稳健盈利低负债冲刺策略:年化收益率（31.75%）
本策略精选五年平均ROE大于10%、市值小于30亿、市盈率在0-25倍之间的股票，并按负债率升序排列，优选负债率较低的5只股票构建投资组合。策略每5日调仓，旨在通过财务稳健的小市值股票轮动，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 210.66%
- 年化收益率: 31.75%
- 基准收益率: -28.6%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 28.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 鹭燕医药(002788.SZ) | 7.5322589371981 | 62100 | 5 | 7.81 | 485001 | 17247.72/3.687% |
| 2025-04-15 | 法兰泰克(603966.SH) | 7.60228 | 62500 | 5 | 8.33 | 520625 | 45482.5/9.572% |
| 2025-04-15 | 立霸股份(603519.SH) | 10.533158928571 | 44800 | 5 | 11.32 | 507136 | 35250.48/7.47% |
| 2025-04-15 | 金牌家居(603180.SH) | 19.12568037037 | 27000 | 15 | 18.6 | 502200 | -14193.37/-2.749% |
| 2025-04-15 | 南都物业(603506.SH) | 8.5985593548848 | 50900 | 125 | 10.09 | 513581 | 75914.33/17.345% |
| 2025-04-15 | 山河药辅(300452.SZ) | 10.928346774172 | 42700 | 135 | 13.07 | 558089 | 91448.59/19.597% |
| 2025-04-14 | 鹭燕医药(002788.SZ) | 7.5322589371981 | 62100 | 4 | 7.78 | 483138 | 15384.72/3.289% |
| 2025-04-14 | 法兰泰克(603966.SH) | 7.60228 | 62500 | 4 | 8.14 | 508750 | 33607.5/7.073% |
| 2025-04-14 | 立霸股份(603519.SH) | 10.533158928571 | 44800 | 4 | 11.25 | 504000 | 32114.48/6.806% |
| 2025-04-14 | 金牌家居(603180.SH) | 19.12568037037 | 27000 | 14 | 18.41 | 497070 | -19323.37/-3.742% |
交易详情
| 2025-04-09 | 立霸股份(603519.SH) | 买 | 44800 | 10.53 | 471744 | ¥141.52 | 0 |
| 2025-04-09 | 山河药辅(300452.SZ) | 买 | 100 | 10.95 | 1095 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-09 | 金牌家居(603180.SH) | 买 | 200 | 17.47 | 3494 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-09 | 南都物业(603506.SH) | 买 | 5800 | 9.2 | 53360 | ¥16.01 | 0 |
| 2025-04-09 | 法兰泰克(603966.SH) | 买 | 62500 | 7.6 | 475000 | ¥142.5 | 0 |
| 2025-04-09 | 鹭燕医药(002788.SZ) | 买 | 62100 | 7.53 | 467613 | ¥140.28 | 0 |
| 2025-04-01 | 金牌家居(603180.SH) | 买 | 800 | 18.55 | 14840 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 南都物业(603506.SH) | 卖 | -100 | 11.14 | -1114 | ¥6.11 | 261.91 |
| 2025-03-25 | 山河药辅(300452.SZ) | 买 | 500 | 11.71 | 5855 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-25 | 金牌家居(603180.SH) | 买 | 26000 | 19.15 | 497900 | ¥149.37 | 0 |
