潜力小盘精选策略:年化收益率（-36.67%）
本策略精选非ST、非停牌、非科创板且流通市值大于10亿的股票，并优选其中流通市值较小的10只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -44.92%
- 年化收益率: -36.67%
- 基准收益率: 14.85%
- 阿尔法: -0.4
- 夏普比率: -0.81
- 最大回撤: 51.5%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 数字人(835670.BJ) | 15.054513888889 | 3600 | 1 | 15.21 | 54756 | 559.75/1.044% |
| 2025-05-16 | 齐鲁华信(830832.BJ) | 8.2424727272727 | 6600 | 1 | 8.15 | 53790 | -610.32/-1.11% |
| 2025-05-16 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.903869047619 | 4200 | 1 | 12.99 | 54558 | 361.75/0.672% |
| 2025-05-16 | 绿亨科技(870866.BJ) | 10.653194117647 | 5100 | 1 | 10.68 | 54468 | 136.71/0.252% |
| 2025-05-16 | 凯腾精工(871553.BJ) | 10.883264 | 5000 | 1 | 10.64 | 53200 | -1216.32/-2.187% |
| 2025-05-16 | 阳光乳业(001318.SZ) | 12.893866666667 | 4200 | 1 | 12.94 | 54348 | 193.76/0.359% |
| 2025-05-16 | 黄山谷捷(301581.SZ) | 51.0153 | 1000 | 2 | 50.62 | 50620 | -395.3/-0.779% |
| 2025-05-16 | 优机股份(833943.BJ) | 24.367309090909 | 2200 | 1 | 23.82 | 52404 | -1204.08/-2.197% |
| 2025-05-16 | 奥尼电子(301189.SZ) | 24.967486363636 | 2200 | 2 | 24.77 | 54494 | -434.47/-0.79% |
| 2025-05-16 | 莱赛激光(871263.BJ) | 22.93687826087 | 0 | 2 | 22.64 | 0 | 421.18/0.805% |
交易详情
| 2025-05-16 | 爱迪特(301580.SZ) | 卖 | -1000 | 53.66 | -53660 | ¥69.76 | 344.01 |
| 2025-05-16 | 美信科技(301577.SZ) | 卖 | -1000 | 52.94 | -52940 | ¥68.82 | -275.96 |
| 2025-05-16 | 莱赛激光(871263.BJ) | 卖 | -2300 | 23.14 | -53222 | ¥69.19 | 467.18 |
| 2025-05-16 | 飞鹿股份(300665.SZ) | 卖 | -7700 | 7.33 | -56441 | ¥73.37 | 1138.41 |
| 2025-05-16 | 华洋赛车(834058.BJ) | 卖 | -1500 | 36.16 | -54240 | ¥70.51 | -76.29 |
| 2025-05-16 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -2900 | 18.43 | -53447 | ¥69.48 | -529.62 |
| 2025-05-16 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 卖 | -3200 | 18.04 | -57728 | ¥75.05 | 3119.62 |
| 2025-05-16 | 优机股份(833943.BJ) | 买 | 2200 | 24.36 | 53592 | ¥16.08 | 0 |
| 2025-05-16 | 阳光乳业(001318.SZ) | 买 | 4200 | 12.89 | 54138 | ¥16.24 | 0 |
| 2025-05-16 | 凯腾精工(871553.BJ) | 买 | 5000 | 10.88 | 54400 | ¥16.32 | 0 |
