低PE与高EPS的组合策略:年化收益率（34.74%）
该策略以风险控制和价值投资为核心，通过多维度筛选构建投资组合。在基本面指标上，剔除 ST 股票、科创板及北交所股票，规避高风险与流动性、信息不对称问题；同时筛选具有流动性、成长性与稳定性的高成长股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 380.68%
- 年化收益率: 34.74%
- 基准收益率: -6.47%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 48.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 6 | 29.61 | 4805703 | -370833.5/-7.164% |
| 2026-06-26 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.894864448552 | 162300 | 5 | 29.16 | 4732668 | -443868.5/-8.575% |
| 2026-06-25 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.899567017327 | 161600 | 4 | 30.81 | 4978896 | -176074.03/-3.416% |
| 2026-06-24 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.899567017327 | 161600 | 3 | 31.92 | 5158272 | 3301.97/0.064% |
| 2026-06-23 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.899567017327 | 161600 | 2 | 32.71 | 5285936 | 130965.97/2.541% |
| 2026-06-22 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.899567017327 | 161600 | 1 | 32.36 | 5229376 | 74405.97/1.443% |
| 2026-06-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 39.562742915479 | 0 | 17 | 36.18 | 0 | -415131.79/-7.388% |
| 2026-06-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 39.562742915479 | 142035 | 16 | 36.64 | 5204162.4 | -415131.79/-7.388% |
| 2026-06-17 | 浙江华业(301616.SZ) | 39.994976441281 | 140500 | 15 | 36.99 | 5197095 | -422199.19/-7.513% |
| 2026-06-16 | 浙江华业(301616.SZ) | 39.994976441281 | 140500 | 14 | 37.58 | 5279990 | -339304.19/-6.038% |
交易详情
| 2026-06-26 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 700 | 30.8 | 21560 | ¥6.47 | 0 |
| 2026-06-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -142035 | 36.5 | -5184277.5 | ¥6739.56 | -435016.69 |
| 2026-06-22 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 161600 | 31.89 | 5153424 | ¥1546.03 | 0 |
| 2026-06-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 1535 | 36.59 | -34.35 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 100 | 36.39 | 3639 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 500 | 38.73 | 19365 | ¥5.81 | 0 |
| 2026-05-28 | 博隆技术(603325.SH) | 卖 | -101470 | 55.45 | -5626511.5 | ¥7314.46 | -2965523.59 |
| 2026-05-28 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 139900 | 39.99 | 5594601 | ¥1678.38 | 0 |
| 2026-05-22 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 100 | 58.05 | 5805 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-25 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 770 | 78.31 | -61.3 | ¥0 | 0 |
