高利润增长率股票轮动策略

策略思想

1. 策略思想

该策略关注企业利润增长，持有5只股票，根据市场表现轮动替换股票池。具体来说，策略排除了科创板公司，主要通过企业的利润增长因子来选取股票，每次持有的股票数量固定为5只，按时轮动。

1. 策略介绍

该策略属于基本面因子选股策略，核心思想是通过公司利润增长率筛选出长期增长潜力较大的企业进行投资。通过定期检查和调整持仓，确保投资组合始终包含市场上利润增长表现最好的公司。

1. 策略背景

企业的盈利能力是决定其长期股价表现的关键因素之一。利润增长率较高的公司往往具有更强的市场竞争力和盈利潜力，因此通过定期选取利润增长率高的公司进行投资是一种稳健的投资方式。

策略优势

1. 稳健性

- 通过基本面因子（利润增长率）选股，注重长期盈利能力，力求投资稳健。

1. 自动化

- 策略实现了自动化选股和调仓，减少人工干预，提高投资效率。

1. 分散风险

- 每次持有多只股票，通过分散投资降低个股风险。

1. 动态调整

- 根据市场表现定期轮动持仓，确保投资组合保持在市场较优状态。

策略风险

1. 市场风险

- 股票市场整体的系统性风险无法避免，市场大跌时可能拖累整个投资组合表现。

1. 个股风险

- 单个公司业绩不达预期或出现负面事件，可能带来较大损失，即使进行了分散投资，个股的突发风险仍需注意。

1. 操作风险

- 策略实施过程中可能出现操作失误或技术故障导致策略未能按时执行，影响收益表现。