高增小盘轮动策略:年化收益率（15.17%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 14.46%
- 年化收益率: 15.17%
- 基准收益率: 12.75%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.5
- 最大回撤: 24.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7443423786181 | 24500 | 35 | 9.41 | 230545 | -8191.39/-3.431% |
| 2025-06-27 | 广联达(002410.SZ) | 14.634503722057 | 17479 | 35 | 13.26 | 231771.54 | -24024.95/-9.392% |
| 2025-06-27 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0263146009862 | 60300 | 35 | 3.86 | 232758 | -10028.77/-4.131% |
| 2025-06-27 | 立华股份(300761.SZ) | 18.550926591581 | 12119 | 40 | 18.73 | 226988.87 | 2170.19/0.965% |
| 2025-06-27 | 华业香料(300886.SZ) | 20.839961224774 | 6621 | 40 | 29.35 | 194326.35 | 56344.97/40.835% |
| 2025-06-26 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7443423786181 | 24500 | 34 | 9.41 | 230545 | -8191.39/-3.431% |
| 2025-06-26 | 广联达(002410.SZ) | 14.634503722057 | 17479 | 34 | 13.28 | 232121.12 | -23675.37/-9.256% |
| 2025-06-26 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0263146009862 | 60300 | 34 | 3.86 | 232758 | -10028.77/-4.131% |
| 2025-06-26 | 立华股份(300761.SZ) | 18.550926591581 | 12119 | 39 | 18.79 | 227716.01 | 2897.33/1.289% |
| 2025-06-26 | 华业香料(300886.SZ) | 20.839961224774 | 6621 | 39 | 29.1 | 192671.1 | 54689.72/39.636% |
交易详情
| 2025-06-23 | 新乡化纤(000949.SZ) | 卖 | -2300 | 3.77 | -8671 | ¥13.67 | -589.52 |
| 2025-06-23 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -400 | 18.74 | -7496 | ¥12.5 | 75.63 |
| 2025-06-23 | 广联达(002410.SZ) | 卖 | -400 | 13.01 | -5204 | ¥10.2 | -649.8 |
| 2025-06-23 | 新 希 望(000876.SZ) | 卖 | -700 | 9.31 | -6517 | ¥11.52 | -304.04 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 21 | 30.4 | -21.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -1500 | 36 | -54000 | ¥70.2 | 22640.59 |
| 2025-06-16 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 4300 | 3.87 | 16641 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 200 | 19.32 | 3864 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 广联达(002410.SZ) | 买 | 1700 | 13.57 | 23069 | ¥6.92 | 0 |
| 2025-06-16 | 新 希 望(000876.SZ) | 买 | 1100 | 9.58 | 10538 | ¥5 | 0 |
