多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（20.25%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 117.85%
- 年化收益率: 20.25%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 44.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 28.118432679739 | 15300 | 1 | 27.7 | 423810 | -6402.02/-1.488% |
| 2025-06-26 | 美硕科技(301295.SZ) | 22.356704972376 | 0 | 4 | 23.47 | 0 | 24675.64/6.098% |
| 2025-06-26 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 35.926085748726 | 11900 | 22 | 36.91 | 439229 | 11708.58/2.739% |
| 2025-06-26 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.157026870589 | 14018 | 37 | 31.28 | 438483.04 | 57795.84/15.182% |
| 2025-06-26 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.822204615961 | 23668 | 40 | 18.52 | 438331.36 | 40183.42/10.093% |
| 2025-06-26 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.103094346963 | 18179 | 121 | 23.9 | 434478.1 | -3692.05/-0.843% |
| 2025-06-25 | 美硕科技(301295.SZ) | 22.356704972376 | 18100 | 3 | 23.72 | 429332 | 24675.64/6.098% |
| 2025-06-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 35.926085748726 | 11900 | 21 | 36.53 | 434707 | 7186.58/1.681% |
| 2025-06-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.157026870589 | 14018 | 36 | 31.2 | 437361.6 | 56674.4/14.887% |
| 2025-06-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.822204615961 | 23868 | 39 | 18.42 | 439648.56 | 38136.18/9.498% |
交易详情
| 2025-06-26 | 美硕科技(301295.SZ) | 卖 | -18100 | 23.72 | -429332 | ¥558.13 | 24675.64 |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 15300 | 28.11 | 430083 | ¥129.02 | 0 |
| 2025-06-26 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -200 | 18.42 | -3684 | ¥8.68 | 319.56 |
| 2025-06-23 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 79 | 22.73 | -14.33 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -15931 | 25.8 | -411019.8 | ¥534.33 | -24244.47 |
| 2025-06-23 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 100 | 29.36 | 2936 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 200 | 34.04 | 6808 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 美硕科技(301295.SZ) | 买 | 18100 | 22.35 | 404535 | ¥121.36 | 0 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 231 | 26.82 | -4.58 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 200 | 26.82 | 5364 | ¥5 | 0 |
