现金流驱动轮动策略:年化收益率（-21.15%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -45.35%
- 年化收益率: -21.15%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.21
- 夏普比率: -0.32
- 最大回撤: 62.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中诚咨询(920003.BJ) | 16.696398529412 | 6800 | 15 | 15.32 | 104176 | -9359.51/-8.244% |
| 2026-08-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 18.275481666667 | 5800 | 20 | 18.53 | 107474 | 1476.21/1.393% |
| 2026-08-25 | 博迅生物(920504.BJ) | 16.941607246377 | 6300 | 30 | 17.4 | 109620 | 2887.87/2.706% |
| 2026-08-25 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 7.7511590689173 | 13100 | 25 | 8.44 | 110564 | 9023.82/8.887% |
| 2026-08-25 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 9.3207110241357 | 10664 | 35 | 10.48 | 111758.72 | 12362.66/12.438% |
| 2026-08-24 | 中诚咨询(920003.BJ) | 16.696398529412 | 6800 | 14 | 15.19 | 103292 | -10243.51/-9.022% |
| 2026-08-24 | 世昌股份(920022.BJ) | 18.275481666667 | 5800 | 19 | 18.13 | 105154 | -843.79/-0.796% |
| 2026-08-24 | 博迅生物(920504.BJ) | 16.941607246377 | 6300 | 29 | 17 | 107100 | 367.87/0.345% |
| 2026-08-24 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 7.7511590689173 | 13100 | 24 | 8.25 | 108075 | 6534.82/6.436% |
| 2026-08-24 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 9.3207110241357 | 10664 | 34 | 10.05 | 107173.2 | 7777.14/7.824% |
交易详情
| 2026-08-19 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -800 | 10.79 | -8632 | ¥13.63 | 1175.43 |
| 2026-08-19 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 100 | 8.85 | 885 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 300 | 16.95 | 5085 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -200 | 17.94 | -3588 | ¥8.59 | 199.68 |
| 2026-08-12 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 200 | 16.94 | 3388 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-05 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -400 | 9.63 | -3852 | ¥8.85 | 123.72 |
| 2026-08-05 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -300 | 17.06 | -5118 | ¥10.12 | 35.52 |
| 2026-08-05 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -600 | 8.41 | -5046 | ¥10.05 | 400.61 |
| 2026-08-05 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -200 | 19.01 | -3802 | ¥8.8 | 146.9 |
| 2026-08-05 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 6300 | 16.67 | 105021 | ¥31.51 | 0 |
