低PE与高EPS的组合策略:年化收益率（34.13%）
该策略以风险控制和价值投资为核心，通过多维度筛选构建投资组合。在基本面指标上，剔除 ST 股票、科创板及北交所股票，规避高风险与流动性、信息不对称问题；同时筛选具有流动性、成长性与稳定性的高成长股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 377.76%
- 年化收益率: 34.13%
- 基准收益率: -12.71%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 48.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 21 | 29.43 | 4776489 | -400047.5/-7.728% |
| 2026-07-17 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 20 | 30.79 | 4997217 | -179319.5/-3.464% |
| 2026-07-16 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 19 | 31.85 | 5169255 | -7281.5/-0.141% |
| 2026-07-15 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 18 | 30.99 | 5029677 | -146859.5/-2.837% |
| 2026-07-14 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 17 | 30.51 | 4951773 | -224763.5/-4.342% |
| 2026-07-13 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 16 | 29.38 | 4768374 | -408162.5/-7.885% |
| 2026-07-10 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 15 | 30.28 | 4914444 | -262092.5/-5.063% |
| 2026-07-09 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 14 | 29.73 | 4825179 | -351357.5/-6.788% |
| 2026-07-08 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 13 | 30.13 | 4890099 | -286437.5/-5.533% |
| 2026-07-07 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 12 | 30.35 | 4925805 | -250731.5/-4.844% |
交易详情
| 2026-06-26 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 700 | 30.8 | 21560 | ¥6.47 | 0 |
| 2026-06-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -142035 | 36.5 | -5184277.5 | ¥6739.56 | -435016.69 |
| 2026-06-22 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 161600 | 31.89 | 5153424 | ¥1546.03 | 0 |
| 2026-06-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 1535 | 36.59 | -34.35 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 100 | 36.39 | 3639 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 500 | 38.73 | 19365 | ¥5.81 | 0 |
| 2026-05-28 | 博隆技术(603325.SH) | 卖 | -101470 | 55.45 | -5626511.5 | ¥7314.46 | -2965523.59 |
| 2026-05-28 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 139900 | 39.99 | 5594601 | ¥1678.38 | 0 |
| 2026-05-22 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 100 | 58.05 | 5805 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-25 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 770 | 78.31 | -61.3 | ¥0 | 0 |
