买入信号

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https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-300-OeuinLfweP

大盘指标：

1. 均线系统：均线系统是最常见的择时工具之一。短期均线上穿长期均线时，可以视为买入信号；短期均线下穿长期均线时，可以视为卖出信号。例如，使用5日均线和20日均线进行操作。
2. 趋势判断：可以通过观察大盘指数的走势来判断市场的趋势。当市场处于上涨趋势时，一般看好大盘，可以适当增加持仓；当市场处于下跌趋势时，一般看空大盘，可以适当

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

以双均线策略为例，采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

[https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce26dd718ecc](https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce2

【此文档为旧版】 相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[ht

新版均线策略实现请参考以下两个帖子：

https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

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双均线策略的交易规则

当收盘价5日均线大于10日均线时，以第二日开盘价买入； 买入后，当收盘价的5日均线小于10日均线时，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

https://bigquant.com/wiki/doc/kdj-G3FwA503g3

https://bigquant.com/experimentshare/5da939bdc60c45e8879e03b3e71c654e

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策略案例

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更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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新版模版策略：

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新版数据平

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昨日收盘价2.42元，早上8点的实盘交易信号是在此价位买入18100股。我设置的委托买入时间是09：16，卖五价位买入。个股最大仓位100%，策略资金占98%。

早上09：16时候，竞价在+8.2%。09：20，查看股票账户，没有委托买单。查看电脑实盘，显示下单失败，资金不够（占用资金到103%）。

我的理解，实盘委托买入的股票数会维持在18100股，因为高开了8.2%，所以导致资金需求超过了账户资金。

难道实盘委托不会自动减少委托买入的股票数量？

我是不是需要把策略资金占总资金的比例设置成80%，才能保证无论如何高开都能委托买单成功？

请问大家是如何解决这个问题

https://bigquant.com/codeshare/8281c26e-a3cb-4878-94ce-a9effa809a6f

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MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种常用的技术分析工具，用于识别股票或其他资产的价格动量和趋势转变。

它由三个部分组成：MACD线、信号线（或平均线），以及柱状图。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a437c1f3-8491-46f7-a4b9-3a37bd79c

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/176e62e4-b61d-45f0-a960-3dbb48b50aba

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https://bigquant.com/codeshare/2e46587e-19ae-4b91-8bf7-6cb9e7da3f7b

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指标介绍

MEJT指标：

所需数据和参数：MEJT(close,high,low,winnum,indexlnum,indexsnum )

指标伪码：

MEJTBUY:=IF(HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>REF(HIGH,2) AND CLOSE-LOW>(HIGH-LOW)*0.08,1,0);

MEJTSELL:=IF(LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<REF(LOW,2) AND CLOSE-LOW<(HIGH-LOW)*0.92,1,0);

INDEXBUY:SUM(MEJTVAR0,WINNUM);INDEXSELLs:

https://bigquant.com/experimentshare/91d5e91c4aec407c95ea3aafdf0ac74f

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https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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问题

某只股票过去N天内只有一次涨停，然后当股价回落至涨停当天的开盘价附近的时候，

比如：当日收盘价/涨停当天的开盘价<1.01。

次日买入该股票。

该怎么过滤呢？

问题

请教一下，在开发传统策略时候发现一个问题 不知道怎么改，即如果设置买入信号buy_condition=where(total_my>0,1,0)时,如果在数据过滤中使用total_my>0j进行过滤后排序 进行回测的成绩会比不过滤要好很多，但是由于过滤了后影响了卖出条件的进行，所以有办法在不过滤的情况下达到一样的回测水平吗？ trade连线的是之前用的，未连线的是参考了问答改的。

[https://bigquant.com/experimentshare/362fa03912864344aa7fb8dc80b2a968](https://bigquant.com/experim

问题

如何把买入信号和卖出信号设定加入stockranker策略，让算法对应该开仓和平仓的股票进行排序，应该怎么去修改模块的内容呢？

老师，我想通过自定义买入或者卖出设置，把传统策略的 思想，通过表达式引擎，还有可视化的方式，让算法执行，精炼买入和卖出信号，再根据排序的结果，进行每日的轮仓，应该怎么做呢？ 买入条件：满足 1）今日开盘价大于昨日收盘价；2）5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。 buy_condition=where((open_0>close_1)&(m

问题

早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

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解答

• 平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉因子，金叉时买入，死叉时卖出。
• 需要注意的是基金数据通过因子表达式构建因子时，和股票构建有些许不同（基金没有预计算因子，我们只能通过基金行情数据或着其它基金表的字段去构建因子）
• 平台现在支持场内基金日线的模拟交易和实盘。

视频

[https://www.bilibili.com/v