 8.95 | 215695 | -50934.12/-19.26% |
| 2025-04-25 | 天桥起重(002523.SZ) | 3.2718737425173 | 65400 | 114 | 3.33 | 217782 | 3801.46/1.787% |
| 2025-04-25 | 惠云钛业(300891.SZ) | 8.851556682823 | 27300 | 119 | 8.32 | 227136 | -14511.5/-6.158% |
| 2025-04-24 | 东华能源(002221.SZ) | 8.2724810810811 | 25900 | 3 | 8.6 | 222740 | 8482.74/4.072% |
| 2025-04-24 | 洲明科技(300232.SZ) | 5.70171 | 32700 | 13 | 6.62 | 216474 | 30028.08/15.938% |
| 2025-04-24 | 亚威股份(002559.SZ) | 11.063449077408 | 24100 | 93 | 8.86 | 213526 | -53103.12/-19.222% |
| 2025-04-24 | 天桥起重(002523.SZ) | 3.2718737425173 | 65400 | 113 | 3.31 | 216474 | 2493.46/1.144% |
| 2025-04-24 | 惠云钛业(300891.SZ) | 8.851556682823 | 27300 | 118 | 8.1 | 221130 | -20517.5/-8.377% |
交易详情
| 2025-04-22 | 安利股份(300218.SZ) | 卖 | -15700 | 13.52 | -212264 | ¥275.94 | -46835.95 |
| 2025-04-22 | 惠云钛业(300891.SZ) | 卖 | -200 | 8.08 | -1616 | ¥6.62 | -154.31 |
| 2025-04-22 | 亚威股份(002559.SZ) | 买 | 300 | 9.03 | 2709 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 天桥起重(002523.SZ) | 买 | 2100 | 3.36 | 7056 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 洲明科技(300232.SZ) | 卖 | -1500 | 6.66 | -9990 | ¥14.99 | 1437.44 |
| 2025-04-22 | 东华能源(002221.SZ) | 买 | 25900 | 8.27 | 214193 | ¥64.26 | 0 |
| 2025-04-15 | 惠云钛业(300891.SZ) | 卖 | -400 | 7.89 | -3156 | ¥8.16 | -384.62 |
| 2025-04-15 | 安利股份(300218.SZ) | 买 | 100 | 13.74 | 1374 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 亚威股份(002559.SZ) | 买 | 1100 | 9.1 | 10010 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 天桥起重(002523.SZ) | 买 | 500 | 3.37 | 1685 | ¥5 | 0 |
