创业板低估值策略:年化收益率（33.03%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 223.32%
- 年化收益率: 33.03%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 48.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.934779 | 39600 | 6 | 16.11 | 637956 | 6938.75/1.102% |
| 2025-05-16 | 保立佳(301037.SZ) | 12.226846796117 | 51500 | 9 | 12.5 | 643750 | 14067.39/2.298% |
| 2025-05-16 | 风光股份(301100.SZ) | 16.067576804124 | 38400 | 9 | 16.9 | 648960 | 31965.05/5.239% |
| 2025-05-16 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.084632279896 | 36500 | 21 | 17.78 | 648970 | 61880.92/10.878% |
| 2025-05-16 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.712422834199 | 36200 | 96 | 17.87 | 646894 | 5704.29/0.912% |
| 2025-05-15 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.934779 | 39600 | 5 | 16.07 | 636372 | 5354.75/0.855% |
| 2025-05-15 | 保立佳(301037.SZ) | 12.226846796117 | 51500 | 8 | 12.16 | 626240 | -3442.61/-0.547% |
| 2025-05-15 | 风光股份(301100.SZ) | 16.067576804124 | 38400 | 8 | 16.72 | 642048 | 25053.05/4.104% |
| 2025-05-15 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.084632279896 | 36500 | 20 | 17.28 | 630720 | 43630.92/7.464% |
| 2025-05-15 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.712422834199 | 36200 | 95 | 17.44 | 631328 | -9861.71/-1.54% |
交易详情
| 2025-05-14 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 300 | 17.6 | 5280 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 风光股份(301100.SZ) | 卖 | -400 | 16.66 | -6664 | ¥11.66 | 236.97 |
| 2025-05-14 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 600 | 12.45 | 7470 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 冠龙节能(301151.SZ) | 卖 | -400 | 16.05 | -6420 | ¥11.42 | 46.09 |
| 2025-05-09 | 科净源(301372.SZ) | 卖 | -32500 | 20.55 | -667875 | ¥868.24 | 135592.08 |
| 2025-05-09 | 风光股份(301100.SZ) | 买 | 1100 | 16.5 | 18150 | ¥5.45 | 0 |
| 2025-05-09 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 1400 | 12.59 | 17626 | ¥5.29 | 0 |
| 2025-05-09 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 40000 | 15.93 | 637200 | ¥191.16 | 0 |
| 2025-05-06 | 戎美股份(301088.SZ) | 卖 | -44800 | 12.94 | -579712 | ¥753.63 | 6099.97 |
| 2025-05-06 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -44300 | 14.29 | -633047 | ¥822.96 | 46883.78 |
