创业板低估值策略:年化收益率（27.48%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 266.5%
- 年化收益率: 27.48%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 48.66%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 宏鑫科技(301539.SZ) | 14.454296429288 | 48600 | 15 | 14.86 | 722196 | 19717.19/2.807% |
| 2026-08-25 | 建工修复(300958.SZ) | 10.75935400641 | 60000 | 21 | 12.59 | 755400 | 109838.76/17.014% |
| 2026-08-25 | 迈拓股份(301006.SZ) | 13.646094827586 | 52200 | 9 | 13.95 | 728190 | 15863.85/2.227% |
| 2026-08-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.3479129149 | 41484 | 54 | 17.55 | 728044.2 | -33100.62/-4.349% |
| 2026-08-25 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.904894737439 | 59286 | 288 | 12.33 | 730996.38 | -34083.21/-4.455% |
| 2026-08-24 | 宏鑫科技(301539.SZ) | 14.454296429288 | 48600 | 14 | 14.54 | 706644 | 4165.19/0.593% |
| 2026-08-24 | 建工修复(300958.SZ) | 10.75935400641 | 60000 | 20 | 12.51 | 750600 | 105038.76/16.271% |
| 2026-08-24 | 迈拓股份(301006.SZ) | 13.646094827586 | 52200 | 8 | 13.5 | 704700 | -7626.15/-1.071% |
| 2026-08-24 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.3479129149 | 41484 | 53 | 17.15 | 711450.6 | -49694.22/-6.529% |
| 2026-08-24 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.904894737439 | 59286 | 287 | 12.05 | 714396.3 | -50683.29/-6.625% |
交易详情
| 2026-08-21 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -200 | 17.25 | -3450 | ¥8.45 | -219.58 |
| 2026-08-21 | 舜禹股份(301519.SZ) | 卖 | -200 | 12.11 | -2422 | ¥7.42 | -158.98 |
| 2026-08-21 | 建工修复(300958.SZ) | 卖 | -100 | 12.05 | -1205 | ¥6.21 | 129.06 |
| 2026-08-21 | 宏鑫科技(301539.SZ) | 买 | 500 | 14.72 | 7360 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 建工修复(300958.SZ) | 卖 | -500 | 12 | -6000 | ¥11 | 620.32 |
| 2026-08-18 | 宏鑫科技(301539.SZ) | 卖 | -100 | 14.94 | -1494 | ¥6.49 | 48.86 |
| 2026-08-18 | 迈拓股份(301006.SZ) | 买 | 600 | 13.81 | 8286 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-13 | 广东建科(301632.SZ) | 卖 | -46100 | 14.16 | -652776 | ¥848.61 | -48615.35 |
| 2026-08-13 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -1000 | 17.33 | -17330 | ¥22.53 | -1017.91 |
| 2026-08-13 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 100 | 12.11 | 1211 | ¥5 | 0 |
