多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（17.86%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.24%
- 年化收益率: 17.86%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 44.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 33.610075 | 800 | 2 | 34.01 | 27208 | 319.94/1.2% |
| 2025-04-29 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.865057894737 | 22800 | 2 | 17.11 | 390108 | 5584.68/1.484% |
| 2025-04-29 | 赛隆药业(002898.SZ) | 6.9347724786325 | 58500 | 14 | 5.97 | 349245 | -56439.19/-13.734% |
| 2025-04-29 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.25255267902 | 18100 | 83 | 21.65 | 391865 | -47106.2/-10.893% |
| 2025-04-29 | 腾亚精工(301125.SZ) | 12.040219217004 | 34000 | 53 | 11.74 | 399160 | -10207.45/-2.588% |
| 2025-04-29 | 东南电子(301359.SZ) | 24.687517539992 | 15100 | 110 | 26.07 | 393657 | 20875.49/5.706% |
| 2025-04-28 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 33.610075 | 800 | 1 | 33.72 | 26976 | 87.94/0.328% |
| 2025-04-28 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.865057894737 | 22800 | 1 | 16.75 | 381900 | -2623.32/-0.678% |
| 2025-04-28 | 胜通能源(001331.SZ) | 15.214562890625 | 0 | 4 | 15.09 | 0 | -19060.81/-4.784% |
| 2025-04-28 | 赛隆药业(002898.SZ) | 6.9347724786325 | 58500 | 13 | 6.06 | 354510 | -51174.19/-12.058% |
交易详情
| 2025-04-28 | 胜通能源(001331.SZ) | 卖 | -25600 | 15.1 | -386560 | ¥502.53 | -2932.81 |
| 2025-04-28 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 22800 | 16.86 | 384408 | ¥115.32 | 0 |
| 2025-04-28 | 欣灵电气(301388.SZ) | 卖 | -100 | 21.4 | -2140 | ¥7.14 | -285.26 |
| 2025-04-28 | 东南电子(301359.SZ) | 卖 | -500 | 25.52 | -12760 | ¥17.76 | 416.24 |
| 2025-04-28 | 腾亚精工(301125.SZ) | 卖 | -700 | 11.4 | -7980 | ¥12.98 | -448.15 |
| 2025-04-28 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 800 | 33.6 | 26880 | ¥8.06 | 0 |
| 2025-04-23 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -26000 | 15.1 | -392600 | ¥510.38 | 10805.5 |
| 2025-04-23 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 100 | 21.53 | 2153 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 东南电子(301359.SZ) | 卖 | -1300 | 25.01 | -32513 | ¥42.27 | 419.23 |
| 2025-04-23 | 赛隆药业(002898.SZ) | 买 | 4700 | 6.43 | 30221 | ¥9.07 | 0 |
