微盘隔夜动量轮动策略

本策略聚焦A股小市值个股，剔除ST、新股与停牌股，在市值最小的500只股票池中，依据研报级日频因子『隔夜动量』进行每日排序，每日择优持有7只，每5个交易日调仓，以捕捉隔夜收益的结构性规律。策略初始资金25万元，2021年至2026年9月回测年化收益约29.4%，2026年以来收益约76%，在微盘风格下展现出显著的隔夜效应收益能力。数据表已发布至用户分享数据平台，采用299元/月订阅定价，供研究订阅。策略仅供研究参考，不构成投资建议。