高增小盘轮动策略:年化收益率（-5.23%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -10.57%
- 年化收益率: -5.23%
- 基准收益率: 30.87%
- 阿尔法: -0.12
- 夏普比率: -0.1
- 最大回撤: 43.36%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 神通科技(605228.SH) | 10.354717647059 | 17000 | 23 | 10.49 | 178330 | 2299.8/1.306% |
| 2026-08-25 | 航天科技(000901.SZ) | 22.479028368017 | 13006 | 78 | 13.67 | 177792.02 | -114570.22/-39.188% |
| 2026-08-25 | 宁波海运(600798.SH) | 3.5866975313936 | 54323 | 78 | 3.31 | 179809.13 | -15031.04/-7.715% |
| 2026-08-25 | 天振股份(301356.SZ) | 21.671098532546 | 9152 | 78 | 19.82 | 181392.64 | -16941.25/-8.542% |
| 2026-08-25 | 双杰电气(300444.SZ) | 13.83998499386 | 18048 | 83 | 9.79 | 176689.92 | -73094.13/-29.263% |
| 2026-08-24 | 神通科技(605228.SH) | 10.354717647059 | 17000 | 22 | 10.28 | 174760 | -1270.2/-0.722% |
| 2026-08-24 | 航天科技(000901.SZ) | 22.479028368017 | 13006 | 77 | 13.31 | 173109.86 | -119252.38/-40.789% |
| 2026-08-24 | 宁波海运(600798.SH) | 3.5866975313936 | 54323 | 77 | 3.26 | 177092.98 | -17747.19/-9.109% |
| 2026-08-24 | 天振股份(301356.SZ) | 21.671098532546 | 9152 | 77 | 19.87 | 181850.24 | -16483.65/-8.311% |
| 2026-08-24 | 双杰电气(300444.SZ) | 13.83998499386 | 18048 | 82 | 9.75 | 175968 | -73816.05/-29.552% |
交易详情
| 2026-08-21 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -300 | 19.67 | -5901 | ¥10.9 | -600.33 |
| 2026-08-21 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -3600 | 3.29 | -11844 | ¥16.84 | -1068.11 |
| 2026-08-21 | 神通科技(605228.SH) | 买 | 400 | 10.41 | 4164 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 1000 | 9.79 | 9790 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 航天科技(000901.SZ) | 买 | 300 | 13.57 | 4071 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -200 | 20.1 | -4020 | ¥9.02 | -314.22 |
| 2026-08-14 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 900 | 3.23 | 2907 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 双杰电气(300444.SZ) | 卖 | -300 | 11.13 | -3339 | ¥8.34 | -884.18 |
| 2026-08-14 | 航天科技(000901.SZ) | 买 | 300 | 14.75 | 4425 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -700 | 19.37 | -13559 | ¥18.56 | -1610.77 |
