破净小盘五日轮动策略:年化收益率（41.25%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 109.91%
- 年化收益率: 41.25%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 31.61%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 3.711113003663 | 54600 | 5 | 3.7 | 202020 | -606.77/-0.299% |
| 2026-03-31 | 卓然股份(688121.SH) | 12.010049972543 | 18210 | 10 | 10.72 | 195211.2 | -23491.81/-10.741% |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.8390560616377 | 37600 | 40 | 5.49 | 206424 | -13124.51/-5.978% |
| 2026-03-31 | 尚品宅配(300616.SZ) | 13.019492168675 | 16600 | 20 | 11.98 | 198868 | -17255.57/-7.984% |
| 2026-03-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4674665759637 | 35000 | 85 | 5.96 | 208600 | -17761.33/-7.846% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8628428647789 | 32900 | 100 | 6.34 | 208586 | -17201.53/-7.618% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.2366320752154 | 106300 | 100 | 2.01 | 213663 | -24090.99/-10.133% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7235812366594 | 47800 | 100 | 4.97 | 237566 | 59578.82/33.474% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.3568807817876 | 27371 | 195 | 7.72 | 211304.12 | 9938.94/4.936% |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.485928248317 | 17113 | 215 | 12.06 | 206382.78 | -7288.91/-3.411% |
交易详情
| 2026-03-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -30000 | 6.97 | -209100 | ¥271.83 | -14083.07 |
| 2026-03-25 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 54600 | 3.71 | 202566 | ¥60.77 | 0 |
| 2026-03-25 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -2600 | 1.9 | -4940 | ¥9.94 | -875.24 |
| 2026-03-25 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 100 | 11.85 | 1185 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1100 | 6.14 | 6754 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 100 | 12.16 | 1216 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 400 | 5.8 | 2320 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 211 | 10.83 | 2285.13 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -4200 | 4.24 | -17808 | ¥23.15 | 2168.96 |
| 2026-03-25 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 7.43 | 2972 | ¥5 | 0 |
