现金流驱动轮动策略:年化收益率（102.67%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 143.86%
- 年化收益率: 102.67%
- 基准收益率: 11.67%
- 阿尔法: 1.24
- 夏普比率: 1.26
- 最大回撤: 46.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 瑞星股份(836717.BJ) | 11.083324078091 | 46100 | 2 | 10.35 | 477135 | -33806.24/-6.358% |
| 2025-04-28 | 拓山重工(001226.SZ) | 23.169447761194 | 20100 | 12 | 25.79 | 518379 | 52673.1/11.267% |
| 2025-04-28 | 天罡股份(832651.BJ) | 22.776277931229 | 16700 | 62 | 28.97 | 483799 | 103435.16/26.316% |
| 2025-04-28 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.027804775042 | 22193 | 182 | 22.4 | 497123.2 | 97032.13/23.21% |
| 2025-04-28 | 保丽洁(832802.BJ) | 13.933498575834 | 22912 | 207 | 19.69 | 451137.28 | 131892.96/36.449% |
| 2025-04-25 | 瑞星股份(836717.BJ) | 11.083324078091 | 46100 | 1 | 10.8 | 497880 | -13061.24/-2.493% |
| 2025-04-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 28.828645930233 | 0 | 6 | 30.69 | 0 | 38895.29/7.787% |
| 2025-04-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 23.169447761194 | 20100 | 11 | 25.88 | 520188 | 54482.1/11.832% |
| 2025-04-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 22.776277931229 | 16700 | 61 | 29.73 | 496491 | 116127.16/29.42% |
| 2025-04-25 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.027804775042 | 22193 | 181 | 23.21 | 515099.53 | 115008.46/28.793% |
交易详情
| 2025-04-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -17200 | 31.33 | -538876 | ¥700.54 | 43023.29 |
| 2025-04-25 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -1600 | 22.5 | -36000 | ¥46.8 | 13706.4 |
| 2025-04-25 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 1900 | 23.18 | 44042 | ¥13.21 | 0 |
| 2025-04-25 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 46100 | 11.08 | 510788 | ¥153.24 | 0 |
| 2025-04-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 200 | 30.59 | 6118 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 100 | 25.62 | 2562 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -22300 | 22.57 | -503311 | ¥654.3 | 39331.85 |
| 2025-04-18 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -100 | 20.87 | -2087 | ¥7.09 | 693.65 |
| 2025-04-18 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 2200 | 24.59 | 54098 | ¥16.23 | 0 |
| 2025-04-18 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -500 | 30.8 | -15400 | ¥20.4 | 4059.37 |
