多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（25.42%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 207.28%
- 年化收益率: 25.42%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 44.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 维科精密(301499.SZ) | 29.908970149254 | 20100 | 3 | 30.42 | 611442 | 10271.7/1.709% |
| 2026-04-01 | 美硕科技(301295.SZ) | 34.840449132948 | 17300 | 3 | 36.24 | 626952 | 24212.23/4.017% |
| 2026-04-01 | 欣灵电气(301388.SZ) | 35.233094325502 | 18200 | 9 | 32.22 | 586404 | -54838.32/-8.552% |
| 2026-04-01 | 海森药业(001367.SZ) | 23.347001824818 | 24100 | 12 | 25.93 | 624913 | 62250.26/11.064% |
| 2026-04-01 | 辰奕智能(301578.SZ) | 34.440269614069 | 18400 | 54 | 33.48 | 616032 | -17668.96/-2.788% |
| 2026-03-31 | 维科精密(301499.SZ) | 29.908970149254 | 20100 | 2 | 29.48 | 592548 | -8622.3/-1.434% |
| 2026-03-31 | 美硕科技(301295.SZ) | 34.840449132948 | 17300 | 2 | 35.51 | 614323 | 11583.23/1.922% |
| 2026-03-31 | 欣灵电气(301388.SZ) | 35.233094325502 | 18200 | 8 | 32.03 | 582946 | -58296.32/-9.091% |
| 2026-03-31 | 海森药业(001367.SZ) | 23.347001824818 | 24100 | 11 | 25.45 | 613345 | 50682.26/9.008% |
| 2026-03-31 | 辰奕智能(301578.SZ) | 34.440269614069 | 18400 | 53 | 33 | 607200 | -26500.96/-4.182% |
交易详情
| 2026-03-30 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -21400 | 26.66 | -570524 | ¥741.68 | 3253.87 |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -28900 | 20.67 | -597363 | ¥776.57 | -63365.93 |
| 2026-03-30 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 400 | 32.5 | 13000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 1100 | 32.93 | 36223 | ¥10.87 | 0 |
| 2026-03-30 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -3200 | 25.32 | -81024 | ¥105.33 | 6313.59 |
| 2026-03-30 | 美硕科技(301295.SZ) | 买 | 17300 | 34.83 | 602559 | ¥180.77 | 0 |
| 2026-03-30 | 维科精密(301499.SZ) | 买 | 20100 | 29.9 | 600990 | ¥180.3 | 0 |
| 2026-03-25 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -23900 | 24.86 | -594154 | ¥772.4 | -83087.41 |
| 2026-03-25 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1700 | 20.11 | 34187 | ¥10.26 | 0 |
| 2026-03-25 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 21400 | 26.5 | 567100 | ¥170.13 | 0 |
