低估值高成长精选:年化收益率(35.9%)

本策略基于多因子选股逻辑,核心思想是选择低估值且具备高成长性的优质股票以期实现超额收益。首先,通过基本面筛选模块剔除停牌、ST及风险警示股票,确保股票池质量。其次,采用财务指标和市场数据筛选,选取净利润同比增长率超过60%、归母净利润为正、市值处于前10%低位且股价为调整后价超过1.5倍的股票,体现成长性与低估值结合的原则。策略以“收盘价与250日均线比值”作为排序因子,优先持有比值最低的5只股票,代表股价明显低于长期均线,潜在反弹机会较大。持仓仓位均等分配,充分分散风险。调仓频率为每日交易日,买卖均以开盘价执行,结合标准佣金模型控制交易成本。风险控制主要通过严格的财务与市场过滤条件和持仓数量限制实现。该策略适用于中国A股市场,基准为沪深300指数,适合追求稳健成长与低估值机会的投资者。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 142.01%
  • 年化收益率: 35.9%
  • 基准收益率: -19.99%
  • 阿尔法: 0.51
  • 夏普比率: 0.94
  • 最大回撤: 47.39%

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绩效

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