高增小盘轮动策略:年化收益率（9.34%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.29%
- 年化收益率: 9.34%
- 基准收益率: 42.26%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 24.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 航天科技(000901.SZ) | 24.2172625 | 9600 | 4 | 23.84 | 228864 | -3621.72/-1.558% |
| 2026-05-12 | 华创云信(600155.SH) | 6.3419019073569 | 36700 | 4 | 6.36 | 233412 | 664.2/0.285% |
| 2026-05-12 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6911069510269 | 63300 | 4 | 3.71 | 234843 | 1195.93/0.512% |
| 2026-05-12 | 天振股份(301356.SZ) | 23.787134020619 | 9700 | 4 | 23.4 | 226980 | -3755.2/-1.627% |
| 2026-05-12 | 双杰电气(300444.SZ) | 15.714713103448 | 14000 | 9 | 17.5 | 245000 | 24994.02/11.361% |
| 2026-05-11 | 航天科技(000901.SZ) | 24.2172625 | 9600 | 3 | 24.51 | 235296 | 2810.28/1.209% |
| 2026-05-11 | 华创云信(600155.SH) | 6.3419019073569 | 36700 | 3 | 6.41 | 235247 | 2499.2/1.074% |
| 2026-05-11 | 宁波海运(600798.SH) | 3.6911069510269 | 63300 | 3 | 3.77 | 238641 | 4993.93/2.137% |
| 2026-05-11 | 天振股份(301356.SZ) | 23.787134020619 | 9700 | 3 | 23.9 | 231830 | 1094.8/0.474% |
| 2026-05-11 | 双杰电气(300444.SZ) | 15.714713103448 | 14000 | 8 | 16.1 | 225400 | 5394.02/2.452% |
交易详情
| 2026-05-07 | 三丰智能(300276.SZ) | 卖 | -32700 | 7 | -228900 | ¥297.57 | -70961.5 |
| 2026-05-07 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -10700 | 20.95 | -224165 | ¥291.41 | -31331.46 |
| 2026-05-07 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 9700 | 23.78 | 230666 | ¥69.2 | 0 |
| 2026-05-07 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 63300 | 3.69 | 233577 | ¥70.07 | 0 |
| 2026-05-07 | 双杰电气(300444.SZ) | 卖 | -500 | 16.61 | -8305 | ¥13.31 | 447.64 |
| 2026-05-07 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 36700 | 6.34 | 232678 | ¥69.8 | 0 |
| 2026-05-07 | 航天科技(000901.SZ) | 买 | 9600 | 24.21 | 232416 | ¥69.72 | 0 |
| 2026-04-27 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -4000 | 56.6 | -226400 | ¥294.32 | 5721.57 |
| 2026-04-27 | 国盛证券(002670.SZ) | 卖 | -16800 | 12.35 | -207480 | ¥269.72 | -44083.25 |
| 2026-04-27 | 三丰智能(300276.SZ) | 卖 | -1400 | 7.18 | -10052 | ¥15.05 | -2786.11 |
