小市值盈利增长潜力股轮动策略:年化收益率（18.9%）
本策略精选A股市场中流通市值小于5亿元且归母净利润同比增长率介于50%-100%的优质小盘股，每日动态轮动，追求高成长性小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 110.59%
- 年化收益率: 18.9%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 47.17%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 智迪科技(301503.SZ) | 35.441068689132 | 11503 | 38 | 37.46 | 430902.38 | 23223.77/5.697% |
| 2025-06-26 | 远翔新材(301300.SZ) | 33.159478876875 | 11720 | 38 | 35.32 | 413950.4 | 25321.31/6.516% |
| 2025-06-26 | 矩阵股份(301365.SZ) | 16.525375727046 | 25327 | 38 | 16.6 | 420428.2 | 1890.01/0.452% |
| 2025-06-26 | 锡装股份(001332.SZ) | 34.903177783581 | 11572 | 48 | 35.56 | 411500.32 | 7600.75/1.882% |
| 2025-06-26 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.600762851034 | 19473 | 158 | 21.76 | 423732.48 | 22573.83/5.627% |
| 2025-06-25 | 智迪科技(301503.SZ) | 35.441068689132 | 11503 | 37 | 37.7 | 433663.1 | 25984.49/6.374% |
| 2025-06-25 | 远翔新材(301300.SZ) | 33.159478876875 | 11720 | 37 | 35.76 | 419107.2 | 30478.11/7.842% |
| 2025-06-25 | 矩阵股份(301365.SZ) | 16.525375727046 | 25327 | 37 | 16.66 | 421947.82 | 3409.63/0.815% |
| 2025-06-25 | 锡装股份(001332.SZ) | 34.903177783581 | 11572 | 47 | 35.9 | 415434.8 | 11535.23/2.856% |
| 2025-06-25 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.600762851034 | 19473 | 157 | 21.85 | 425485.05 | 24326.4/6.064% |
交易详情
| 2025-06-24 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 300 | 16.33 | 4899 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -100 | 35.83 | -3583 | ¥8.58 | 38.89 |
| 2025-06-17 | 矩阵股份(301365.SZ) | 卖 | -300 | 17.14 | -5142 | ¥10.14 | 183.74 |
| 2025-06-17 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 100 | 36.63 | 3663 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 300 | 35.5 | 10650 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -200 | 21.91 | -4382 | ¥9.38 | 261.85 |
| 2025-06-16 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 73 | 21.47 | -0.69 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 矩阵股份(301365.SZ) | 卖 | -200 | 16.99 | -3398 | ¥8.4 | 92.5 |
| 2025-06-10 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 800 | 36.8 | 29440 | ¥8.83 | 0 |
| 2025-06-10 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 300 | 36.33 | 10899 | ¥5 | 0 |
