破净小盘五日轮动策略:年化收益率（31.81%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.78%
- 年化收益率: 31.81%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 31.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 联泰环保(603797.SH) | 4.9114729166667 | 4800 | 4 | 4.73 | 22704 | -871.07/-3.695% |
| 2026-05-15 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.543162162162 | 18500 | 4 | 9.92 | 183520 | -11528.5/-5.911% |
| 2026-05-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3410020408163 | 58800 | 4 | 3.1 | 182280 | -14170.92/-7.213% |
| 2026-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6936632302406 | 29100 | 9 | 6.42 | 186822 | -7963.6/-4.088% |
| 2026-05-15 | 奥佳华(002614.SZ) | 5.7617279538905 | 34100 | 9 | 5.51 | 187891 | -8583.92/-4.369% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1321389285714 | 27200 | 9 | 6.92 | 188224 | -5770.18/-2.974% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 7.7223158914729 | 24800 | 9 | 7.45 | 184760 | -6753.43/-3.526% |
| 2026-05-15 | 方大集团(000055.SZ) | 3.421025982906 | 51900 | 14 | 3.6 | 186840 | 9288.75/5.232% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 10.484077840557 | 25876 | 39 | 6.48 | 167676.48 | -103609.52/-38.192% |
| 2026-05-15 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4655207431457 | 31400 | 114 | 6 | 188400 | -14617.35/-7.2% |
交易详情
| 2026-05-12 | ST西王(000639.SZ) | 卖 | -98600 | 1.71 | -168606 | ¥219.19 | -37529.82 |
| 2026-05-12 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -37600 | 5.47 | -205672 | ¥267.37 | -12196.05 |
| 2026-05-12 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -900 | 12.73 | -11457 | ¥16.46 | 248.53 |
| 2026-05-12 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -1200 | 6.25 | -7500 | ¥12.5 | -258.62 |
| 2026-05-12 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -1000 | 7.85 | -7850 | ¥12.85 | 127.68 |
| 2026-05-12 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -600 | 5.75 | -3450 | ¥8.45 | -7.04 |
| 2026-05-12 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -800 | 7.22 | -5776 | ¥10.78 | 70.29 |
| 2026-05-12 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -3000 | 3.76 | -11280 | ¥16.28 | 1016.92 |
| 2026-05-12 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 900 | 6.74 | 6066 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 58800 | 3.34 | 196392 | ¥58.92 | 0 |
