现金流驱动轮动策略:年化收益率（28.81%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.31%
- 年化收益率: 28.81%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 50.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.3828138817481 | 38900 | 4 | 9.04 | 351656 | -13335.46/-3.654% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 22.366009729401 | 16445 | 14 | 21.17 | 348140.65 | -19668.38/-5.347% |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 13.283984108527 | 25400 | 19 | 13.78 | 350012 | 12598.8/3.734% |
| 2026-05-15 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.744104310522 | 30000 | 154 | 11.77 | 353100 | -179223.13/-33.668% |
| 2026-05-15 | 保丽洁(920802.BJ) | 18.094501545185 | 24800 | 204 | 14.91 | 369768 | -78975.64/-17.599% |
| 2026-05-14 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.3828138817481 | 38900 | 3 | 9.14 | 355546 | -9445.46/-2.588% |
| 2026-05-14 | 博迅生物(920504.BJ) | 22.366009729401 | 16445 | 13 | 21.33 | 350771.85 | -17037.18/-4.632% |
| 2026-05-14 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 13.283984108527 | 25400 | 18 | 14.38 | 365252 | 27838.8/8.251% |
| 2026-05-14 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.744104310522 | 30000 | 153 | 11.77 | 353100 | -179223.13/-33.668% |
| 2026-05-14 | 保丽洁(920802.BJ) | 18.094501545185 | 24800 | 203 | 14.99 | 371752 | -76991.64/-17.157% |
交易详情
| 2026-05-12 | 恒道科技(920177.BJ) | 卖 | -10500 | 37.82 | -397110 | ¥516.24 | 52606.68 |
| 2026-05-12 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 1700 | 14.55 | 24735 | ¥7.42 | 0 |
| 2026-05-12 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 600 | 12.05 | 7230 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 300 | 21.98 | 6594 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -300 | 14.35 | -4305 | ¥9.31 | 319.8 |
| 2026-05-12 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 38900 | 9.38 | 364882 | ¥109.46 | 0 |
| 2026-05-07 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 145 | 21.94 | -18.7 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -37900 | 8.9 | -337310 | ¥438.5 | -18298.65 |
| 2026-04-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1300 | 14.99 | -19487 | ¥25.33 | -4374.54 |
| 2026-04-30 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 400 | 12.05 | 4820 | ¥5 | 0 |
