多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（27.8%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 246.68%
- 年化收益率: 27.8%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 44.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 科瑞思(301314.SZ) | 52.925873076923 | 13000 | 1 | 52.25 | 679250 | -8786.35/-1.277% |
| 2026-05-15 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.261474863388 | 0 | 4 | 38.28 | 0 | -13385.99/-1.912% |
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 31.658325438596 | 22800 | 4 | 30.66 | 699048 | -22761.82/-3.153% |
| 2026-05-15 | 普莱得(301353.SZ) | 28.719394294046 | 23300 | 10 | 29.66 | 691078 | 21916.11/3.275% |
| 2026-05-15 | 贝隆精密(301567.SZ) | 41.612479746835 | 15300 | 10 | 45.8 | 700740 | 64069.06/10.063% |
| 2026-05-15 | 利安科技(300784.SZ) | 48.065423880597 | 13000 | 13 | 52.89 | 687570 | 62719.49/10.038% |
| 2026-05-14 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.261474863388 | 18300 | 3 | 37.53 | 686799 | -13385.99/-1.912% |
| 2026-05-14 | 科力装备(301552.SZ) | 31.679500892857 | 22400 | 3 | 30.46 | 682304 | -27316.82/-3.849% |
| 2026-05-14 | 普莱得(301353.SZ) | 28.70860982906 | 23100 | 9 | 29.79 | 688149 | 24980.11/3.767% |
| 2026-05-14 | 贝隆精密(301567.SZ) | 41.612479746835 | 15400 | 9 | 45.61 | 702394 | 61561.81/9.607% |
交易详情
| 2026-05-15 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -18300 | 37.63 | -688629 | ¥895.22 | -11555.99 |
| 2026-05-15 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -400 | 53.8 | -21520 | ¥27.98 | 2293.83 |
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 400 | 30.46 | 12184 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 200 | 29.94 | 5988 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 科瑞思(301314.SZ) | 买 | 13000 | 52.91 | 687830 | ¥206.35 | 0 |
| 2026-05-15 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -100 | 45.66 | -4566 | ¥9.57 | 404.75 |
| 2026-05-12 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -20100 | 34.47 | -692847 | ¥900.7 | 8437.74 |
| 2026-05-12 | 欣灵电气(301388.SZ) | 卖 | -21000 | 33.6 | -705600 | ¥917.28 | 17374.44 |
| 2026-05-12 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 22400 | 31.67 | 709408 | ¥212.82 | 0 |
| 2026-05-12 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -300 | 46.2 | -13860 | ¥18.86 | 1376.26 |
