低PE与高EPS的组合策略:年化收益率（37.3%）
该策略以风险控制和价值投资为核心，通过多维度筛选构建投资组合。在基本面指标上，剔除 ST 股票、科创板及北交所股票，规避高风险与流动性、信息不对称问题；同时筛选具有流动性、成长性与稳定性的高成长股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 477.59%
- 年化收益率: 37.3%
- 基准收益率: -18.18%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 51.21%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 21 | 37.11 | 5774316 | 177261.39/3.167% |
| 2026-09-30 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 20 | 35.4 | 5508240 | -88814.61/-1.587% |
| 2026-09-29 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 19 | 35.86 | 5579816 | -17238.61/-0.308% |
| 2026-09-28 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 18 | 35.76 | 5564256 | -32798.61/-0.586% |
| 2026-09-24 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 17 | 36.68 | 5707408 | 110353.39/1.972% |
| 2026-09-23 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 16 | 35.49 | 5522244 | -74810.61/-1.337% |
| 2026-09-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 15 | 35.32 | 5495792 | -101262.61/-1.809% |
| 2026-09-21 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 14 | 35.31 | 5494236 | -102818.61/-1.837% |
| 2026-09-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 13 | 34.79 | 5413324 | -183730.61/-3.283% |
| 2026-09-17 | 浙江华业(301616.SZ) | 35.970787982005 | 155600 | 12 | 34.42 | 5355752 | -241302.61/-4.311% |
交易详情
| 2026-09-02 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 卖 | -162800 | 34.42 | -5603576 | ¥7284.65 | 403812.54 |
| 2026-09-02 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 155600 | 35.96 | 5595376 | ¥1678.61 | 0 |
| 2026-08-27 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -150100 | 34.59 | -5191959 | ¥6749.55 | 41984.47 |
| 2026-08-27 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 162800 | 31.93 | 5198204 | ¥1559.46 | 0 |
| 2026-08-21 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 卖 | -162300 | 31.87 | -5172501 | ¥6724.25 | -4035.5 |
| 2026-08-21 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 150100 | 34.3 | 5148430 | ¥1544.53 | 0 |
| 2026-06-26 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 700 | 30.8 | 21560 | ¥6.47 | 0 |
| 2026-06-22 | 浙江华业(301616.SZ) | 卖 | -142035 | 36.5 | -5184277.5 | ¥6739.56 | -435016.69 |
| 2026-06-22 | 毓恬冠佳(301173.SZ) | 买 | 161600 | 31.89 | 5153424 | ¥1546.03 | 0 |
| 2026-06-18 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 1535 | 36.59 | -34.35 | ¥0 | 0 |
