首先组建一个ETF组合，并用20天涨幅这个参数控制着策略的交易信号。每个交易日开盘前，依据上一个交易日和(20+1)天前的收盘价计算涨幅，并依此发出交易提醒。
1.涨幅为正，全仓买入涨幅最高的ETF。
2.涨幅被超越，清仓并全仓买入涨幅最高的ETF。
3.涨幅全部为负，清仓。
这个策略需要进行模拟和回测才行，目前回测受益年化最高接近50%，但也要控制好回撤。