中等市值盈利选股策略:年化收益率（-17.55%）
本策略选取中证500和中证1000成分股中市盈率（PE_TTM）为正的股票，剔除ST和停牌股票后，每月初第一个交易日进行等权重调仓。策略旨在捕捉中等市值且盈利能力较好公司的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -23.97%
- 年化收益率: -17.55%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.23
- 夏普比率: -0.35
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 辽港股份(601880.SH) | 1.407960199005 | 201 | 357 | 1.51 | 303.51 | 20.51/7.247% |
| 2025-06-27 | 大族激光(002008.SZ) | 19.965742251223 | 613 | 357 | 24.08 | 14761.04 | 2522.04/20.607% |
| 2025-06-27 | 川能动力(000155.SZ) | 13.0406320503 | 75706 | 357 | 9.84 | 744947.04 | -242307.05/-24.544% |
| 2025-06-26 | 辽港股份(601880.SH) | 1.407960199005 | 201 | 356 | 1.49 | 299.49 | 16.49/5.827% |
| 2025-06-26 | 大族激光(002008.SZ) | 19.965742251223 | 613 | 356 | 24.08 | 14761.04 | 2522.04/20.607% |
| 2025-06-26 | 川能动力(000155.SZ) | 13.0406320503 | 75706 | 356 | 9.83 | 744189.98 | -243064.11/-24.62% |
| 2025-06-25 | 辽港股份(601880.SH) | 1.407960199005 | 201 | 355 | 1.5 | 301.5 | 18.5/6.537% |
| 2025-06-25 | 大族激光(002008.SZ) | 19.965742251223 | 613 | 355 | 24.19 | 14828.47 | 2589.47/21.158% |
| 2025-06-25 | 川能动力(000155.SZ) | 13.0406320503 | 75706 | 355 | 9.88 | 747975.28 | -239278.81/-24.237% |
| 2025-06-24 | 辽港股份(601880.SH) | 1.407960199005 | 201 | 354 | 1.49 | 299.49 | 16.49/5.827% |
交易详情
| 2025-05-21 | 大族激光(002008.SZ) | 买 | 8 | 23.82 | -15.14 | ¥0 | 0 |
| 2024-10-14 | 川能动力(000155.SZ) | 买 | 1106 | 10.79 | -2.26 | ¥0 | 0 |
| 2024-08-01 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 100 | 1.28 | 128 | ¥5 | 0 |
| 2024-07-17 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 1 | 1.25 | -0.75 | ¥0 | 0 |
| 2024-05-17 | 大族激光(002008.SZ) | 买 | 5 | 20.42 | -17.9 | ¥0 | 0 |
| 2024-05-06 | 中银绒业(000982.SZ) | 卖 | -100 | 1.12 | -112 | ¥5.11 | -11 |
| 2024-02-01 | 中银绒业(000982.SZ) | 买 | 100 | 1.18 | 118 | ¥5 | 0 |
| 2024-01-03 | 川能动力(000155.SZ) | 买 | 74600 | 13.23 | 986958 | ¥296.09 | 0 |
| 2024-01-03 | 大族激光(002008.SZ) | 买 | 600 | 20.39 | 12234 | ¥5 | 0 |
| 2024-01-03 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 100 | 1.45 | 145 | ¥5 | 0 |
