低PE与高EPS的组合策略:年化收益率（35.79%）
该策略以风险控制和价值投资为核心，通过多维度筛选构建投资组合。在基本面指标上，剔除 ST 股票、科创板及北交所股票，规避高风险与流动性、信息不对称问题；同时筛选具有流动性、成长性与稳定性的高成长股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 434.65%
- 年化收益率: 35.79%
- 基准收益率: -14.38%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 51.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 8 | 34.35 | 5344860 | -252194.61/-4.506% |
| 2026-09-10 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 7 | 35.82 | 5573592 | -23462.61/-0.419% |
| 2026-09-09 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 6 | 36.13 | 5621828 | 24773.39/0.443% |
| 2026-09-08 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 5 | 36.53 | 5684068 | 87013.39/1.555% |
| 2026-09-07 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 4 | 35.76 | 5564256 | -32798.61/-0.586% |
| 2026-09-04 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 3 | 35.68 | 5551808 | -45246.61/-0.808% |
| 2026-09-03 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 2 | 35.81 | 5572036 | -25018.61/-0.447% |
| 2026-09-02 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 1 | 36.07 | 5612492 | 15437.39/0.276% |
| 2026-09-02 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.939578992629 | 0 | 5 | 33.98 | 0 | 423348.54/8.142% |
| 2026-09-01 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 31.939578992629 | 162800 | 4 | 34.54 | 5623112 | 423348.54/8.142% |
交易详情
| 2026-09-02 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 卖 | -162800 | 34.42 | -5603576 | ¥7284.65 | 403812.54 |
| 2026-09-02 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 155600 | 35.96 | 5595376 | ¥1678.61 | 0 |
| 2026-08-27 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -150100 | 34.59 | -5191959 | ¥6749.55 | 41984.47 |
| 2026-08-27 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 162800 | 31.93 | 5198204 | ¥1559.46 | 0 |
| 2026-08-21 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 卖 | -162300 | 31.87 | -5172501 | ¥6724.25 | -4035.5 |
| 2026-08-21 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 150100 | 34.3 | 5148430 | ¥1544.53 | 0 |
| 2026-06-26 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 700 | 30.8 | 21560 | ¥6.47 | 0 |
| 2026-06-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -142035 | 36.5 | -5184277.5 | ¥6739.56 | -435016.69 |
| 2026-06-22 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 161600 | 31.89 | 5153424 | ¥1546.03 | 0 |
| 2026-06-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 1535 | 36.59 | -34.35 | ¥0 | 0 |
