财务指标与流动性优选策略
由 bq0swjvn创建,
策略思想
- 策略思想
- 本策略关注企业的财务状况，同时结合股票的流动性指标进行选股。每次持有5只股票，根据市场表现轮动替换股票池，排除科创板公司。
- 策略介绍
- 策略主要通过对企业财务指标的排序，结合股票的流动性指标，每次选择市场上排名靠前的5只股票进行投资。策略会根据定期轮动机制对股票池进行调整，确保持有的股票始终处于市场优势地位。
- 策略背景
- 财务选股策略基于基本面分析，选取财务状况良好的企业作为投资标的，结合流动性指标，可以确保投资的股票不仅质地优良，而且具备良好的市场交易活跃度，从而提升投资的收益和安全性。
策略优势
- 财务表现优异：通过筛选财务状况良好的企业进行投资，降低了企业经营风险带来的损失概率。
- 流动性良好：结合流动性指标选股，保证持有股票具有较好的市场交易活跃度，降低股票因流动性不足而难以卖出的风险。
- 动态调整：通过每日市场表现对股票池动态调整，紧跟市场节奏，确保持有的股票始终处于市场优势地位。
策略风险
- 市场风险：
- 策略可能因市场整体下行而导致持有股票普遍下跌，从而带来损失。
- 个股风险：
- 策略每次持有股票数较少（5只），个体股票表现对整体收益影响较大，若某只股票突发利空则可能对整体收益产生重大不利影响。
- 操作风险：
- 策略频繁买卖股票，交易费用和摩擦成本可能较高，并且在实际操作过程中可能面临交易执行问题（如限价单无法成交）。
