现金流驱动轮动策略:年化收益率（39.5%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 104.36%
- 年化收益率: 39.5%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 43.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 博迅生物(920504.BJ) | 25.829403188507 | 20100 | 45 | 21.29 | 427929 | -91242/-17.575% |
| 2026-03-31 | 长药退(300391.SZ) | 0.40012 | 1033500 | 5 | 0.32 | 330720 | -82804.02/-20.024% |
| 2026-03-31 | 中诚咨询(920003.BJ) | 34.192180560642 | 15482 | 90 | 27.1 | 419562.2 | -109801.14/-20.742% |
| 2026-03-31 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.934381607223 | 35100 | 125 | 11.99 | 420849 | -208647.79/-33.145% |
| 2026-03-31 | 保丽洁(920802.BJ) | 18.391325715066 | 30900 | 175 | 13.92 | 430128 | -138163.96/-24.312% |
| 2026-03-30 | 博迅生物(920504.BJ) | 25.829403188507 | 20100 | 44 | 21.25 | 427125 | -92046/-17.729% |
| 2026-03-30 | 长药退(300391.SZ) | 0.40012 | 1033500 | 4 | 0.36 | 372060 | -41464.02/-10.027% |
| 2026-03-30 | 中诚咨询(920003.BJ) | 34.192180560642 | 15482 | 89 | 27.29 | 422503.78 | -106859.56/-20.186% |
| 2026-03-30 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.934381607223 | 35100 | 124 | 11.9 | 417690 | -211806.79/-33.647% |
| 2026-03-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 18.391325715066 | 30900 | 174 | 13.61 | 420549 | -147742.96/-25.998% |
交易详情
| 2026-03-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -46700 | 9.01 | -420767 | ¥547 | -43570.26 |
| 2026-03-25 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 1033500 | 0.4 | 413400 | ¥124.02 | 0 |
| 2026-03-25 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -400 | 13.86 | -5544 | ¥10.54 | -1812.53 |
| 2026-03-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -500 | 12.2 | -6100 | ¥11.1 | -2867.19 |
| 2026-03-25 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 100 | 21.18 | 2118 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 200 | 27.48 | 5496 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 国亮新材(920076.BJ) | 卖 | -20600 | 24.28 | -500168 | ¥650.22 | 10421.33 |
| 2026-03-18 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 800 | 14.88 | 11904 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 1300 | 13.17 | 17121 | ¥5.14 | 0 |
| 2026-03-18 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 700 | 23.27 | 16289 | ¥5 | 0 |
