高增小盘轮动策略:年化收益率（19.21%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.71%
- 年化收益率: 19.21%
- 基准收益率: 18.42%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 24.96%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7445334146908 | 23900 | 52 | 10.16 | 242824 | 9929.65/4.264% |
| 2025-07-22 | 广联达(002410.SZ) | 14.634503722057 | 16779 | 52 | 13.96 | 234234.84 | -11317.5/-4.609% |
| 2025-07-22 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0256726056809 | 58300 | 52 | 4.03 | 234949 | 252.29/0.107% |
| 2025-07-22 | 立华股份(300761.SZ) | 18.556138124114 | 12419 | 57 | 19.8 | 245896.2 | 15447.52/6.703% |
| 2025-07-22 | 华业香料(300886.SZ) | 22.20556536665 | 7921 | 57 | 29.21 | 231372.41 | 55482.13/31.544% |
| 2025-07-21 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7445334146908 | 23900 | 51 | 9.88 | 236132 | 3237.65/1.39% |
| 2025-07-21 | 广联达(002410.SZ) | 14.634503722057 | 16779 | 51 | 13.93 | 233731.47 | -11820.87/-4.814% |
| 2025-07-21 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0256726056809 | 58300 | 51 | 4.02 | 234366 | -330.71/-0.141% |
| 2025-07-21 | 立华股份(300761.SZ) | 18.556138124114 | 12419 | 56 | 19.16 | 237948.04 | 7499.36/3.254% |
| 2025-07-21 | 华业香料(300886.SZ) | 22.20556536665 | 7921 | 56 | 29 | 229709 | 53818.72/30.598% |
交易详情
| 2025-07-21 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 28.52 | 5704 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 新乡化纤(000949.SZ) | 卖 | -1100 | 3.96 | -4356 | ¥9.36 | -72.24 |
| 2025-07-21 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 200 | 18.74 | 3748 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 广联达(002410.SZ) | 卖 | -400 | 13.99 | -5596 | ¥10.6 | -257.8 |
| 2025-07-21 | 新 希 望(000876.SZ) | 买 | 100 | 9.74 | 974 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 新乡化纤(000949.SZ) | 卖 | -200 | 3.91 | -782 | ¥5.78 | -23.13 |
| 2025-07-14 | 广联达(002410.SZ) | 卖 | -100 | 13.59 | -1359 | ¥6.36 | -104.45 |
| 2025-07-14 | 新 希 望(000876.SZ) | 卖 | -400 | 9.77 | -3908 | ¥8.91 | 10.26 |
| 2025-07-07 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 29.22 | 5844 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-07 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 200 | 3.81 | 762 | ¥5 | 0 |
