0. 策略名词解释：

（1）突破因子（Breakout）：

• 上突破信号：

• 下突破信号：

其中 H和 L 分别为过去 Lb分钟最高价和最低价，MA 为均线。

1. 筛选标的

策略交易标的严格限定为创业板ETF：

• 首选标的：159915.SZ

• 备选标的：159949.SZ

逻辑：

2. 因子分析

• 动量因子：

  
  
  

• 突破因子：

  
  
  

• 波动率因子：

  
  
  

3.调仓与止损规则

• 止损：

• 止盈：

• 最小持仓时间：

4.仓位分配公式

由于策略聚焦单标的：

5. 交易成本与滑点

6 历史数据回测

7 策略链接

https://bigquant.com/square/ai/00ae6870-f009-5b31-4f98-023f9bc40628

同系列第二种：

https://bigquant.com/square/ai/bd09fba9-2105-2337-1922-9a96d1173746