因子相关性分析

<div class="bq-course-title"> 课程详情 </div> <div class="bq-course-text"> 1.怎么测试因子的相关性及进行因子开发？因子有效性的最简单检验方法有哪些？ <br /> 2.在单因子或多因子在SR模型中有比较差的ndcg值或者较差收益波动较大时，首先需要 解决的是因子问题，还是更倾向于整体策略的更改？比如成交量异动的策略，其中用到 成交量因子、股价因子、成交额因子，当成交量整体因子表现较差，是应该删除该因子， 还是把策略整体方向进行调整？ <br /> 3.哪些数据是基于L2数据产生的？如何获得内盘、外盘数据？ <br /> <div class="bq-course-title"> 课程团队 </div> <div class="bq-course-team"> <img src="http://bigquant.com/asset-v1:public+meetup010+2023-07-01+type@asset+block@尹斐.png" class="bq-course-icon" alt="Course Staff Image #2" /> <div> <div class="bq-course-text">讲师：文尹斐老师</div> <div class="bq-course-text">BigQuant高级策略工程师，电子科技大学计算机硕士，5年+期货/股票量化实盘经验，擅长将主观+量化结合构建实盘交易策略。</div>