均线反转小市值超跌反弹策略:年化收益率（43.59%）
本策略精选基本面良好、估值较低的小市值超跌股票，利用均线反转理论，每日动态捕捉市场错杀带来的反弹机会，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 74.55%
- 年化收益率: 43.59%
- 基准收益率: 33.53%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.42
- 最大回撤: 20.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.776428571429 | 6300 | 3 | 54.55 | 343665 | -1426.5/-0.413% |
| 2026-03-30 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.776428571429 | 6300 | 2 | 55.58 | 350154 | 5062.5/1.467% |
| 2026-03-27 | 佰奥智能(300836.SZ) | 54.776428571429 | 6300 | 1 | 56 | 352800 | 7708.5/2.234% |
| 2026-03-27 | 凯恩股份(002012.SZ) | 6.0253243638209 | 0 | 98 | 6.76 | 0 | 31046.28/9.704% |
| 2026-03-26 | 凯恩股份(002012.SZ) | 6.0253243638209 | 53100 | 97 | 6.61 | 350991 | 31046.28/9.704% |
| 2026-03-25 | 凯恩股份(002012.SZ) | 6.0253243638209 | 53100 | 96 | 6.6 | 350460 | 30515.28/9.538% |
| 2026-03-24 | 凯恩股份(002012.SZ) | 6.0253243638209 | 54800 | 95 | 6.6 | 361680 | 31492.22/9.538% |
| 2026-03-23 | 凯恩股份(002012.SZ) | 6.0016607511975 | 52100 | 94 | 6.34 | 330314 | 17627.47/5.637% |
| 2026-03-20 | 凯恩股份(002012.SZ) | 5.9875300223895 | 50800 | 93 | 6.75 | 342900 | 38733.47/12.734% |
| 2026-03-20 | 道道全(002852.SZ) | 10.77776893408 | 0 | 95 | 10.05 | 0 | 1885.6/0.577% |
交易详情
| 2026-03-27 | 凯恩股份(002012.SZ) | 卖 | -53100 | 6.52 | -346212 | ¥450.08 | 26267.28 |
| 2026-03-27 | 佰奥智能(300836.SZ) | 买 | 6300 | 54.76 | 344988 | ¥103.5 | 0 |
| 2026-03-25 | 凯恩股份(002012.SZ) | 卖 | -1700 | 6.65 | -11305 | ¥16.31 | 1061.95 |
| 2026-03-24 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 2700 | 6.48 | 17496 | ¥5.25 | 0 |
| 2026-03-23 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 1300 | 6.55 | 8515 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -30300 | 10.89 | -329967 | ¥428.96 | 3400.6 |
| 2026-03-20 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 100 | 6.97 | 697 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-19 | 凯恩股份(002012.SZ) | 卖 | -300 | 7.09 | -2127 | ¥7.13 | 331.35 |
| 2026-03-19 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -500 | 11.88 | -5940 | ¥10.94 | 551.12 |
| 2026-03-18 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 400 | 7.04 | 2816 | ¥5 | 0 |
