创业板低估值策略:年化收益率（36.73%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 274.64%
- 年化收益率: 36.73%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 48.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.867862836625 | 55700 | 4 | 13.52 | 753064 | 36324.04/5.068% |
| 2025-06-26 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.846866482461 | 43706 | 34 | 17.1 | 747372.6 | 54769.45/7.908% |
| 2025-06-26 | 保立佳(301037.SZ) | 12.151011740445 | 59100 | 37 | 12.66 | 748206 | 30081.21/4.189% |
| 2025-06-26 | 风光股份(301100.SZ) | 16.127605135898 | 43600 | 37 | 17.17 | 748612 | 45448.42/6.463% |
| 2025-06-26 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.155210831598 | 41346 | 49 | 18.09 | 747949.14 | 79995.79/11.976% |
| 2025-06-25 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.853854963235 | 54400 | 3 | 13.47 | 732768 | 33518.29/4.793% |
| 2025-06-25 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.799269287629 | 42306 | 33 | 17.16 | 725970.96 | 57567.07/8.613% |
| 2025-06-25 | 保立佳(301037.SZ) | 12.151011740445 | 61500 | 36 | 12.7 | 781050 | 33762.78/4.518% |
| 2025-06-25 | 风光股份(301100.SZ) | 16.127605135898 | 43900 | 36 | 17.24 | 756836 | 48834.13/6.897% |
| 2025-06-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.150253286216 | 41246 | 48 | 18.11 | 746965.06 | 80831.71/12.134% |
交易详情
| 2025-06-26 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 100 | 18.15 | 1815 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 风光股份(301100.SZ) | 卖 | -300 | 17.25 | -5175 | ¥10.18 | 336.72 |
| 2025-06-26 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -2400 | 12.73 | -30552 | ¥39.72 | 1389.57 |
| 2025-06-26 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 1400 | 17.28 | 24192 | ¥7.26 | 0 |
| 2025-06-26 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 1300 | 13.45 | 17485 | ¥5.25 | 0 |
| 2025-06-23 | 逸豪新材(301176.SZ) | 卖 | -38300 | 24.13 | -924179 | ¥1201.43 | 254877.27 |
| 2025-06-23 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 3900 | 17.3 | 67470 | ¥20.24 | 0 |
| 2025-06-23 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 7400 | 11.51 | 85174 | ¥25.55 | 0 |
| 2025-06-23 | 风光股份(301100.SZ) | 买 | 3500 | 16.2 | 56700 | ¥17.01 | 0 |
| 2025-06-23 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 2000 | 16.64 | 33280 | ¥9.98 | 0 |
