潜力小盘精选策略:年化收益率（-24.31%）
本策略精选非ST、非停牌、非科创板且流通市值大于10亿的股票，并优选其中流通市值较小的10只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -46.73%
- 年化收益率: -24.31%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.33
- 夏普比率: -0.6
- 最大回撤: 51.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 技源集团(603262.SH) | 25.897766666667 | 2100 | 1 | 26.16 | 54936 | 550.69/1.013% |
| 2026-05-15 | 朗鸿科技(920395.BJ) | 9.9029709090909 | 5500 | 1 | 9.79 | 53845 | -621.34/-1.141% |
| 2026-05-15 | 科创新材(920580.BJ) | 17.775332142857 | 2800 | 1 | 16.6 | 46480 | -3290.93/-6.612% |
| 2026-05-15 | 恒立钻具(920942.BJ) | 24.997495238095 | 2100 | 1 | 24.86 | 52206 | -288.74/-0.55% |
| 2026-05-15 | 浙江大农(920855.BJ) | 15.484642857143 | 3500 | 1 | 15.3 | 53550 | -646.25/-1.192% |
| 2026-05-15 | 和泰机电(001225.SZ) | 49.0147 | 1100 | 1 | 48.8 | 53680 | -236.17/-0.438% |
| 2026-05-15 | 热威股份(603075.SH) | 24.937477272727 | 2200 | 1 | 24.66 | 54252 | -610.45/-1.113% |
| 2026-05-15 | 创达新材(920012.BJ) | 78.603571428571 | 700 | 1 | 75.66 | 52962 | -2060.5/-3.745% |
| 2026-05-15 | 晨光电缆(920639.BJ) | 8.5125523076923 | 0 | 2 | 7.92 | 0 | -2356.59/-4.259% |
| 2026-05-15 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.50155 | 0 | 2 | 38.28 | 0 | -1360.17/-2.523% |
交易详情
| 2026-05-15 | 天元智能(603273.SH) | 卖 | -3100 | 17.27 | -53537 | ¥69.6 | -2087.13 |
| 2026-05-15 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -1400 | 37.63 | -52682 | ¥68.49 | -1220.17 |
| 2026-05-15 | 晨光电缆(920639.BJ) | 卖 | -6500 | 8.01 | -52065 | ¥67.68 | -3266.59 |
| 2026-05-15 | 恒进感应(920870.BJ) | 卖 | -3600 | 15.03 | -54108 | ¥70.34 | -2068.85 |
| 2026-05-15 | 大明电子(603376.SH) | 卖 | -1700 | 30.38 | -51646 | ¥67.14 | -1511.94 |
| 2026-05-15 | 泽润新能(301636.SZ) | 卖 | -800 | 61.97 | -49576 | ¥64.45 | -1407.29 |
| 2026-05-15 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -1800 | 29.64 | -53352 | ¥69.36 | -448.14 |
| 2026-05-15 | 凯大催化(920974.BJ) | 卖 | -7100 | 7.69 | -54599 | ¥70.98 | -2416.86 |
| 2026-05-15 | 元创股份(001325.SZ) | 卖 | -1000 | 49.31 | -49310 | ¥64.1 | -1965.38 |
| 2026-05-15 | 创达新材(920012.BJ) | 买 | 700 | 78.58 | 55006 | ¥16.5 | 0 |
