潜力小盘精选策略:年化收益率（-33.88%）
本策略精选非ST、非停牌、非科创板且流通市值大于10亿的股票，并优选其中流通市值较小的10只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -65.09%
- 年化收益率: -33.88%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.38
- 夏普比率: -0.97
- 最大回撤: 67.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 星辰科技(920885.BJ) | 11.623486206897 | 2900 | 1 | 11.74 | 34046 | 337.89/1.002% |
| 2026-08-25 | 天铭科技(920270.BJ) | 12.533759259259 | 2700 | 1 | 12.34 | 33318 | -523.15/-1.546% |
| 2026-08-25 | 乔路铭(920079.BJ) | 13.994195833333 | 2400 | 1 | 14.01 | 33624 | 37.93/0.113% |
| 2026-08-25 | 龙辰科技(920161.BJ) | 26.978091666667 | 1200 | 1 | 26.58 | 31896 | -477.71/-1.476% |
| 2026-08-25 | 七丰精工(920169.BJ) | 19.915970588235 | 1700 | 1 | 19.65 | 33405 | -452.15/-1.335% |
| 2026-08-25 | 中裕科技(920694.BJ) | 15.924776190476 | 2100 | 1 | 16.65 | 34965 | 1522.97/4.554% |
| 2026-08-25 | 昆工科技(920152.BJ) | 12.733818518519 | 0 | 2 | 12.52 | 0 | 97.69/0.284% |
| 2026-08-25 | 丰倍生物(603334.SH) | 32.41972 | 0 | 2 | 31.72 | 0 | -1199.72/-3.701% |
| 2026-08-25 | 创达新材(920012.BJ) | 53.746116666667 | 0 | 2 | 53.46 | 0 | 734.33/2.277% |
| 2026-08-25 | 九菱科技(920505.BJ) | 28.588575 | 1200 | 2 | 29.38 | 35256 | 949.71/2.768% |
交易详情
| 2026-08-25 | 骑士乳业(920786.BJ) | 卖 | -4800 | 7.01 | -33648 | ¥43.74 | -1066.41 |
| 2026-08-25 | 海泰新能(920985.BJ) | 卖 | -7600 | 4.52 | -34352 | ¥44.66 | -994.46 |
| 2026-08-25 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -3500 | 9.68 | -33880 | ¥44.04 | -500.31 |
| 2026-08-25 | 昆工科技(920152.BJ) | 卖 | -2700 | 12.8 | -34560 | ¥44.93 | 178.69 |
| 2026-08-25 | 创达新材(920012.BJ) | 卖 | -600 | 53.93 | -32358 | ¥42.07 | 110.33 |
| 2026-08-25 | 凯华材料(920526.BJ) | 卖 | -1800 | 19.06 | -34308 | ¥44.6 | -1782.25 |
| 2026-08-25 | 丰倍生物(603334.SH) | 卖 | -1000 | 31.06 | -31060 | ¥40.38 | -1359.72 |
| 2026-08-25 | 中裕科技(920694.BJ) | 买 | 2100 | 15.92 | 33432 | ¥10.03 | 0 |
| 2026-08-25 | 路斯股份(920419.BJ) | 买 | 3300 | 10.37 | 34221 | ¥10.27 | 0 |
| 2026-08-25 | 七丰精工(920169.BJ) | 买 | 1700 | 19.91 | 33847 | ¥10.15 | 0 |
