创业板低估值策略:年化收益率（41.15%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 345.89%
- 年化收益率: 41.15%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 48.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.644992023346 | 51400 | 3 | 17.84 | 916976 | 61423.41/7.179% |
| 2025-08-06 | 南王科技(301355.SZ) | 12.393108333333 | 70700 | 12 | 12.71 | 898597 | 22404.24/2.557% |
| 2025-08-06 | 元道通信(301139.SZ) | 18.640149159664 | 47200 | 15 | 19.16 | 904352 | 24536.96/2.789% |
| 2025-08-06 | 建工修复(300958.SZ) | 13.310494284402 | 60700 | 24 | 14.07 | 854049 | 46102/5.706% |
| 2025-08-06 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.906143014771 | 60291 | 33 | 14.66 | 883866.06 | 105741.79/13.589% |
| 2025-08-05 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.644992023346 | 51400 | 2 | 17.22 | 885108 | 29555.41/3.455% |
| 2025-08-05 | 南王科技(301355.SZ) | 12.393108333333 | 70700 | 11 | 12.69 | 897183 | 20990.24/2.396% |
| 2025-08-05 | 元道通信(301139.SZ) | 18.640149159664 | 47200 | 14 | 18.8 | 887360 | 7544.96/0.858% |
| 2025-08-05 | 建工修复(300958.SZ) | 13.310494284402 | 60700 | 23 | 14.24 | 864368 | 56421/6.983% |
| 2025-08-05 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.906143014771 | 60291 | 32 | 14.73 | 888086.43 | 109962.16/14.132% |
交易详情
| 2025-08-04 | 美新科技(301588.SZ) | 卖 | -45500 | 18.95 | -862225 | ¥1120.89 | -10726.81 |
| 2025-08-04 | 舜禹股份(301519.SZ) | 卖 | -200 | 14.39 | -2878 | ¥7.88 | 296.77 |
| 2025-08-04 | 南王科技(301355.SZ) | 卖 | -100 | 12.22 | -1222 | ¥6.22 | -17.31 |
| 2025-08-04 | 元道通信(301139.SZ) | 卖 | -200 | 18.28 | -3656 | ¥8.66 | -72.03 |
| 2025-08-04 | 建工修复(300958.SZ) | 买 | 1000 | 14.13 | 14130 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 51400 | 16.64 | 855296 | ¥256.59 | 0 |
| 2025-07-30 | 华骐环保(300929.SZ) | 卖 | -78800 | 11.11 | -875468 | ¥1138.11 | 8495.99 |
| 2025-07-30 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 1600 | 14.5 | 23200 | ¥6.96 | 0 |
| 2025-07-30 | 南王科技(301355.SZ) | 买 | 1100 | 12.35 | 13585 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 元道通信(301139.SZ) | 卖 | -200 | 18.53 | -3706 | ¥8.71 | -22.03 |
