多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（23.02%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 202.88%
- 年化收益率: 23.02%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 44.44%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 艾芬达(301575.SZ) | 26.037808810573 | 22700 | 3 | 26.96 | 611992 | 20933.74/3.542% |
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 41.652492307692 | 14300 | 6 | 41.69 | 596167 | 536.36/0.09% |
| 2026-08-25 | 科瑞思(301314.SZ) | 40.81736541028 | 13800 | 12 | 43.68 | 602784 | 39504.36/7.013% |
| 2026-08-25 | 科力装备(301552.SZ) | 21.893455307033 | 23600 | 27 | 25.55 | 602980 | 86294.45/16.702% |
| 2026-08-25 | 贝隆精密(301567.SZ) | 40.867093587848 | 16500 | 57 | 36.94 | 609510 | -64797.04/-9.609% |
| 2026-08-24 | 艾芬达(301575.SZ) | 26.037808810573 | 22700 | 2 | 25.87 | 587249 | -3809.26/-0.644% |
| 2026-08-24 | 利安科技(300784.SZ) | 41.652492307692 | 14300 | 5 | 40.55 | 579865 | -15765.64/-2.647% |
| 2026-08-24 | 科瑞思(301314.SZ) | 40.81736541028 | 13800 | 11 | 42.3 | 583740 | 20460.36/3.632% |
| 2026-08-24 | 科力装备(301552.SZ) | 21.893455307033 | 23600 | 26 | 25.85 | 610060 | 93374.45/18.072% |
| 2026-08-24 | 贝隆精密(301567.SZ) | 40.867093587848 | 16500 | 56 | 35.23 | 581295 | -93012.04/-13.794% |
交易详情
| 2026-08-21 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -31500 | 18.91 | -595665 | ¥774.36 | 4072.44 |
| 2026-08-21 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 22700 | 26.03 | 590881 | ¥177.26 | 0 |
| 2026-08-21 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 100 | 24.89 | 2489 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 科瑞思(301314.SZ) | 买 | 100 | 42.84 | 4284 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 夏厦精密(001306.SZ) | 卖 | -10600 | 55.82 | -591692 | ¥769.2 | -813.7 |
| 2026-08-18 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 14300 | 41.64 | 595452 | ¥178.64 | 0 |
| 2026-08-18 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -100 | 36.58 | -3658 | ¥8.66 | -428.71 |
| 2026-08-18 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 100 | 25.42 | 2542 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -200 | 43.7 | -8740 | ¥13.74 | 579.55 |
| 2026-08-18 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 100 | 19.16 | 1916 | ¥5 | 0 |
