在策略开发过程中,经常需要对股票代码做过滤。A股股票过滤
提供了常用对股票过滤能力。
模块功能
A股股票过滤
支持股票类别、上市板、行业和ST过滤。
模块原理
此模块对输入数据需要date和instrument列。
对于给定对数据,模块会读取对应时间段的股票类别、上市板、行业和ST状态数据(按需读取,只在读取过滤用到的数据,以达到最好的性能),并用过滤条件过滤给定数据集上的股票。
输出为满足条件的股票。如果需要同时输出不满足条件的股票,可以勾选 输出剩余数据
,并在第一个输出端获得此数据。
如何使用
- 新建策略:通过模版新建一个
可视化AI策略
- 平台现在支持非常多的模块,我们可以使用搜索功能。在左侧模块链接搜索关键词
过滤
找到模块A股股票过滤
- 如下图,在训练数据和预测数据的 基础特征抽取 后分布添加
A股股票过滤
- 配置
A股股票过滤
,如上图,这里我们只过滤到ST股票,在ST配置里,去掉全部
,只选择正常
示例代码
https://i.bigquant.com/user/jliang/lab/share/AI%E7%AD%96%E7%95%A5-%E8%82%A1%E7%A5%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%BF%87%E6%BB%A4.ipynb