破净小盘五日轮动策略:年化收益率（21.96%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.69%
- 年化收益率: 21.96%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 40.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.2624780612245 | 19600 | 5 | 8.41 | 164836 | 2891.43/1.785% |
| 2026-08-25 | 宁波联合(600051.SH) | 6.07800703125 | 25600 | 15 | 6.34 | 162304 | 6707.02/4.311% |
| 2026-08-25 | 长荣股份(300195.SZ) | 5.1697324577169 | 29312 | 35 | 5.65 | 165612.8 | 14077.6/9.29% |
| 2026-08-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.250941486551 | 14868 | 55 | 11.29 | 167859.72 | 580.72/0.347% |
| 2026-08-25 | 尚品宅配(300616.SZ) | 10.362738257769 | 15000 | 40 | 10.83 | 162450 | 7008.93/4.509% |
| 2026-08-25 | 益盛药业(002566.SZ) | 6.7081899215498 | 23700 | 55 | 7.11 | 168507 | 9522.9/5.99% |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 4.9170357894467 | 36500 | 70 | 4.64 | 169360 | -10111.81/-5.634% |
| 2026-08-25 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 10.273109395973 | 14900 | 30 | 11.03 | 164347 | 11277.67/7.368% |
| 2026-08-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.2435530544524 | 33600 | 185 | 4.94 | 165984 | -43799.38/-20.878% |
| 2026-08-25 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.211735696601 | 14972 | 315 | 11.03 | 165141.16 | -17692.95/-9.677% |
交易详情
| 2026-08-19 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -25500 | 6.6 | -168300 | ¥218.79 | 12161.73 |
| 2026-08-19 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 400 | 10.9 | 4360 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 益盛药业(002566.SZ) | 买 | 300 | 6.89 | 2067 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 10.75 | 2150 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 尚品宅配(300616.SZ) | 卖 | -100 | 10.82 | -1082 | ¥6.08 | 45.73 |
| 2026-08-19 | 长荣股份(300195.SZ) | 买 | 400 | 5.49 | 2196 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 600 | 4.8 | 2880 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 买 | 600 | 10.8 | 6480 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -2800 | 4.33 | -12124 | ¥17.12 | -1643.7 |
| 2026-08-19 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.37 | 637 | ¥5 | 0 |
