Elegant优选20

策略思想

1. 策略思路

• 该策略基于LightGBM模型，通过优选出的量价因子进行股票筛选。每日持仓20只个股，使用量价因子对股票进行评分，选择得分最高的个股进行持仓调整。剔除科创板股票，以降低波动性和风险。

1. 策略介绍

• LightGBM是一种梯度提升（GBDT）的框架，具有高效、快速的特点。该策略通过量价因子对股票进行打分，结合LightGBM模型的预测能力，获取每日评分最高的个股进行持仓调整，旨在通过短期内的量价变化捕捉市场的波动机会。

1. 策略背景

• 量价因子是量化投资中常用的因子，它通过分析股票的价格和交易量变化来判断市场情绪和趋势。LightGBM模型在处理大规模数据和特征上具有优势，广泛应用于量化投资策略中。

策略优势

1. 灵活应对市场变化

- 通过每日调整持仓，策略能够灵活应对市场的短期变化，及时抓住交易机会。

1. 高效因子筛选

- 结合LightGBM模型高效筛选因子，提升股票选择的准确性。

1. 剔除高风险标的

- 剔除科创板股票，有效规避高波动性和高不确定性的股票，降低整体风险。

策略风险

1. 市场风险

- 由于策略每日进行买卖操作，受市场短期波动影响较大，市场大幅波动时可能会对收益造成冲击。

1. 个股风险

- 策略持股数量相对较少（20只），个股风险集中度较高，个别股票的剧烈波动可能会对整体组合收益造成较大影响。

1. 操作风险

- 频繁的交易增加了操作风险，买卖操作的执行价格偏差可能对收益产生较大影响。